Giao dịch vùng giá: breakout, volume profile và VWAP

Xác định vùng giá trước khi phá vỡ, ước tính vùng hòa vốn và kết hợp sự chấp nhận giá với profile, VWAP cùng bối cảnh phiên giao dịch.

Nội dung khóa học

1. 1

   Định nghĩa locked-in range thành giả thuyết kiểm chứng được

   Cố định biên độ và cửa sổ quan sát, đo tăng trưởng open interest chuẩn hóa và kiểm tra cú phá vỡ mà không giả định trader vẫn bị kẹt trong vùng.

   8 phút

   Tóm tắt: Locked-in range là một giả thuyết: cố định sản phẩm, các sàn, múi giờ, khoảng thời gian và quy tắc xác định biên, đo mức tăng OI đã chuẩn hóa và lưu vùng trước khi giá rời vùng. OI tăng cho thấy lượng vị thế mở tăng ròng, không cho biết ai bị mắc kẹt; kiểm tra điều kiện chấp nhận và vô hiệu hóa trên tất cả vùng đủ điều kiện.

2. 2

   Lập vùng hòa vốn sau chi phí với giới hạn suy luận rõ ràng

   Tính vùng hòa vốn long và short từ khoảng giá giả định. Bao gồm phí giao dịch và funding trong khi giữ sự bất định về điểm vào thực tế.

   8 phút

   Tóm tắt: Với vị thế tuyến tính có tổng chi phí cố định C trên mỗi đơn vị, giá hòa vốn bằng giá vào + C cho long và giá vào − C cho short. Giá vào 100–101 với chi phí 0,12 cho vùng long 100,12–101,12 và vùng short 99,88–100,88; funding trả hoặc nhận sẽ dịch chuyển các vùng này.

3. 3

   Định nghĩa chấp nhận breakout trước khi nó xảy ra

   Viết quy tắc nến đóng và retest trước khi phá vỡ, như hai nến 5 phút đóng và retest. Tính toán độ trễ và giữ cú phá vỡ hỏng trong mẫu.

   8 phút

   Tóm tắt: Viết định nghĩa chấp nhận breakout trước khi biết kết quả: một quy tắc cố định như hai nến năm phút hoàn tất đóng ngoài biên cùng một retest giữ được, và một quy tắc thất bại rõ ràng. Không vào lệnh trước điều kiện cuối cùng, tính số lượng theo giá có thể khớp và giữ các lần thất bại đủ điều kiện trong mẫu.

4. 4

   Tính volume profile và VWAP từ cùng mẫu

   Giá giao dịch nhiều nhất là 100, VWAP là 102. Tính volume profile và VWAP từ cùng giao dịch và thấy vùng giá trị không phải dự báo.

   8 phút

   Tóm tắt: POC là khoảng giá có khối lượng lớn nhất; VWAP bằng tổng giá × khối lượng ÷ tổng khối lượng trong cùng cửa sổ. Trong ví dụ, mức giá có khối lượng lớn nhất là 100 còn VWAP là 1.530 ÷ 15 = 102; đó là đặc điểm của phân bố, không phải lỗi chỉ báo.

5. 5

   Chọn khung thời gian và phiên giao dịch với quy tắc nhất quán

   Cho khung bối cảnh, thiết lập và thực thi các vai trò riêng trước khi vào lệnh. Đồng bộ mốc UTC, giờ mùa hè, sự kiện funding và nến dở dang.

   8 phút

   Tóm tắt: Giao vai cho mỗi khung thời gian trước khi vào lệnh: khung lớn cho bối cảnh, khung giữa cho thiết lập, khung nhỏ cho kích hoạt khớp lệnh. Dùng nhất quán quy tắc nến hoàn tất hoặc sự kiện trong nến, lưu thời điểm theo UTC và giữ nguyên quy tắc vô hiệu và quy tắc loại trừ ban đầu khi một biểu đồ khác trông khác đi.

Phóng to sơ đồ

1. Định nghĩa locked-in range thành giả thuyết kiểm chứng được
2. Lập vùng hòa vốn sau chi phí với giới hạn suy luận rõ ràng
3. Định nghĩa chấp nhận breakout trước khi nó xảy ra
4. Tính volume profile và VWAP từ cùng mẫu
5. Chọn khung thời gian và phiên giao dịch với quy tắc nhất quán

Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.