Portfoliorisiko: Drawdown, Positionsgröße und Tageslimits
Berechne Erholung nach Drawdown, Verlustserien, korrelierte Risiken, verzögerte Volatilitätsregeln und Tagesbudgets anhand eigener Beispiele.
Das übst du
Bestimme den zusätzlichen Kontoeinsatz eines Trades und erkenne Grenzen von Stoppplänen, historischen Schätzungen und Buchungskonventionen.
Voraussetzungen
- Lineares P&L berechnen und Notional von Verlustbudget unterscheiden.
- Eigenkapital, Stoppausführung und Rundung von Positionsgrößen verstehen.
Kursübersicht
- 1
Drawdown aufholen: die nötige Rendite bis zum alten Hoch berechnen
Berechne Drawdown und Erholungsrendite mit dem richtigen Nenner. Unterscheide Einzahlungen, realisierten Kontostand und bewertetes Eigenkapital.
7 Min. - 2
Festes prozentuales Risiko: eine Verlustserie vorab durchrechnen
Vergleiche einen festen Geldbetrag mit einem Risikoanteil des aktuellen Eigenkapitals. Prüfe Zinseszinseffekt, Stückelung und Grenzen idealisierter Stopps.
7 Min. - 3
Portfoliorisiko: korrelierte Positionen vor dem nächsten Trade addieren
Berechne gemeinsames Stopprisiko und einen getrennten Verlust bei Marktschock. BTC, ETH und Altcoins sind keine automatisch unabhängigen Risikobudgets.
7 Min. - 4
Positionsgröße nach Volatilität: die Verzögerung einer ATR-Regel stressen
Berechne eine ATR-basierte Positionsgröße und prüfe einen Volatilitätssprung vor Aktualisierung des Indikators. Trenne Volatilität, Richtung und Ausführung.
7 Min. - 5
Tagesverlustlimit: offenes Risiko vor dem nächsten Trade reservieren
Berechne das verbleibende Tagesbudget aus realisierten Verlusten, offenen Positionen und Ausführungsreserve. Definiere Tageswechsel und Limitmaßnahmen.
7 Min.
Diagramm vergrößern- Drawdown aufholen: die nötige Rendite bis zum alten Hoch berechnen
- Festes prozentuales Risiko: eine Verlustserie vorab durchrechnen
- Portfoliorisiko: korrelierte Positionen vor dem nächsten Trade addieren
- Positionsgröße nach Volatilität: die Verzögerung einer ATR-Regel stressen
- Tagesverlustlimit: offenes Risiko vor dem nächsten Trade reservieren
Lernmaterial. Die Beispiele belegen keine profitable Strategie. Kosten, Kurssprünge und Liquidationen können Verluste über den geplanten Stop hinaus verursachen.