Risk ve emir gerçekleşmesi · 3 / 5
Komisyon ve kayma sonrası işlem beklentisini hesaplayın
Hedefin stopun iki katı uzakta olması kârlı stratejiyi kanıtlamaz. Kazanma sıklığına, gerçekleşen ortalama sonuçlara ve her işlemin maliyetine de ihtiyacınız vardır. Beklenen değer bu büyüklükleri tek hesapta birleştirir.
Athenum7 dkGüncellendi:
Sonuçları saymadan önce R'yi tanımlayın
Bu örnekte 1R, girişte planlanan ve maliyetleri içermeyen fiyat riskidir. Başka günlükler R'yi maliyet sonrası tanımlar; iki yaklaşım da kullanılabilir, fakat karıştırılamaz. Gerçekleşen kazanç ve kayıpları aynı birimde ölçün. Kâğıt üzerinde 2R hedef, kısmi veya erken çıkışlarla ortalama 1,4R kazanca dönüşebilir.
p kazanma olasılığı, W ortalama kazanç, L ortalama kaybın pozitif büyüklüğü ve C işlem başına ortalama maliyetse net beklenti p × W − (1 − p) × L − C olur. Kaydedilen sonuç komisyonu zaten içeriyorsa tekrar çıkarmayın. Fonlama ödeme veya tahsilat olabilir; gerçekleşen katkıyı doğru işaretle kullanın.
Gerçekte oluşabilecek sonuçları kullanın
Girdileri açıkça tanımlanmış örneklemden tahmin edin. Stoplanan işlemleri, gerçekleşmeyen emirleri ve uygulanıyorsa iptal edilen denemelerin maliyetini ekleyin. Gerçekleşebilir emir sırası olmadan mumun tam dibinden alıp tam tepesinde satan test, beklenti hesaplanmadan önce sonuçları şişirir.
Pozitif örneklem ortalaması tahmindir, vaat değildir. Birkaç uç işleme, tek oynaklık rejimine veya bir borsanın gerçekleşme kalitesine bağlı olabilir. Dağılımı, ardışık kayıpları ve ayrı dönemleri inceleyin. Küçük pozitif ortalama, hesabın taşıyamayacağı bir sermaye düşüşüyle birlikte görülebilir.
%40 kazanma oranı ve 2R kazanan işlemler
1R = 100 USDT ve 100 varsayımsal işlem düşünün: 40 işlem 2R kazanır, 60 işlem 1R kaybeder. Brüt beklenti 0,4 × 2 − 0,6 × 1 = 0,2R'dir. İşlem başına ortalama 10 USDT gidiş-dönüş komisyonu, 10 olumsuz gerçekleşme ve 5 fonlama ödemesi toplam 25 USDT, yani 0,25R tutar.
Net beklenti −0,05R, işlem başına −5 USDT ve örneklem genelinde −500 USDT olur. W, L ve C sabitken başabaş kazanma oranı (L + C) ÷ (W + L), burada 1,25 ÷ 3 = %41,67'dir. Süreyi veya emir türünü değiştirmek hem maliyeti hem kazanma oranını etkileyebilir; tek girdiyi değil bütün süreci değerlendirin.
| Bileşen | R | USDT |
|---|---|---|
| Kazanç katkısı | +0,80 | +80 |
| Kayıp katkısı | −0,60 | −60 |
| İşlem maliyetleri | −0,25 | −25 |
| Net beklenti | −0,05 | −5 |
- Kazançlar
- 0,8 R
- Kayıplar
- -0,6 R
- Maliyetler
- -0,25 R
- Net
- -0,05 R
Düşük maker komisyonu bedelsiz iyileşme değildir
Piyasa girişlerini limit emrine çevirmek komisyonu düşürebilir; fakat kaçan gerçekleşmeler ve ters seçim yaratabilir. Emir çoğunlukla fiyat aleyhe gitmeden hemen önce gerçekleşebilir. Ortalama kazanç küçülür veya kaybeden gerçekleşmeler artarsa düşük komisyon net beklentiyi iyileştirmeyebilir. Gerçekleşmeyenler dahil aynı fırsatlarda uygulanabilir seçenekleri karşılaştırın.
Karar vermeden önce
- Brüt ve net sonuçları ayırın, maliyetleri iki kez saymayın.
- İlan edilen hedef yerine gerçekleşen ortalama kazanç ve kaybı kullanın.
- Belgelenmiş gerçekleşme kuralıyla tüm uygun denemeleri ekleyin.
- Sonucu birkaç işlemin veya tek piyasa rejiminin sürükleyip sürüklemediğini inceleyin.
Anladıklarını kontrol et
%40 kazanma oranını, 2R kazancı ve 1R kaybı koruyup maliyeti 0,10R'ye indirirseniz net beklenti ve başabaş oranı ne olur?
Açıklamalı yanıtı göster
Net beklenti 0,80 − 0,60 − 0,10 = +0,10R olur. Başabaş oranı (1 + 0,10) ÷ (2 + 1) = %36,67'dir. Bu koşullu bir hesaptır; iyileşme ancak gerçekleşme değişikliği varsayılan sonuç dağılımını koruyorsa inandırıcıdır.