Quản lý giao dịch: thoát một phần, MFE/MAE và stop thời gian

Tính R khi chốt lời từng phần, hòa vốn sau chi phí, MFE và MAE quan sát được, rủi ro khi tăng vị thế và thoát theo thời gian bằng sổ giao dịch giả định đầy đủ.

Nội dung khóa học

1. 1

   Tính R thực hiện sau khi chốt lời từng phần

   Lệnh thoát 2R ở một phần tư vị thế vẫn giữ tổng giao dịch ở 0,625R gộp. Phân bổ trọng số từng lệnh thoát, trừ phí và giữ nguyên rủi ro ban đầu.

   8 phút

   Tóm tắt: R thực hiện = lãi/lỗ gộp của mọi lần thoát ÷ R ban đầu, trong đó 1R = khối lượng ban đầu × khoảng cách từ giá vào đến stop. Nhân bội số R của từng lần thoát với tỷ lệ của nó trong khối lượng ban đầu: 0,25 × 1 + 0,25 × 2 + 0,50 × (−0,25) = 0,625R gộp, không phải 2R, và 0,5996875R sau phí.

2. 2

   Tính điểm hòa vốn sau khi thoát một phần

   Tách stop giá vào, điểm hòa vốn vị thế còn lại và hòa vốn toàn giao dịch. Gộp lợi nhuận từng phần trước đó và mọi khoản phí đã thanh toán.

   9 phút

   Tóm tắt: Sau khi thoát một phần, ba mức hòa vốn khác nhau: stop ở giá vào, hòa vốn của các đơn vị còn lại và hòa vốn toàn giao dịch, vốn tính cả lãi đã thực hiện từ lần thoát một phần và mọi khoản phí. Trong ví dụ, giá vào là 100, hòa vốn toàn giao dịch 98,4337671 và hòa vốn phần còn lại 100,3003003.

3. 3

   Đo MFE và MAE mà không bịa ra lợi nhuận đã thực hiện

   Biên độ thuận lợi tối đa không phải lợi nhuận: mức 20,40 USDT kết thúc với 3,598 USDT ròng. Đo MFE và MAE, rồi đối chiếu với lệnh thoát thực tế.

   8 phút

   Tóm tắt: MFE và MAE là mức lãi và lỗ chưa thực hiện lớn nhất trong một chuỗi quan sát đã xác định: V_t = Q × (P_t − E), MFE = max(0, max V_t), MAE = max(0, −min V_t). Chúng không phải lợi nhuận: MFE lấy mẫu 20,40 USDT kết thúc với lợi nhuận ròng đã thực hiện 3,598 USDT.

4. 4

   Tính lại giá vốn bình quân và rủi ro trước khi tăng vị thế

   Tính khối lượng thêm từ stop của cả vị thế: ngân sách 12 USDT cho phép 1,8 đơn vị, không phải hai. Tính lại giá vốn và không dùng rủi ro hai lần.

   9 phút

   Tóm tắt: Tính khối lượng mua thêm từ rủi ro của cả vị thế: trừ khoản lỗ của các đơn vị hiện có tại stop chung khỏi ngân sách, rồi chia cho lỗ cộng phí của mỗi đơn vị thêm, (12 − 4,398) / 4,101, làm tròn xuống 1,8 đơn vị. Giá vào bình quân = (Q_old × E_old + Q_add × E_add) / (Q_old + Q_add).

5. 5

   Xác định stop thời gian và hạn tín hiệu trước khi vào

   Tách hạn tín hiệu, thời gian giữ tối đa và hiệu lực lệnh. Đối chiếu thời gian thoát thực tế và độ trễ thực thi theo quy tắc cố định trước khi vào.

   8 phút

   Tóm tắt: Stop thời gian thoát lệnh tại mốc đến sớm hơn giữa hạn tín hiệu và thời gian giữ tối đa tính từ lần khớp đầu tiên, cả hai được xác định trước khi vào. Với hạn 09:20 và 15 phút từ lần khớp lúc 09:04, hạn thoát là 09:19. Hủy lệnh vào không đóng vị thế.

Phóng to sơ đồ

1. Tính R thực hiện sau khi chốt lời từng phần
2. Tính điểm hòa vốn sau khi thoát một phần
3. Đo MFE và MAE mà không bịa ra lợi nhuận đã thực hiện
4. Tính lại giá vốn bình quân và rủi ro trước khi tăng vị thế
5. Xác định stop thời gian và hạn tín hiệu trước khi vào

Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.