7 дней Pro+ · без картыНачать пробный период

Athenum Learn

Понимайте рынок. Проверяйте гипотезы.

Выстройте процесс, который можно проверить. Начните с риска и исполнения, затем разберите, что стоит за сигналами деривативов и потока ордеров. В каждом уроке есть расчёт или разбор ситуации, контрпример и практическая задача.

7 курсов · 35 уроков · 7 языков

01

Риск и исполнение сделок

Рассчитывайте размер позиции от условия отмены идеи, отличайте плечо от экспозиции и проверяйте результат стратегии после реальных издержек.

  1. 1.Как рассчитать размер позиции от уровня отмены торговой идеи
  2. 2.Чем отличаются плечо, маржа и риск ликвидации
  3. 3.Математическое ожидание сделки после комиссий и проскальзывания
  4. 4.Как выбрать между стоп-маркетом и стоп-лимитом
  5. 5.Торговый журнал, способный опровергнуть стратегию
Начать курс
02

Открытый интерес без упрощений

Восстановите изменения числа контрактов, согласуйте единицы и способы учёта и проверьте, что открытый интерес действительно говорит о позициях.

  1. 1.Как открытия и закрытия сделок меняют открытый интерес
  2. 2.Матрица цены и открытого интереса как набор гипотез
  3. 3.Нормализация открытого интереса: контракты, монеты и доллары
  4. 4.Как построить профиль открытого интереса и обозначить его ограничения
  5. 5.Как проверить гипотезу о застрявших трейдерах без выдуманных позиций
Начать курс
03

Поток сделок и качество данных

Рассчитывайте дельту по сделкам, сравнивайте спот и бессрочные контракты и отличайте рыночное наблюдение от ошибки потока или классификации.

  1. 1.Как рассчитать кумулятивную дельту объёма по ленте сделок
  2. 2.Как отличить поглощение от истощения потока сделок
  3. 3.Как корректно сравнивать CVD спота и бессрочных контрактов
  4. 4.Диагональный дисбаланс футпринта с порогом объёма
  5. 5.Проверка данных потока сделок перед использованием сигнала
Начать курс
04

Ликвидность, стакан и ликвидации

Определяйте смысл тепловой карты, сверяйте стенки со сделками, рассчитывайте проскальзывание и изучайте выносы без обещания разворота.

  1. 1.Чем ликвидность стакана отличается от тепловой карты ликвидаций
  2. 2.Как выяснить, исполнилась стенка в стакане или исчезла
  3. 3.Расчёт средней цены исполнения по глубине стакана
  4. 4.Как оценивать каскад ликвидаций, не объявляя дно
  5. 5.Вынос ликвидности и возврат уровня как проверяемая стратегия
Начать курс
05

Анализ диапазонов и закрепления цены

Определяйте диапазон до пробоя, оценивайте неопределённые зоны издержек и сочетайте закрепление цены с профилем, VWAP и контекстом сессии.

  1. 1.Locked-in range: как определить проверяемую гипотезу диапазона
  2. 2.Зоны безубыточности с издержками без выдуманных стопов
  3. 3.Как определить закрепление за диапазоном до пробоя
  4. 4.Как рассчитать профиль объёма и VWAP по одной выборке
  5. 5.Как выбрать таймфреймы и контекст сессии без изменения правил
Начать курс
06

Финансирование, скопление позиций и базис

Рассчитывайте реальные денежные потоки финансирования, сравнивайте разные интервалы и оценивайте двухсторонние стратегии после издержек и риска маржи.

  1. 1.Как рассчитать финансирование за фактический срок удержания
  2. 2.Как сравнить часовое и восьмичасовое финансирование
  3. 3.Как отличить скопление позиций от сквиза
  4. 4.Полный расчёт сделки на базисе спота и бессрочного контракта
  5. 5.Как проверить сделку вокруг начисления финансирования после издержек
Начать курс
07

Проверка торговой стратегии без знания будущего

Проверьте время появления сигналов, неоднозначное исполнение, фильтры подтверждения, подбор параметров и хронологическое тестирование на воспроизводимых примерах.

  1. 1.Когда сигнал локального минимума действительно стал доступен?
  2. 2.Если одна свеча касается и стопа, и цели
  3. 3.Измерьте вклад дополнительного подтверждения
  4. 4.Сохраняйте проигравшие варианты подбора параметров
  5. 5.Отделите проверочный период без утечки будущих результатов
Начать курс

Редакционный подход

Мы отделяем наблюдения от расчётов и гипотез. Примеры условные, если иллюстрация прямо не обозначена как скриншот продукта Athenum. Скриншоты показывают интерфейс, а не текущую ситуацию на рынке. Правила бирж и определения данных могут меняться; в каждом уроке приведены первичные источники.

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.