Portföy riski: düşüş, pozisyon boyutu ve günlük sınırlar

Düşüş telafisini, kayıp serilerini, ilişkili riski, gecikmeli volatilite boyutlandırmasını ve günlük bütçeyi özgün örneklerle uzlaştır.

Kurs içeriği

1. 1

   Düşüşten toparlanma: eski zirveye dönmek için gereken getiriyi hesapla

   Zirveden düşüşü ve kalan özkaynak üzerinden gereken toparlanmayı hesapla. Para yatırmayı, gerçekleşmiş bakiyeyi ve değerlenmiş özkaynağı ayır.

   7 dk
2. 2

   Sabit oranlı risk: işlemden önce kayıp serisini modelle

   Sabit parasal risk ile güncel özkaynaktan yeniden hesaplanan riski karşılaştır. Bileşik kayıpları, miktar yuvarlamayı ve stop modelinin sınırlarını incele.

   7 dk
3. 3

   Portföy riski: yeni işlemden önce ilişkili pozisyonları birlikte hesapla

   Planlanan stop kayıplarını topla ve ortak şok kaybını ayrıca hesapla. BTC, ETH ve altcoin pozisyonlarını bağımsız bütçeler gibi görme.

   7 dk
4. 4

   Volatiliteye göre pozisyon boyutu: ATR kuralının gecikmesini sınayarak incele

   ATR tabanlı miktarı hesapla ve ölçüm güncellenmeden önceki volatilite sıçramasını test et. Volatiliteyi, yönü ve stop gerçekleşmesini ayır.

   7 dk
5. 5

   Günlük kayıp sınırı: yeni işlemden önce açık riske bütçe ayır

   Gerçekleşmiş kayıp, açık pozisyon riski ve maliyet rezervinden günlük kalan riski hesapla. Sıfırlama saatini ve limit aşımındaki eylemi tanımla.

   7 dk

Diyagramı büyüt

1. Düşüşten toparlanma: eski zirveye dönmek için gereken getiriyi hesapla
2. Sabit oranlı risk: işlemden önce kayıp serisini modelle
3. Portföy riski: yeni işlemden önce ilişkili pozisyonları birlikte hesapla
4. Volatiliteye göre pozisyon boyutu: ATR kuralının gecikmesini sınayarak incele
5. Günlük kayıp sınırı: yeni işlemden önce açık riske bütçe ayır

Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.