위험 관리와 주문 체결

매매 아이디어가 무효가 되는 가격에서 포지션 크기를 계산하고, 레버리지와 노출을 구분하며, 실제 비용을 반영해 전략을 검증합니다.

과정 목차

1. 1

   무효화 가격을 기준으로 포지션 크기 계산하기

   위험 예산과 근거 있는 손절 수준에서 수량을 역산합니다. 수수료와 슬리피지를 포함하고 수량을 내림하며 레버리지를 중복 적용하지 않습니다.

   7 분
2. 2

   레버리지, 증거금, 강제 청산 위험 구분하기

   같은 수량을 두 레버리지 설정에서 비교합니다. 초기 증거금을 계산하고 유지 증거금 여유가 정확한 청산가와 다른 이유를 배웁니다.

   7 분
3. 3

   수수료와 슬리피지 이후 매매 기대값 계산하기

   승률과 평균 손익으로 순기대값을 계산합니다. 손익분기 승률을 구하고 좋아 보이는 전략이 비용 때문에 음수가 되는 과정을 확인합니다.

   7 분
4. 4

   스톱마켓과 스톱리밋 주문 선택하기

   손절 트리거와 체결을 분리합니다. 출구를 신뢰하기 전에 가격 갭, 부분 체결, reduce-only, 거래소 보호 규칙을 비교합니다.

   7 분
5. 5

   전략을 기각할 수 있는 매매 일지 만들기

   진입·청산 규칙을 고정하고 제외된 거래도 남깁니다. 순결과와 이후 검증 기간을 사용하며 정답에 맞춘 반복 조정을 피합니다.

   8 분

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.