Thống kê trading: kiểm tra ý nghĩa thật của kết quả backtest

Diễn giải lãi kép, profit factor, giao dịch chồng lấn, chuẩn ròng và giả định bootstrap bằng phép tính độc lập.

Nội dung khóa học

1. 1

   Lợi suất trung bình và tăng trưởng kép: đối chiếu đường vốn

   Tính trung bình cộng và tăng trưởng kép từ cùng chuỗi. Giải thích tác động biến động và vì sao R giao dịch không phải lợi suất tài khoản.

   7 phút
2. 2

   Profit factor: kiểm tra liệu một lệnh thắng có gánh cả kết quả

   Tính hệ số lợi nhuận từ kết quả ròng rồi xem độ tập trung. Tách phân tích độ nhạy khỏi việc xóa giao dịch bất tiện.

   7 phút
3. 3

   Giao dịch chồng lấn: hai mươi kết quả có thể chỉ chứa bốn đợt thị trường

   Ghép các cửa sổ giữ vị thế trước khi diễn giải cỡ mẫu. Tách số giao dịch, thông tin độc lập và phơi nhiễm tài khoản đồng thời.

   7 phút
4. 4

   Chuẩn so sánh trading: đối chiếu ròng trên cùng vốn và ngày

   So chiến lược với chuẩn đã chọn sau chi phí, dòng tiền và khác biệt phơi nhiễm. Không gọi vượt trội gộp là kỹ năng đầu tư.

   7 phút
5. 5

   Bootstrap giao dịch: giữ các khối phụ thuộc khi tái lấy mẫu

   Liệt kê ví dụ bootstrap theo giao dịch và theo ngày để thấy đơn vị lấy mẫu đổi bất định. Thêm mô phỏng không thêm lịch sử thị trường.

   7 phút

Phóng to sơ đồ

1. Lợi suất trung bình và tăng trưởng kép: đối chiếu đường vốn
2. Profit factor: kiểm tra liệu một lệnh thắng có gánh cả kết quả
3. Giao dịch chồng lấn: hai mươi kết quả có thể chỉ chứa bốn đợt thị trường
4. Chuẩn so sánh trading: đối chiếu ròng trên cùng vốn và ngày
5. Bootstrap giao dịch: giữ các khối phụ thuộc khi tái lấy mẫu

Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.