주문 실행의 원리: 계획한 주문과 실제 체결의 차이

수량 반올림, 메이커 대기열, IOC 부분 청산, 트리거 가격과 실행 비용을 직접 검산할 수 있는 사례로 학습합니다.

과정 목차

1. 1

   위험 예산을 늘리지 않고 주문 수량 맞추기

   수량 단위, 가격 호가 단위, 최소 주문 금액을 고정 위험 예산과 비교합니다. 모든 조건을 충족하는 주문이 없는 경우도 계산합니다.

   6 분
2. 2

   메이커 체결을 가정하기 전에 대기열 재구성하기

   명시적인 사건 기록으로 FIFO 대기열을 계산합니다. 내 가격에서 발생한 거래와 내 주문 체결을 구분하고 취소 정보의 한계를 확인합니다.

   6 분
3. 3

   IOC 부분 체결 후 남은 포지션 확인하기

   IOC 청산의 평균 가격, 수수료, 잔여 위험을 계산합니다. 미체결 주문 취소가 기존 포지션 종료를 뜻하지는 않습니다.

   6 분
4. 4

   스톱을 실제로 작동시키는 가격 기준 비교하기

   최근 체결가, 표시가격, 지수가격을 같은 시간축에서 비교합니다. 트리거와 체결을 구분하고 캔들 증거의 한계를 확인합니다.

   6 분
5. 5

   사전 결정 가격을 기준으로 실행 비용 계산하기

   체결 가격 차이, 수수료, 미체결 수량의 기회비용을 합산합니다. 결정 가격과 도착 가격의 분해를 지연 중복 없이 대조합니다.

   6 분

도표 크게 보기

1. 위험 예산을 늘리지 않고 주문 수량 맞추기
2. 메이커 체결을 가정하기 전에 대기열 재구성하기
3. IOC 부분 체결 후 남은 포지션 확인하기
4. 스톱을 실제로 작동시키는 가격 기준 비교하기
5. 사전 결정 가격을 기준으로 실행 비용 계산하기

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.