트레이드 관리: 청산, 노출, 시간을 일관되게 기록하기

완전한 가상 체결 기록으로 분할 청산의 R, 비용 반영 손익분기점, 관측 MFE·MAE, 추가 진입 위험과 시간 손절을 계산합니다.

과정 목차

1. 1

   분할 익절 후 실현 R 계산하기

   실제 청산 수량이 최초 포지션에서 차지하는 비중으로 가중하고, 모든 수수료를 차감하며, 최초 위험 분모를 유지합니다. 목표가 접촉은 전체 트레이드의 결과가 아닙니다.

   8 분
2. 2

   분할 청산 후 손익분기점 계산하기

   진입가 스톱, 잔여 포지션의 손익분기점, 전체 트레이드의 손익분기점을 구분합니다. 앞선 분할 이익, 지불한 수수료, 청산 명목가치 기준 비용을 포함합니다.

   9 분
3. 3

   실현 이익을 만들어내지 않고 MFE와 MAE 측정하기

   명시한 가격·호가 깊이 시계열에서 표본 기준 유리·불리 변동폭을 계산한 뒤 실제 청산 체결과 순손익을 대조합니다.

   8 분
4. 4

   추가 진입 전에 평균 진입가와 위험 다시 계산하기

   전체 포지션의 계획 스톱 손실과 모든 수수료로 추가 수량을 결정합니다. 같은 위험 예산을 두 번 쓰지 않고 새 평균 진입가를 대조합니다.

   9 분
5. 5

   진입 전에 시간 손절과 신호 만료 정의하기

   신호 만료, 최대 보유 시간, 주문 유효기간을 구분합니다. 고정된 규칙 아래 실제 시간 청산, 실행 지연과 비용을 대조합니다.

   8 분

도표 크게 보기

1. 분할 익절 후 실현 R 계산하기
2. 분할 청산 후 손익분기점 계산하기
3. 실현 이익을 만들어내지 않고 MFE와 MAE 측정하기
4. 추가 진입 전에 평균 진입가와 위험 다시 계산하기
5. 진입 전에 시간 손절과 신호 만료 정의하기

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.