Статистика торговли: проверьте смысл результата бэктеста

Разберите сложный процент, профит-фактор, пересечение сделок, чистые ориентиры и предпосылки бутстрэпа на независимых расчётах.

Программа курса

1. 1

   Средняя доходность и сложный процент: согласуйте кривую капитала

   Рассчитайте арифметическое среднее и сложный рост по одной последовательности. Объясните влияние волатильности и отличие R сделки от доходности счёта.

   7 мин
2. 2

   Профит-фактор: проверьте зависимость результата от одного выигрыша

   Рассчитайте профит-фактор по чистым сделкам и проверьте концентрацию прибыли. Отделите чувствительность от удаления неудобных наблюдений.

   7 мин
3. 3

   Пересекающиеся сделки: двадцать результатов могут отражать четыре эпизода

   Сопоставьте окна удержания до трактовки размера выборки. Разделите число сделок, независимую информацию и одновременный риск счёта.

   7 мин
4. 4

   Бенчмарк торговли: сравните чистый результат на одном капитале и периоде

   Сравните стратегию с выбранным ориентиром после затрат и учёта потоков. Объясните различия риска, не называя валовое превосходство мастерством.

   7 мин
5. 5

   Бутстрэп сделок: сохраняйте зависимые блоки при повторной выборке

   Перечислите маленький бутстрэп по сделкам и дням, чтобы увидеть влияние единицы выборки. Больше симуляций не создаёт дополнительной истории.

   7 мин

Увеличить схему

1. Средняя доходность и сложный процент: согласуйте кривую капитала
2. Профит-фактор: проверьте зависимость результата от одного выигрыша
3. Пересекающиеся сделки: двадцать результатов могут отражать четыре эпизода
4. Бенчмарк торговли: сравните чистый результат на одном капитале и периоде
5. Бутстрэп сделок: сохраняйте зависимые блоки при повторной выборке

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.