Ruinrisiko-Rechner: Monte-Carlo-Drawdown
Simuliere endliche Tradefolgen mit anteiligem Risiko, Kosten und reproduzierbarem Seed. Trenne Startkapitalverlust und Drawdown vom Hoch.
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Fractional Risk nutzt das verbleibende Kapital vor jedem Trade. R ist dessen Risikobetrag. Nach jedem Gewinn oder Verlust wird das Risiko neu berechnet.
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Marktbereiche und Open Interest prüfen
Range Analysis zeigt Marktbereiche und Open-Interest-Struktur. Sie ist kein angeschlossener Strategie-Backtester und bestätigt keine angenommene Trefferquote.
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Die Ergebnisse hängen von deinen Eingaben und den angezeigten Annahmen ab. Referenzlinks erläutern das Modell; sie liefern keinen Live-Kurs. Gebühren, Ausführung und veränderte Marktbedingungen können das tatsächliche Ergebnis beeinflussen.
Methodik und Annahmen
Fractional Risk nutzt das verbleibende Kapital vor jedem Trade. R ist dessen Risikobetrag. Nach jedem Gewinn oder Verlust wird das Risiko neu berechnet.
Kosten fallen bei jedem Trade in Einheiten seines Risikobetrags an, nicht in Prozent des Kontokapitals.
Ruin bedeutet hier das Erreichen der gewählten Verlustschwelle, nicht exakt null Kapital. Verlust vom Start und Drawdown vom bisherigen Hoch sind verschiedene Ereignisse.
Gleicher Seed und gleiche Annahmen ergeben gleiche Pfade. Sensitivitäten nutzen dieselben Zufallszahlen zum Vergleich.
Wilson-Intervalle beschreiben den Stichprobenfehler der endlichen Simulation bei festen Annahmen. Sie erfassen keine Unsicherheit der Trefferquote, Auszahlungen, Kosten oder künftigen Märkte.
Trades sind unabhängig, mit festen binären Auszahlungen und konstanter Trefferquote. Serienabhängigkeit, Regimewechsel, Extremereignisse, Liquidität und Margin-Liquidationen sind nicht modelliert.
1.000–20.000 Pfade; bis 2.000 Trades; maximal 20 Millionen Pfad-Trades je Szenario. Verlustmultiplikatoren müssen positiv bleiben; extreme Zahlenbereiche werden abgelehnt.
Range Analysis zeigt Marktbereiche und Open-Interest-Struktur. Sie ist kein angeschlossener Strategie-Backtester und bestätigt keine angenommene Trefferquote.
E(t+1) = E(t) × [1 + f × (R₊ − c)] ; E(t+1) = E(t) × [1 − f × (R₋ + c)]
Häufige Fragen
Bedeutet „Ruin“ exakt null Kapital?
Ruin bedeutet hier das Erreichen der gewählten Verlustschwelle, nicht exakt null Kapital. Verlust vom Start und Drawdown vom bisherigen Hoch sind verschiedene Ereignisse.
Bestätigt das Konfidenzintervall meine Strategie?
Wilson-Intervalle beschreiben den Stichprobenfehler der endlichen Simulation bei festen Annahmen. Sie erfassen keine Unsicherheit der Trefferquote, Auszahlungen, Kosten oder künftigen Märkte.