Торговля в диапазоне: принятие цены, профиль объёма и VWAP

Определяйте диапазон до пробоя, оценивайте неопределённые зоны издержек и сочетайте закрепление цены с профилем, VWAP и контекстом сессии.

Программа курса

1. 1

   Locked-in range: как определить проверяемую гипотезу диапазона

   Зафиксируйте диапазон и окно, замерьте рост нормализованного OI и протестируйте пробой без предположений о неизменности позиций.

   8 мин

   Коротко: Locked-in range — гипотеза: зафиксируйте инструмент, биржи, часовой пояс, окно и правило границ, измерьте рост нормализованного OI и сохраните диапазон до любого выхода из него. Рост OI показывает чистое увеличение экспозиции, а не то, какие трейдеры застряли; проверяйте закрепление и отмену идеи на всех подходящих диапазонах.

2. 2

   Зоны безубыточности с издержками без выдуманных стопов

   Вычислите уровни безубыточности для диапазона входа с учетом комиссий и фандинга, сохраняя неопределенность по точным точкам.

   8 мин

   Коротко: Для линейной позиции с фиксированными полными издержками C на единицу безубыточный выход равен входу + C для лонга и входу − C для шорта. Входы 100–101 при издержках 0,12 дают зону лонгов 100,12–101,12 и зону шортов 99,88–100,88; фандинг сдвигает их в зависимости от направления платежа.

3. 3

   Как определить закрепление за диапазоном до пробоя

   Задайте правило ретеста и закрытия свечей до пробоя. Учтите задержку по времени и сохраняйте ложные пробои в общей статистике.

   8 мин

   Коротко: Запишите правило закрепления до результата: фиксированное условие, например два завершённых пятиминутных закрытия за границей и удержавшийся ретест, и явное правило неудачи. Входите не раньше последнего условия, рассчитывайте размер по исполнимой цене и оставляйте подходящие неудачи в выборке.

4. 4

   Как рассчитать профиль объёма и VWAP по одной выборке

   Пиковый объём на 100, VWAP на 102. Рассчитайте профиль и VWAP по одним сделкам и поймите, почему Value Area — это не прогноз.

   8 мин

   Коротко: Точка контроля (POC) — ценовая корзина с максимальным объёмом; VWAP — сумма цены × объём ÷ весь объём за то же окно. В примере самая объёмная цена — 100, а VWAP равен 1 530 ÷ 15 = 102: это свойство распределения, а не сломанный индикатор.

5. 5

   Как выбрать таймфреймы и контекст сессии без изменения правил

   Распределите роли таймфреймов контекста, сетапа и исполнения. Синхронизируйте UTC, перевод времени, фандинг и неполные свечи.

   8 мин

   Коротко: Назначьте каждому таймфрейму роль до входа: старший — контекст, средний — сетап, младший — триггер исполнения. Последовательно используйте правила завершённых свечей или событий внутри бара, храните время в UTC и сохраняйте исходные правила отмены идеи и исключений, когда другой график выглядит иначе.

Увеличить схему

1. Locked-in range: как определить проверяемую гипотезу диапазона
2. Зоны безубыточности с издержками без выдуманных стопов
3. Как определить закрепление за диапазоном до пробоя
4. Как рассчитать профиль объёма и VWAP по одной выборке
5. Как выбрать таймфреймы и контекст сессии без изменения правил

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.