진입 전에 시간 손절과 신호 만료 정의하기

세 가지 시간을 구분하세요

신호 만료는 선택한 규칙상 원래 기회가 더 이상 노출을 허용하지 않는 절대 시각입니다. 최대 보유 시간은 최초 진입 체결 확인 같은 특정 사건 이후의 경과 시간을 제한합니다. 주문 유효기간은 미체결 주문이 얼마나 오래 유효한지를 정합니다. 원래 진입 주문을 만료시키거나 취소해도 이미 매수한 수량이 청산되지는 않습니다.

여기서 사용하는 가상 규칙은 최초 진입 체결부터 보유 시간을 재고, 원래 신호 만료를 유지하며, 둘 중 먼저 오는 마감 시각에 청산을 요청합니다. 이후 부분 체결이나 포지션 업데이트는 어느 시간도 다시 시작시키지 않습니다. 만료까지 진입 체결이 없었다면 남은 진입 요청을 취소하고, 취소와 체결이 경합했는지 대조하세요. 이는 선택한 운영 규칙이며 보편적으로 최적인 시간 범위가 아닙니다.

마감은 행동을 요청할 뿐 청산을 입증하지 않습니다

마감 시각, 결정 시각, 제출한 지시, 확인된 체결, 최종 무포지션 상태의 증거를 기록하세요. 만료 시 같은 신호에서 추가 노출이 생기지 않게 하고, 거래소 규칙에 따라 경합하는 진입·청산 주문을 대조하세요. 신호 상태를 만료로 바꾸거나 진입 주문을 취소하거나 청산 주문의 접수 확인을 받았다는 사실만으로 무포지션이 입증되지는 않습니다.

청산이 실제 체결되기 전에 지나간 펀딩 정산을 포함하여 실제 보유 구간의 비용을 반영하세요. 시간 규칙 후보는 미리 정한 동일한 기회 집합에서, 손실과 미해결 사례를 포함한 각 규칙의 실행 가능한 결과로만 비교하세요. 가격이 지지부진한 모습을 본 뒤 마감을 바꾸면 그 관측값을 규칙 개발에 사용한 것입니다. 더 좋은 청산을 검증한 것이 아닙니다.

09:19 마감은 신호 만료 09:20보다 먼저입니다

같은 UTC 날짜의 가상 선형 시장을 사용합니다. 09:00에 기록한 신호는 09:20에 만료됩니다. 최초이자 유일한 진입은 09:04에 5단위가 100에 체결되며 최대 보유 시간은 그 체결부터 15분입니다. 따라서 청산 요청 마감은 min(09:20, 09:19) = 09:19입니다. 예시 스톱 97과 목표가 104에는 아래 시나리오들이 청산되기 전까지 도달하지 않습니다.

규칙을 올바르게 실행한 시나리오에서는 타이머가 09:19에 청산을 요청하고 09:19:02에 5단위 전부가 100.20에 체결됩니다. 총손익은 1 USDT입니다. 예시 요율 0.05%의 진입·청산 수수료는 (500 + 501) × 0.0005 = 0.50050이므로 순손익은 0.49950입니다. 정확히 09:20에 이루어지는 가상 펀딩 정산에서 이 5단위 롱이 여전히 열려 있다면 0.30을 지불한다고 정의합니다. 올바르게 청산된 포지션은 이를 지불하지 않습니다.

별도의 잘못된 구현 시나리오에서는 타이머가 이전 진입 요청의 취소만 시도하고 청산 주문은 제출하지 않습니다. 5단위는 정산을 지나서도 열려 있어 0.30을 지불하고, 마침내 09:24에 99.60으로 청산됩니다. 총손익은 −2, 체결 수수료는 (500 + 498) × 0.0005 = 0.499입니다. 순손익은 −2.799입니다. 이미 체결된 진입 주문을 취소하려 했다고 포지션이 되돌려지지는 않습니다.

두 시나리오는 가상의 체결 아래 규칙 준수와 구현 결함을 보여줍니다. 15분이 수익성 있는 보유 시간이라거나 기다리면 항상 결과가 나빠진다는 것을 입증하지 않습니다. 규칙을 지킨 청산도 더 나쁜 가격에 체결될 수 있습니다. 원래 규칙 버전을 유지하고 실행 실패와 규칙의 경제적 성과를 구분하세요.

늦은 진입이 만료된 아이디어를 갱신하지는 않습니다

절대 신호 만료를 똑같이 09:20으로 유지하면, 최초 진입이 09:12에 체결된 경우 보유 시간상 마감은 09:27이지만 청산 요청 마감은 여전히 09:20입니다. 부분 체결마다 새로운 15분을 부여하면 정책을 조용히 바꾸게 됩니다. 마찬가지로 시간 청산 후 자동화 시스템이 바뀌지 않은 만료 신호로 같은 노출을 즉시 다시 만들어서도 안 됩니다. 이후 재진입에는 사전에 정한 새로운 기회 규칙이 필요합니다.