Определите временной стоп и срок сигнала до входа

Разница между истечением сигнала, максимальным сроком удержания и сроком действия заявки

Истечение сигнала — абсолютный момент, после которого исходная возможность по выбранному правилу больше не разрешает экспозицию. Максимальный срок удержания ограничивает время от заданного события, например первого подтверждённого исполнения входа. Срок действия заявки определяет, сколько неисполненная заявка остаётся действительной. Истечение или отмена исходного входа не закрывают уже купленные единицы.

В условном правиле этого урока отсчёт удержания начинается с первого исполнения входа, исходный срок сигнала сохраняется, а закрытие запрашивается при достижении более раннего предела. Поздние частичные исполнения или обновления позиции не перезапускают часы. Если к истечению вход не исполнен, отмените оставшийся запрос и проверьте, не произошло ли исполнение одновременно с отменой. Это выбранные правила, а не универсально оптимальные горизонты.

Выход по временному стопу: подтвердите исполнение и закрытие позиции

Записывайте срок, момент решения, отправленную инструкцию, подтверждённые исполнения и итоговое доказательство отсутствия позиции. При истечении запретите новую экспозицию от того же сигнала и сверяйте конкурирующие заявки входа и выхода по правилам площадки. Отметка сигнала как истёкшего, отмена входа или получение подтверждения приёма выхода не доказывают закрытую позицию.

Учитывайте затраты за реальное время удержания, включая расчёты фандинга до фактического исполнения выхода. Сравнивайте варианты временных правил только на одинаковых заранее определённых возможностях с соответствующими исполнимыми результатами, включая убытки и неразрешённые случаи. Изменение срока после наблюдения за застоявшейся ценой превращает этот случай в разработку правила, а не подтверждает лучший выход.

Пример: 15-минутный временной стоп срабатывает за минуту до истечения

Возьмём вымышленный линейный рынок в пределах одного дня UTC. Сигнал, записанный в 09:00, истекает в 09:20. Первый и единственный вход исполняет пять единиц по 100 в 09:04; максимальное удержание от исполнения — 15 минут. Предел запроса выхода равен min(09:20, 09:19) = 09:19. Иллюстративный стоп 97 и цель 104 не достигаются до закрытия в описанных ниже сценариях.

В правильно реализованном сценарии таймер запрашивает выход в 09:19, и все пять единиц исполняются по 100,20 в 09:19:02. Валовой результат — 1 USDT. Комиссии входа и выхода по условной ставке 0,05 %: (500 + 501) × 0,0005 = 0,50050; чистый результат — 0,49950. Зададим условный расчёт фандинга ровно в 09:20, списывающий 0,30 с этой длинной позиции из пяти единиц, если она открыта. Правильно закрытая позиция его не платит.

В отдельном сценарии ошибки реализации таймер только пытается отменить старый вход и вообще не отправляет выход. Пять единиц остаются открытыми при расчёте, платят 0,30 и наконец закрываются по 99,60 в 09:24. Валовой результат — −2; комиссии составляют (500 + 498) × 0,0005 = 0,499. Чистый результат равен −2,799. Попытка отмены уже исполненного входа не аннулировала позицию.

Два сценария показывают соблюдение правила и ошибку реализации при выдуманных исполнениях. Они не доказывают прибыльность горизонта 15 минут или неизбежный вред ожидания. Выход по правилу тоже может получить худшее исполнение. Сохраняйте первоначальную версию правила и отделяйте сбой исполнения от его экономического результата.

Ошибка: перезапуск временного стопа при позднем или частичном исполнении

При том же абсолютном истечении сигнала в 09:20 вход, впервые исполненный в 09:12, имел бы предел удержания 09:27, но крайний срок запроса выхода всё равно 09:20. Новые полные 15 минут после каждого частичного исполнения незаметно меняют правило. Аналогично автоматическая система после временного выхода не должна сразу восстанавливать прежнюю экспозицию по неизменённому истёкшему сигналу. Последующий вход требует заранее установленного правила новой возможности.