트레이드 관리: 부분 청산, MFE/MAE, 시간 손절

완전한 가상 체결 기록으로 분할 청산의 R, 비용 반영 손익분기점, 관측 MFE·MAE, 추가 진입 위험과 시간 손절을 계산합니다.

과정 목차

1. 1

   분할 익절 후 실현 R 계산하기

   실제 청산 수량이 최초 포지션에서 차지하는 비중으로 가중하고, 모든 수수료를 차감하며, 최초 위험 분모를 유지합니다. 목표가 접촉은 전체 트레이드의 결과가 아닙니다.

   8 분

   핵심 요약: 실현 R은 모든 청산의 총손익 ÷ 최초 R이며, 1R은 최초 수량 × 진입가와 스톱 기준가 사이의 거리입니다. 각 청산의 R 배수에 최초 수량 대비 비중을 곱해 더하면 비용 전 결과는 0.25 × 1 + 0.25 × 2 + 0.50 × (−0.25) = 0.625R로 2R이 아니며, 수수료 차감 후에는 0.5996875R입니다.

2. 2

   분할 청산 후 손익분기점 계산하기

   진입가 스톱, 잔여 포지션의 손익분기점, 전체 트레이드의 손익분기점을 구분합니다. 앞선 분할 이익, 지불한 수수료, 청산 명목가치 기준 비용을 포함합니다.

   9 분

   핵심 요약: 분할 청산 후에는 세 가지 손익분기 가격이 다릅니다. 진입가 스톱, 잔여 수량의 손익분기점, 그리고 이미 실현한 분할 이익과 모든 수수료를 포함하는 전체 트레이드 손익분기점입니다. 예시에서 진입가는 100, 전체 트레이드 손익분기점은 98.4337671, 잔여 손익분기점은 100.3003003입니다.

3. 3

   실현 이익을 만들어내지 않고 MFE와 MAE 측정하기

   명시한 가격·호가 깊이 시계열에서 표본 기준 유리·불리 변동폭을 계산한 뒤 실제 청산 체결과 순손익을 대조합니다.

   8 분

   핵심 요약: MFE와 MAE는 정의된 관측 시계열 안에서의 최대 미실현 이익과 손실입니다. 식은 V_t = Q × (P_t − E), MFE = max(0, max V_t), MAE = max(0, −min V_t)입니다. 이 값은 이익이 아닙니다. 예시에서 표본 MFE 20.40 USDT는 실현 순이익 3.598 USDT로 끝났습니다.

4. 4

   추가 진입 전에 평균 진입가와 위험 다시 계산하기

   전체 포지션의 계획 스톱 손실과 모든 수수료로 추가 수량을 결정합니다. 같은 위험 예산을 두 번 쓰지 않고 새 평균 진입가를 대조합니다.

   9 분

   핵심 요약: 추가 진입 수량은 전체 포지션의 위험으로 정합니다. 공통 스톱에서 기존 수량의 손실을 예산에서 빼고 추가 1단위의 손실과 수수료로 나눈 (12 − 4.398) / 4.101을 1.8단위로 내립니다. 평균 진입가는 (Q_old × E_old + Q_add × E_add) / (Q_old + Q_add)입니다.

5. 5

   진입 전에 시간 손절과 신호 만료 정의하기

   신호 만료, 최대 보유 시간, 주문 유효기간을 구분합니다. 고정된 규칙 아래 실제 시간 청산, 실행 지연과 비용을 대조합니다.

   8 분

   핵심 요약: 시간 손절은 신호 만료와 최초 체결부터의 최대 보유 시간 중 먼저 오는 시각에 청산하며, 둘 다 진입 전에 정합니다. 만료가 09:20이고 09:04 체결부터 15분이면 청산 요청 마감은 09:19입니다. 진입 주문을 취소해도 포지션은 청산되지 않습니다.

도표 크게 보기

1. 분할 익절 후 실현 R 계산하기
2. 분할 청산 후 손익분기점 계산하기
3. 실현 이익을 만들어내지 않고 MFE와 MAE 측정하기
4. 추가 진입 전에 평균 진입가와 위험 다시 계산하기
5. 진입 전에 시간 손절과 신호 만료 정의하기

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.