İşlem yönetimi: kısmi çıkışlar, MFE/MAE ve zaman stopu

Kısmi çıkışların net R sonucunu, maliyet sonrası başa baş fiyatını, gözlenen MFE/MAE'yi, ekleme riskini ve zaman stoplarını bağımsız hesaplayın.

Kurs içeriği

1. 1

   Kısmi kâr alımından sonra gerçekleşen R değerini hesaplayın

   Çeyrek pozisyonda 2R çıkış, işlemi brüt 0,625R'da bırakır. Her çıkışı payına göre ağırlıklandırın, komisyonları çıkarın ve orijinal riski sabit tutun.

   8 dk

   Kısaca: Gerçekleşen R = tüm çıkışların brüt kâr/zararı ÷ başlangıç R; burada 1R = başlangıç miktarı × giriş-stop mesafesi. Her çıkışın R katını başlangıç miktarındaki payıyla ağırlıklandırın: 0,25 × 1 + 0,25 × 2 + 0,50 × (−0,25) = 0,625R brüt eder, 2R değil; ücretlerden sonra 0,5996875R kalır.

2. 2

   Kısmi çıkıştan sonra başa baş fiyatını hesaplayın

   Giriş seviyesi stopu, kalan pozisyon başa baş seviyesi ve tüm işlemin başa başını ayırın. Alınan kısmi kârları ve ödenen tüm komisyonları hesaba katın.

   9 dk

   Kısaca: Kısmi çıkıştan sonra üç başa baş fiyatı birbirinden ayrılır: giriş fiyatındaki stop, kalan birimlerin başa başı ve gerçekleşen kısmi kârı ile tüm ücretleri içeren bütün işlemin başa başı. Örnekte giriş 100, bütün işlem başa başı 98,4337671, kalan pozisyon başa başı 100,3003003’tür.

3. 3

   Gerçekleşen kârı uydurmadan MFE ve MAE ölçün

   Maksimum lehte sapma (MFE) kâr değildir: 20,40 USDT'lik sapma net 3,598 USDT kârla bitti. MFE ve MAE'yi ölçün, ardından gerçek çıkışla uzlaştırın.

   8 dk

   Kısaca: MFE ve MAE, tanımlanmış bir gözlem serisi içindeki en büyük gerçekleşmemiş kazanç ve zarardır: V_t = Q × (P_t − E), MFE = max(0, max V_t), MAE = max(0, −min V_t). Kâr değildirler: örneklenmiş 20,40 USDT MFE, 3,598 USDT gerçekleşen net kârla sonuçlandı.

4. 4

   Pozisyona eklemeden önce ortalama girişi ve riski yeniden hesaplayın

   Eklemeyi birleşik stop ile boyutlandırın: 12 USDT bütçe iki değil 1,8 ekstra birime izin verir. Ortalama girişi hesaplayın ve riski iki kez harcamayın.

   9 dk

   Kısaca: Eklemeyi bütün pozisyonun riskinden hesaplayın: mevcut birimlerin ortak stoptaki zararını bütçeden çıkarın, kalanı her ek birimin zararı ve ücretlerine bölün: (12 − 4,398) / 4,101, aşağı yuvarlanınca 1,8 birim. Ortalama giriş = (Q_old × E_old + Q_add × E_add) / (Q_old + Q_add).

5. 5

   Girişten önce zaman stopunu ve sinyal süresini belirleyin

   Sinyal bitişi, maksimum tutma süresi ve emrin geçerlilik süresini ayırın. Zamanlı çıkışı ve işlem gecikmesini girişten önce sabitlenmiş kuralla uzlaştırın.

   8 dk

   Kısaca: Zaman stopu, sinyal bitişi ile ilk gerçekleşmeden itibaren azami tutma süresinden hangisi önce dolarsa o anda çıkar; ikisi de girişten önce belirlenir. Bitiş 09:20 ve 09:04 gerçekleşmesinden itibaren süre 15 dakikaysa çıkış son tarihi 09:19’dur. Giriş emrini iptal etmek pozisyonu kapatmaz.

Diyagramı büyüt

1. Kısmi kâr alımından sonra gerçekleşen R değerini hesaplayın
2. Kısmi çıkıştan sonra başa baş fiyatını hesaplayın
3. Gerçekleşen kârı uydurmadan MFE ve MAE ölçün
4. Pozisyona eklemeden önce ortalama girişi ve riski yeniden hesaplayın
5. Girişten önce zaman stopunu ve sinyal süresini belirleyin

Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.