Tính kỳ vọng sau phí

Định nghĩa R trước khi đếm kết quả

Trong ví dụ, 1R là rủi ro giá đã lập khi vào lệnh, trước chi phí. Có thể dùng R sau chi phí nhưng không được trộn hai quy ước. Mục tiêu 2R không bảo đảm lãi trung bình 2R nếu đóng từng phần hoặc thoát sớm.

Nếu p là xác suất thắng, W lãi trung bình, L độ lớn lỗ dương và C chi phí trung bình, kỳ vọng ròng là p×W − (1−p)×L − C. Nếu nhật ký đã gồm phí thì không trừ lại; funding phải giữ đúng dấu trả hoặc nhận.

Dùng mẫu theo thời gian

Chi phí thay đổi theo loại lệnh, thanh khoản và thời gian giữ. Ghi từng giao dịch với cùng định nghĩa R thay vì dùng một mức phí đẹp sau khi nhìn kết quả. Mẫu nhỏ có thể lệch lớn nên phải công bố số cơ hội và giai đoạn.

Không tối ưu từng đầu vào trên cùng dữ liệu rồi gọi kết quả là xác nhận. Khóa quy tắc, đánh giá trên giai đoạn sau chưa dùng và giữ các giao dịch bị loại theo quy tắc ban đầu.

40% thắng, lãi trung bình 2R

Giả sử 1R=100 USDT; trong 100 giao dịch, 40 giao dịch lời 2R và 60 lỗ 1R. Kỳ vọng gộp là 0.4×2−0.6×1=0.2R. Phí vòng 10, khớp xấu 10 và funding trả 5 tổng thành 25 USDT hay 0.25R.

Kỳ vọng ròng là −0.05R, tức −5 USDT mỗi giao dịch và −500 trên mẫu. Với W, L, C cố định, tỷ lệ hòa vốn là (L+C)÷(W+L)=1.25÷3=41.67%; đây là phép tính giả định, không phải lợi thế đã chứng minh.

Không được trừ chi phí hai lần

Nếu P&L thực tế trong nhật ký đã trừ phí và funding, thêm một dòng chi phí trung bình nữa sẽ làm xấu sai kết quả. Hãy ghi rõ mỗi trường là gộp hay ròng và giữ quy ước qua các giai đoạn.