Управление сделкой: выходы, открытая позиция и время
Рассчитайте R частичных выходов, безубыточность с учётом затрат, наблюдаемые MFE и MAE, риск увеличения позиции и временные стопы по полным условным журналам.
Что вы отработаете
Сопоставляйте реальные исполнения, оставшуюся позицию и действующее правило выхода, не подменяя учёт позиций целью на графике или знанием последующих событий.
Перед началом
- Уметь рассчитывать результат линейной позиции и комиссии от суммы исполнения.
- Различать срабатывание стопа, приём заявки и подтверждённое исполнение.
Программа курса
- 1
Рассчитайте реализованный R после частичной фиксации прибыли
Взвесьте каждый фактический выход по доле исходной позиции, вычтите все комиссии и сохраните первоначальный знаменатель риска. Касание цели не определяет результат всей сделки.
8 мин - 2
Рассчитайте безубыточность после частичного выхода
Разделяйте стоп на входе, безубыточность остатка и всей сделки. Учитывайте частичную прибыль, уплаченные комиссии и затраты, зависящие от суммы выхода.
9 мин - 3
Измеряйте MFE и MAE, не придумывая реализованную прибыль
Рассчитайте выборочные благоприятные и неблагоприятные отклонения по заданной серии цен и глубины, затем сопоставьте их с фактически исполненным выходом и чистым результатом.
8 мин - 4
Пересчитайте средний вход и риск перед увеличением позиции
Определите добавление по запланированному стоп-убытку общей позиции со всеми комиссиями. Сверьте новый средний вход, не расходуя один бюджет риска дважды.
9 мин - 5
Определите временной стоп и срок сигнала до входа
Разделяйте срок сигнала, максимальное удержание и срок действия заявки. Сверяйте реальный выход по времени, задержку исполнения и затраты с фиксированным правилом.
8 мин
Увеличить схему- Рассчитайте реализованный R после частичной фиксации прибыли
- Рассчитайте безубыточность после частичного выхода
- Измеряйте MFE и MAE, не придумывая реализованную прибыль
- Пересчитайте средний вход и риск перед увеличением позиции
- Определите временной стоп и срок сигнала до входа
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.