Анализ диапазонов и закрепления цены
Определяйте диапазон до пробоя, оценивайте неопределённые зоны издержек и сочетайте закрепление цены с профилем, VWAP и контекстом сессии.
Что вы отработаете
Создать исследование диапазона, которое другой читатель сможет воспроизвести без знания последующего результата.
Перед началом
- Пройти курс открытого интереса, особенно ограничения выводов о группах участников.
- Понимать отмену идеи, издержки исполнения и ценовые правила сделки.
Программа курса
- 1
Locked-in range: как определить проверяемую гипотезу диапазона
Зафиксируйте границы и окно, измерьте рост нормализованного OI и проверьте пробой без предположения, что прежние трейдеры остаются заперты в позициях.
8 мин - 2
Зоны безубыточности с издержками без выдуманных стопов
Получите условные зоны безубыточности лонгов и шортов из диапазона входов. Учтите комиссии и финансирование, сохраняя неопределённость реальных позиций.
8 мин - 3
Как определить закрепление за диапазоном до пробоя
Сравните краткий выход и устойчивое закрепление. Задайте правило закрытий и ретеста, учтите задержку подтверждения и сохраните неудачные сигналы.
8 мин - 4
Как рассчитать профиль объёма и VWAP по одной выборке
Найдите цену максимального объёма и средневзвешенную цену, объясните различие и не принимайте область стоимости за прогноз или доверительный интервал.
8 мин - 5
Как выбрать таймфреймы и контекст сессии без изменения правил
Разделите таймфреймы контекста, стратегии и исполнения. Согласуйте UTC, переходы сезонного времени, финансирование и незавершённые свечи.
8 мин
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.