Tính volume profile và VWAP từ cùng mẫu

So phân bố với trung bình

Profile gom hoạt động vào nhóm giá; POC là nhóm volume lớn nhất theo cách nhóm. VWAP là tổng giá nhân volume chia tổng volume. Dữ liệu từng trade dùng giá khớp thật; cách theo nến có thể dùng giá đại diện như typical price nên cho xấp xỉ khác.

Cả hai phụ thuộc cửa sổ và nguồn. VWAP phiên, VWAP neo và profile vùng hiển thị không tự bao phủ cùng quan sát. Đồng bộ đầu/cuối trước khi diễn giải chênh lệch. Kiểm tra volume là giao dịch thật, lượng quote/base hay đại diện như số tick.

Value area mô tả lịch sử

Value area chọn phần volume quan sát bằng thuật toán cụ thể, thường quanh nhóm lớn nhất. Nó không phải khoảng tin cậy thống kê của giá kế tiếp và không bảo đảm xác suất quay lại. Độ rộng nhóm và quy tắc xử lý bằng nhau có thể đổi biên.

Profile dựa nến khung nhỏ có thể phân up/down volume từ hướng giá thay vì phía taker sàn. Không đọc màu như sổ chính xác người mua/bán chủ động nếu tài liệu không hỗ trợ. Hoạt động quá khứ và vị thế còn mở là hai đại lượng khác.

Giá bận nhất 100, trung bình 102

Mẫu giả định có 2 đơn vị tại 98, 6 tại 100, 2 tại 102 và 5 tại 106. Tổng volume 15. Nhóm giá 100 lớn nhất với 6, nên là POC. Tổng giá×volume = 196+600+204+530=1,530.

VWAP = 1,530÷15=102. Năm đơn vị tại 106 kéo trung bình lên trên giá bận nhất; không mâu thuẫn. Nếu các trade 106 xảy ra sau quyết định, không được đưa chúng vào VWAP biện minh quyết định trước đó.

Đổi vùng hiển thị làm đổi câu hỏi

Zoom hoặc kéo có thể đổi profile vùng hiển thị vì chọn trade khác. Mức dịch chuyển chưa chắc là repaint sai; tập đầu vào có thể đã đổi. Khóa vùng rõ khi đánh giá và lưu cùng biểu đồ. Đừng chọn POC quá khứ thuyết phục nhất sau khi đã nhìn đảo chiều.