Tính volume profile và VWAP từ cùng mẫu

POC và VWAP: giá có khối lượng lớn nhất và giá trung bình

Profile gom giao dịch vào các khoảng giá. POC là khoảng có khối lượng lớn nhất theo cách chia đã chọn. VWAP bằng tổng giá nhân khối lượng chia cho tổng khối lượng. Với dữ liệu từng giao dịch, dùng giá khớp thực tế; cách tính theo nến có thể dùng giá đại diện như typical price và do đó cho kết quả xấp xỉ khác.

Cả hai phụ thuộc cửa sổ và nguồn. VWAP phiên, VWAP neo và profile vùng hiển thị không tự bao phủ cùng quan sát. Đồng bộ đầu/cuối trước khi diễn giải chênh lệch. Kiểm tra volume là giao dịch thật, lượng quote/base hay đại diện như số tick.

Value area chỉ mô tả, không dự báo giá kế tiếp

Value area chọn phần volume quan sát bằng thuật toán cụ thể, thường quanh nhóm lớn nhất. Nó không phải khoảng tin cậy thống kê của giá kế tiếp và không bảo đảm xác suất quay lại. Độ rộng nhóm và quy tắc xử lý bằng nhau có thể đổi biên.

Profile dựng từ nến khung nhỏ có thể phân loại khối lượng tăng/giảm theo hướng giá thay vì phía taker do sàn cung cấp. Nếu phương pháp không hỗ trợ, đừng đọc màu như số liệu chính xác về khối lượng mua và bán chủ động. Khối lượng đã giao dịch và lượng vị thế còn mở là hai đại lượng khác nhau.

Ví dụ: POC tại 100, VWAP 102 từ 15 đơn vị

Mẫu giả định có 2 đơn vị tại 98, 6 tại 100, 2 tại 102 và 5 tại 106. Tổng volume 15. Nhóm giá 100 lớn nhất với 6, nên là POC. Tổng giá×volume = 196+600+204+530=1.530.

VWAP = 1.530 ÷ 15 = 102. Năm đơn vị giao dịch tại 106 kéo trung bình lên cao hơn mức giá có khối lượng lớn nhất. Hai kết quả không mâu thuẫn. Nếu các giao dịch tại 106 xảy ra sau thời điểm ra quyết định, không được đưa chúng vào VWAP dùng để biện minh cho quyết định trước đó.

Trong ví dụ này, giá được tính bằng USDT trên mỗi đơn vị tài sản; khối lượng là số đơn vị tài sản đã giao dịch. Tử số là doanh số 1.530 USDT, mẫu số là 15 đơn vị tài sản. Nếu dùng doanh số USDT làm trọng số, kết quả sẽ là (98 × 196 + 100 × 600 + 102 × 204 + 106 × 530) ÷ 1.530 = 156.196 ÷ 1.530 ≈ 102,09 USDT mỗi đơn vị. Đây là cách đặt trọng số khác, không phải VWAP 102 tính theo khối lượng tài sản cơ sở. Profile cũng phải dùng một quy ước khối lượng nhất quán.

Profile vùng hiển thị thay đổi khi zoom hoặc kéo biểu đồ

Zoom hoặc kéo có thể đổi profile vùng hiển thị vì chọn trade khác. Mức dịch chuyển chưa chắc là repaint sai; tập đầu vào có thể đã đổi. Khóa vùng rõ khi đánh giá và lưu cùng biểu đồ. Đừng chọn POC quá khứ thuyết phục nhất sau khi đã nhìn đảo chiều.