Máy tính rủi ro phá sản và sụt giảm Monte Carlo
Mô phỏng chuỗi giao dịch hữu hạn với rủi ro theo tỷ lệ, chi phí và hạt giống tái lập. Tách lỗ vốn ban đầu khỏi sụt giảm từ đỉnh.
Dữ liệu tài chính của bạn chỉ nằm trong trình duyệt này và không được gửi đến hệ thống phân tích.
Rủi ro theo tỷ lệ dùng vốn còn lại trước mỗi giao dịch. R là số tiền chịu rủi ro của giao dịch đó. Sau mỗi lần thắng hoặc thua, rủi ro được tính lại.
Nhập giả định rồi tính để xem kết quả.
Bước tiếp theo
Xem vùng thị trường và hợp đồng mở
Phân tích vùng cho thấy vùng thị trường và cấu trúc hợp đồng mở. Không phải bộ kiểm thử chiến lược liên kết và không xác nhận tỷ lệ thắng giả định.
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Quyền truy cập tùy thuộc gói của bạn.
Kết quả phụ thuộc dữ liệu nhập và các giả định được nêu. Tài liệu tham khảo giải thích mô hình, không cung cấp giá trực tiếp. Phí, khớp lệnh và biến động thị trường ảnh hưởng đến kết quả thực tế.
Phương pháp và giả định
Rủi ro theo tỷ lệ dùng vốn còn lại trước mỗi giao dịch. R là số tiền chịu rủi ro của giao dịch đó. Sau mỗi lần thắng hoặc thua, rủi ro được tính lại.
Chi phí trừ ở mỗi giao dịch theo đơn vị số tiền chịu rủi ro, không phải phần trăm vốn tài khoản.
Phá sản ở đây là chạm ngưỡng lỗ đã chọn, không phải vốn bằng đúng 0. Lỗ từ vốn ban đầu và sụt giảm từ đỉnh là hai sự kiện khác nhau.
Cùng hạt giống và giả định sẽ cho cùng đường. Các kịch bản độ nhạy dùng chung số ngẫu nhiên để so sánh.
Khoảng Wilson mô tả sai số lấy mẫu của mô phỏng hữu hạn với giả định cố định. Không bao gồm bất định của tỷ lệ thắng, kết quả, chi phí hay thị trường tương lai.
Giao dịch độc lập với hai mức kết quả và xác suất thắng cố định. Không mô hình hóa phụ thuộc chuỗi, chuyển chế độ, đuôi dày, thanh khoản hay thanh lý ký quỹ.
1.000–20.000 đường; tối đa 2.000 giao dịch; tối đa 20 triệu lượt đường-giao dịch mỗi kịch bản. Hệ số sau lỗ phải dương; từ chối miền số quá lớn.
Phân tích vùng cho thấy vùng thị trường và cấu trúc hợp đồng mở. Không phải bộ kiểm thử chiến lược liên kết và không xác nhận tỷ lệ thắng giả định.
E(t+1) = E(t) × [1 + f × (R₊ − c)] ; E(t+1) = E(t) × [1 − f × (R₋ + c)]
Câu hỏi thường gặp
Phá sản có nghĩa vốn bằng đúng 0 không?
Phá sản ở đây là chạm ngưỡng lỗ đã chọn, không phải vốn bằng đúng 0. Lỗ từ vốn ban đầu và sụt giảm từ đỉnh là hai sự kiện khác nhau.
Khoảng tin cậy có xác nhận chiến lược của tôi không?
Khoảng Wilson mô tả sai số lấy mẫu của mô phỏng hữu hạn với giả định cố định. Không bao gồm bất định của tỷ lệ thắng, kết quả, chi phí hay thị trường tương lai.