Bootstrap giao dịch: giữ các khối phụ thuộc khi tái lấy mẫu

Nêu những gì được lấy cùng nhau

Bootstrap độc lập thông thường chọn quan sát có hoàn lại rồi tính lại thống kê. Cách theo khối giữ nhóm liên quan cùng nhau: phiên, đợt sự kiện hoặc cửa sổ có lý do. Độ dài và cách dựng quyết định phụ thuộc nào được giữ.

Phương pháp không khám phá khủng hoảng chưa thấy, xóa thiên lệch lựa chọn hay sửa dữ liệu khớp sai. Ranh giới khối vẫn có thể cắt phụ thuộc xuyên phiên. Thử nhiều định nghĩa hợp lý và giữ đường vốn thời gian gốc. Tái chọn kết quả không đồng nghĩa mô hình giá tương lai đã được xác thực.

Dùng liệt kê nhỏ để hiểu cơ chế

Ví dụ chỉ có hai ngày, không đủ cho khoảng tin cậy thực tế đáng tin. Mục đích là thấy đúng các chuỗi mỗi cách cho phép. Liệt kê mọi cách chọn ngày để hạt giống ngẫu nhiên và nhiễu mô phỏng không che khác biệt.

Ước lượng thật cần ghi phiên bản dữ liệu, thống kê, cách nhóm, số mẫu, bộ sinh ngẫu nhiên và phương pháp khoảng. Tái lập được chỉ làm kết quả kiểm tra được, không bảo đảm hợp lệ. Tùy chọn paired của API bootstrap cơ bản giữ các mảng ghép đôi thẳng hàng, không tự tìm khối thời gian của chiến lược.

Ví dụ: lấy lại ngày, không lấy riêng bản sao của cú sốc

Ngày A có hai giao dịch +2R, ngày B có hai −1R. Trung bình bốn giao dịch +0,5R. Chọn hai ngày nguyên có hoàn lại cho AA, AB, BA, BB cùng trọng số. Trung bình bốn giao dịch của chúng là +2R, +0,5R, +0,5R, −1R.

Lấy độc lập bốn giao dịch cho mỗi lượt +2R hoặc −1R cùng trọng số. Có mười sáu mẫu dấu đồng khả năng trong mô hình. Tất cả thắng hoặc tất cả thua chiếm hai trên mười sáu, 12,5%, so với hai trên bốn khối ngày, 50%. Đây là tần suất trong mô hình tự dựng, không phải xác suất thành công giao dịch tương lai.

Mười nghìn lượt vẫn chỉ là hai ngày đã quan sát

Thêm lượt giảm nhiễu số trong phép tái lấy mẫu, không thêm chế độ thị trường hay lịch sử độc lập. Kết quả hẹp khi tái dùng mẫu nhỏ vẫn có thể rất sai nếu mô hình lấy mẫu, chiến lược đã chọn hoặc thị trường tương lai khác đi.