Управление сделкой: частичный выход, MFE/MAE, временной стоп

Рассчитайте R частичных выходов, безубыточность с учётом затрат, наблюдаемые MFE и MAE, риск увеличения позиции и временные стопы по полным условным журналам.

Программа курса

1. 1

   Рассчитайте реализованный R после частичной фиксации прибыли

   Выход по 2R для четверти позиции оставляет итог всего в 0,625R брутто. Взвесьте каждый выход по доле, вычтите комиссии и сохраните риск.

   8 мин

   Коротко: Реализованный R = валовой результат по всем выходам ÷ исходный R, где 1R = исходное количество × расстояние от входа до стопа. Взвешивайте R каждого выхода по его доле исходного количества: 0,25 × 1 + 0,25 × 2 + 0,50 × (−0,25) = 0,625R до затрат, а не 2R, и 0,5996875R после комиссий.

2. 2

   Рассчитайте безубыточность после частичного выхода

   Разделите входной стоп, безубыток остатка и общий безубыток сделки. Учтите прошлые частичные тейки и все уплаченные комиссии.

   9 мин

   Коротко: После частичного выхода различаются три цены безубыточности: стоп на цене входа, безубыточность остатка и безубыточность всей сделки, которая учитывает реализованную частичную прибыль и все комиссии. В примере вход — 100, безубыточность всей сделки — 98,4337671, остатка — 100,3003003.

3. 3

   Измеряйте MFE и MAE, не придумывая реализованную прибыль

   Максимальное благоприятное отклонение не равно профиту: 20,40 USDT превратились в 3,598 USDT чистыми. Измерьте MFE и MAE и сверьте с фактическим выходом.

   8 мин

   Коротко: MFE и MAE — наибольшие нереализованные прибыль и убыток в заявленной серии наблюдений: V_t = Q × (P_t − E), MFE = max(0, max V_t), MAE = max(0, −min V_t). Это не прибыль: выборочная MFE 20,40 USDT закончилась реализованной чистой прибылью 3,598 USDT.

4. 4

   Пересчитайте средний вход и риск перед увеличением позиции

   Рассчитайте объем добавки по общему стопу: бюджет в 12 USDT дает 1,8 лота, а не 2. Пересчитайте среднюю цену без удвоения риска.

   9 мин

   Коротко: Размер добавления рассчитывайте от риска всей позиции: вычтите из бюджета убыток существующих единиц при общем стопе, затем разделите остаток на убыток каждой новой единицы с комиссиями, (12 − 4,398) ÷ 4,101, и округлите вниз до 1,8 единицы. Средний вход = (Q_old × E_old + Q_add × E_add) ÷ (Q_old + Q_add).

5. 5

   Определите временной стоп и срок сигнала до входа

   Разделите срок жизни сигнала, максимальное время удержания и срок действия ордера. Сверьте фактический выход по времени и задержку с заранее заданным правилом.

   8 мин

   Коротко: Временной стоп закрывает позицию в более ранний из двух моментов: истечение сигнала или конец максимального срока удержания от первого исполнения; оба задаются до входа. При истечении в 09:20 и 15 минутах от исполнения в 09:04 крайний срок выхода — 09:19. Отмена заявки на вход не закрывает позицию.

Увеличить схему

1. Рассчитайте реализованный R после частичной фиксации прибыли
2. Рассчитайте безубыточность после частичного выхода
3. Измеряйте MFE и MAE, не придумывая реализованную прибыль
4. Пересчитайте средний вход и риск перед увеличением позиции
5. Определите временной стоп и срок сигнала до входа

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.