위험 관리와 주문 체결
매매 아이디어가 무효가 되는 가격에서 포지션 크기를 계산하고, 레버리지와 노출을 구분하며, 실제 비용을 반영해 전략을 검증합니다.
- 1.무효화 가격을 기준으로 포지션 크기 계산하기
- 2.레버리지, 증거금, 강제 청산 위험 구분하기
- 3.수수료와 슬리피지 이후 매매 기대값 계산하기
- 4.스톱마켓과 스톱리밋 주문 선택하기
- 5.전략을 기각할 수 있는 매매 일지 만들기
Athenum Learn
시장을 이해하고 가설을 검증하세요.
검증할 수 있는 매매 과정을 만들어 보세요. 위험 관리와 주문 체결부터 시작해 파생상품과 주문 흐름 신호의 근거를 살펴봅니다. 각 수업에는 계산 또는 사례 분석, 반례, 연습문제가 포함되어 있습니다.
7개 과정 · 35개 수업 · 7개 언어
미결제약정을 정확하게 읽는 방법
계약 수의 변화를 재구성하고 집계 기준을 통일하며, 미결제약정이 포지션에 대해 실제로 알려 주는 범위를 검증합니다.
- 1.신규 진입과 종료 거래로 미결제약정 재구성하기
- 2.가격·미결제약정 조합을 경쟁 가설로 읽기
- 3.미결제약정 단위 통일하기: 계약, 코인, 달러
- 4.미결제약정 프로파일을 만들고 한계 표시하기
- 5.포지션을 지어내지 않고 물린 트레이더 가설 검증하기
오더플로우와 데이터 품질
체결로 델타를 계산하고 현물과 무기한 선물의 활동을 비교하며, 시장 관찰과 데이터·분류 오류를 구분합니다.
- 1.체결 내역으로 누적 거래량 델타 계산하기
- 2.오더플로우에서 흡수와 소진 구분하기
- 3.현물 CVD와 무기한 선물 흐름 올바르게 비교하기
- 4.표본 기준을 적용해 풋프린트 대각선 불균형 읽기
- 5.신호를 믿기 전에 오더플로우 데이터 점검하기
유동성, 오더북과 청산
히트맵이 무엇을 측정하는지 구분하고, 대형 호가와 체결을 대조하며, 슬리피지와 스윕을 보장된 반전으로 오해하지 않고 평가합니다.
- 1.오더북 유동성과 청산 히트맵 구분하기
- 2.대형 호가가 체결됐는지 사라졌는지 추적하기
- 3.오더북 깊이를 따라 체결 VWAP 계산하기
- 4.바닥을 단정하지 않고 청산 연쇄 평가하기
- 5.유동성 스윕과 회복을 검증 가능한 설정으로 계획하기
박스권 분석과 안착
돌파 전에 박스권을 정의하고 불확실한 비용 구간을 표시하며 가격 안착을 프로파일, VWAP, 세션 맥락과 결합합니다.
과정 시작펀딩, 쏠림과 베이시스
실제 펀딩 현금흐름을 계산하고 서로 다른 정산 주기를 공정하게 비교하며, 비용과 증거금 위험 뒤의 양다리·정산 전략을 평가합니다.
- 1.실제 보유 기간의 펀딩 지급액 계산하기
- 2.시간별·8시간 펀딩을 같은 기준으로 비교하기
- 3.쏠림과 스퀴즈 구분하기
- 4.현물·무기한 베이시스 거래의 완전한 장부 만들기
- 5.모든 비용 뒤 펀딩 정산 거래 시험하기
미래 정보를 섞지 않고 매매 전략 검증하기
재현 가능한 사례로 신호 시점, 모호한 체결 순서, 확인 필터, 매개변수 탐색과 시간순 검증 구간을 점검합니다.
- 1.피벗 신호를 실제로 알 수 있었던 시점 찾기
- 2.한 캔들이 스톱과 목표가를 모두 건드렸을 때
- 3.추가 확인 신호가 실제로 더하는 가치 측정하기
- 4.매개변수 탐색에서 실패한 시도도 보존하기
- 5.미래 결과를 누출하지 않고 시간순 홀드아웃 고정하기
콘텐츠 작성 원칙
관측, 계산, 가설을 구분합니다. Athenum 제품 화면이라고 명시한 이미지를 제외한 예제는 가상 상황입니다. 화면 이미지는 인터페이스를 설명하며 현재 시장 상황을 나타내지 않습니다. 거래소 규정과 데이터 정의는 바뀔 수 있으므로 각 수업에 공식 원문을 연결합니다.
교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.