01Xác định quy mô vị thế từ điều kiện vô hiệu, phân biệt đòn bẩy với mức phơi nhiễm và kiểm tra liệu một thiết lập có chịu được chi phí giao dịch thực tế không.
- 1.Tính quy mô vị thế từ điều kiện vô hiệu
- 2.Phân biệt đòn bẩy, ký quỹ và vùng đệm thanh lý
- 3.Tính kỳ vọng sau phí
- 4.Lệnh dừng và trượt giá
- 5.Ghi nhật ký và kiểm chứng một thiết lập
Bắt đầu khóa học →02Dựng lại thay đổi hợp đồng, chuẩn hóa quy ước báo cáo và kiểm tra những gì open interest thực sự cho biết về vị thế.
- 1.Dựng lại OI từ giao dịch mở và đóng vị thế
- 2.Đọc ma trận giá–OI bằng các giả thuyết cạnh tranh
- 3.Chuẩn hóa OI: hợp đồng, coin và đô la
- 4.Lập hồ sơ OI theo giá và nêu giới hạn
- 5.Kiểm tra giả thuyết người mắc kẹt mà không bịa vị thế
Bắt đầu khóa học →03Tính delta từ giao dịch, so hoạt động spot với perpetual và phân biệt quan sát hữu ích với sai lệch do luồng dữ liệu hoặc cách phân loại.
- 1.Tính delta khối lượng tích lũy từ bảng giao dịch
- 2.Phân biệt hấp thụ với cạn lực trong dòng lệnh
- 3.So CVD spot với dòng perpetual đúng cách
- 4.Đọc mất cân bằng chéo trên footprint với ngưỡng khối lượng tối thiểu
- 5.Kiểm tra dữ liệu dòng lệnh trước khi tin tín hiệu
Bắt đầu khóa học →04Nhận diện điều heatmap đo, đối chiếu tường lệnh với khớp thật, tính trượt giá và đánh giá sweep mà không giả định đảo chiều chắc chắn.
- 1.Phân biệt thanh khoản sổ lệnh với heatmap thanh lý
- 2.Theo dõi tường lệnh đã khớp hay biến mất
- 3.Tính VWAP khớp bằng cách đi qua độ sâu sổ lệnh
- 4.Đánh giá chuỗi thanh lý mà chưa gọi đáy
- 5.Lập sweep và reclaim thành thiết lập kiểm chứng được
Bắt đầu khóa học →05Xác định vùng giá trước khi phá vỡ, ước tính vùng hòa vốn và kết hợp sự chấp nhận giá với profile, VWAP cùng bối cảnh phiên giao dịch.
- 1.Định nghĩa locked-in range thành giả thuyết kiểm chứng được
- 2.Lập vùng hòa vốn sau chi phí với giới hạn suy luận rõ ràng
- 3.Định nghĩa chấp nhận breakout trước khi nó xảy ra
- 4.Tính volume profile và VWAP từ cùng mẫu
- 5.Chọn khung thời gian và phiên giao dịch với quy tắc nhất quán
Bắt đầu khóa học →06Tính dòng tiền funding thực tế, so sánh trên cùng khoảng thời gian và đánh giá giao dịch phòng hộ hoặc giao dịch quanh kỳ funding sau chi phí và rủi ro ký quỹ.
- 1.Tính tiền funding theo thời gian nắm giữ thực tế
- 2.So sánh funding theo giờ và mỗi tám giờ trên cùng cơ sở
- 3.Phân biệt vị thế tập trung và squeeze đang diễn ra
- 4.Lập sổ đầy đủ cho giao dịch basis spot–perpetual
- 5.Thử giao dịch quanh thanh toán funding sau mọi chi phí
Bắt đầu khóa học →07Phân tích bước khối lượng, hàng đợi maker, thoát IOC một phần, nguồn giá kích hoạt và chi phí thực thi bằng nhật ký sự kiện cùng phép tính có thể kiểm tra.
- 1.Làm tròn khối lượng mà không tăng ngân sách rủi ro
- 2.Dựng lại hàng đợi maker trước khi giả định lệnh đã khớp
- 3.Đối chiếu phần khớp IOC và vị thế vẫn còn mở
- 4.So sánh đúng nguồn giá kích hoạt stop
- 5.Đo chi phí thực thi theo giá quyết định đã công bố
- 6.Đối chiếu giao dịch duy nhất khi thông báo lệnh lặp lại
Bắt đầu khóa học →08Kiểm tra thời điểm tín hiệu, thứ tự khớp lệnh không rõ ràng, bộ lọc xác nhận, tìm kiếm tham số và tập kiểm tra theo thời gian bằng các ví dụ có thể tái hiện.
- 1.Xác định khi nào tín hiệu đáy pivot thực sự có thể biết được
- 2.Xử lý nến chạm cả dừng lỗ lẫn mục tiêu
- 3.Đo giá trị bổ sung của một xác nhận giao dịch
- 4.Giữ cả thử nghiệm thua trong tìm kiếm tham số
- 5.Kiểm tra out-of-sample: cố định tập kiểm tra không rò rỉ kết quả tương lai
Bắt đầu khóa học →09Kiểm tra tỷ lệ thành công, mục tiêu, vào lệnh lại, mẫu không thất bại và kết quả còn mở qua phép tính và biểu đồ nguyên bản.
- 1.Kiểm tra mẫu số phía sau tỷ lệ thành công của mô hình giá
- 2.Tính mục tiêu của mô hình cờ từ các mốc rõ ràng
- 3.Đối chiếu lần dừng lỗ và vào lệnh lại trong toàn bộ ý tưởng giao dịch
- 4.Không quan sát thấy thất bại không có nghĩa rủi ro bằng không
- 5.Giữ các kết quả mô hình giá chưa xác định trong đánh giá
Bắt đầu khóa học →10Giải bài toán lãi lỗ nghịch đảo, stress vốn chung, nạp thêm tài sản bảo đảm, khấu trừ ký quỹ duy trì và định giá tài sản theo bậc.
- 1.Tách lãi lỗ hợp đồng nghịch đảo khỏi định giá lại tài sản bảo đảm
- 2.Kiểm tra vốn dùng chung trong kịch bản bất lợi
- 3.Tính giá trị tài sản được chấp nhận làm ký quỹ
- 4.Tính ký quỹ duy trì khi chuyển bậc: đừng bỏ khoản khấu trừ
- 5.Định giá các bậc bảo đảm mà không chiết giảm khoản nợ
Bắt đầu khóa học →11Tính lại trường hợp POC đồng hạng, tỷ lệ bao phủ vùng giá trị, phiên gộp, số TPO và tác động của lưới giá bằng dữ liệu gốc có thể kiểm chứng.
- 1.Xử lý các đỉnh khối lượng bằng nhau mà không giả định có một cực đại duy nhất
- 2.Tính tỷ lệ bao phủ thực tế của vùng giá trị thay vì mặc định đúng 70%
- 3.Gộp histogram của các phiên mà không lấy trung bình POC
- 4.Dựng profile TPO và khối lượng từ cùng một sổ giao dịch
- 5.Đổi lưới giá của profile mà không đổi các giao dịch
Bắt đầu khóa học →12Năm bài kiểm tra dữ liệu tự xây dựng: số tài khoản, phạm vi sàn, tính sẵn có của bản ghi, độ nhất quán khối lượng và tỷ lệ có trọng số.
- 1.Đối chiếu tỷ lệ tài khoản long với khối lượng vị thế được ghép cặp
- 2.Tách dữ liệu sàn bị thiếu khỏi thay đổi của lượng hợp đồng mở
- 3.Phát lại quan sát OI theo thời điểm sẵn có và phiên bản bản ghi
- 4.Đối chiếu thay đổi OI với khối lượng giao dịch từng khoảng
- 5.Gộp số tài khoản có vị thế mà không che giấu thay đổi trọng số giữa các sàn
Bắt đầu khóa học →13Tính RSI, ZLEMA, khoảng trống nến, Parabolic SAR và khởi tạo EMA bằng ví dụ tái lập được trước khi gán ý nghĩa giao dịch cho chúng.
- 1.RSI đo động lượng, không phải biến động: hãy tính sự khác biệt
- 2.Kiểm tra phản ứng và độ vượt mức của ZLEMA trên đường giá đã biết
- 3.Fair value gap: tách hình học nến khỏi lệnh chờ
- 4.Tính Parabolic SAR trước khi coi đó là stop đang có hiệu lực
- 5.Vì sao hai EMA khác nhau: đối chiếu lịch sử khởi tạo và giá trị đầu
Bắt đầu khóa học →14Đối chiếu hướng vị thế, loại giá, khối lượng, quan sát xử lý lặp và giới hạn bao phủ bằng sổ sự kiện tự xây dựng cùng bài tập có lời giải.
- 1.Chuẩn hóa nhãn hướng thanh lý trước khi so sánh các sàn
- 2.Đối chiếu giá và lượng thanh lý trước khi tính giá trị danh nghĩa
- 3.Tách thông điệp, hàng sự kiện, khối lượng và tài khoản thanh lý
- 4.Loại lần xử lý thanh lý lặp đã chứng minh mà không xóa quan sát thật
- 5.Giới hạn kết luận về mức bao phủ mà không suy diễn tổng thị trường
Bắt đầu khóa học →15Tính R khi chốt lời từng phần, hòa vốn sau chi phí, MFE và MAE quan sát được, rủi ro khi tăng vị thế và thoát theo thời gian bằng sổ giao dịch giả định đầy đủ.
- 1.Tính R thực hiện sau khi chốt lời từng phần
- 2.Tính điểm hòa vốn sau khi thoát một phần
- 3.Đo MFE và MAE mà không bịa ra lợi nhuận đã thực hiện
- 4.Tính lại giá vốn bình quân và rủi ro trước khi tăng vị thế
- 5.Xác định stop thời gian và hạn tín hiệu trước khi vào
Bắt đầu khóa học →16Giải thích sai lệch dự báo funding, dựng lại lịch thanh toán thay đổi, phân rã tỷ lệ gia quyền theo OI và tính chi phí vay cùng kịch bản thoát phòng hộ.
- 1.Dự báo và thanh toán funding: giải thích tác động của tỷ lệ và quy mô vị thế
- 2.Đổi chu kỳ funding: dựng lại sổ thanh toán thực tế
- 3.Funding gia quyền theo OI: tách thay đổi tỷ lệ và trọng số
- 4.Funding trừ chi phí vay: tính lần đổi lãi suất và hoàn trả
- 5.Funding chuyển âm: so sánh giữ phòng hộ với đóng vị thế
Bắt đầu khóa học →17Đối chiếu phục hồi drawdown, chuỗi thua, vị thế tương quan, quy mô theo biến động trễ và ngân sách ngày bằng ví dụ tự dựng.
- 1.Phục hồi drawdown: tính lợi suất cần để trở lại đỉnh vốn
- 2.Rủi ro theo tỷ lệ cố định: mô hình hóa chuỗi thua trước khi giao dịch
- 3.Rủi ro danh mục: cộng các vị thế tương quan trước khi thêm giao dịch
- 4.Khối lượng theo biến động: kiểm tra độ trễ của quy tắc ATR
- 5.Giới hạn lỗ ngày: dành ngân sách cho rủi ro mở trước giao dịch mới
Bắt đầu khóa học →18Đối chiếu reset CVD, delta ước tính, đơn vị cơ sở và định giá, giao dịch trễ và bên chưa biết bằng chuỗi tự dựng.
- 1.CVD đặt lại: phân biệt phiên mới với lực bán chủ động
- 2.Delta khối lượng: so ước tính theo nến và giao dịch theo bên taker
- 3.Delta cơ sở và delta đồng định giá: vì sao dấu có thể trái nhau
- 4.Orderflow dẫn hay trễ: khớp giờ sự kiện với giờ nhận
- 5.Chưa biết bên giao dịch: tính biên trung thực cho delta khối lượng
Bắt đầu khóa học →19Diễn giải lãi kép, profit factor, giao dịch chồng lấn, chuẩn so sánh sau chi phí và giả định bootstrap bằng phép tính độc lập.
- 1.Lợi suất trung bình và tăng trưởng kép: đối chiếu đường vốn
- 2.Profit factor: kiểm tra liệu một lệnh thắng có gánh cả kết quả
- 3.Giao dịch chồng lấn: hai mươi kết quả có thể chỉ chứa bốn đợt thị trường
- 4.Chuẩn so sánh trading: đối chiếu ròng trên cùng vốn và ngày
- 5.Bootstrap giao dịch: giữ các khối phụ thuộc khi tái lấy mẫu
Bắt đầu khóa học →20Phân bổ phí chốt từng phần, xem tuân thủ, giữ phiên bản luận điểm và tách dòng tiền ngoài khỏi lợi suất.
- 1.Chốt từng phần: phân bổ phí và funding không đếm hai lần
- 2.Đánh giá nhật ký: tách tuân thủ quy tắc khỏi lợi nhuận
- 3.Thay đổi luận điểm: giữ kế hoạch gốc và các phiên bản sửa
- 4.Lợi suất tài khoản: loại tiền nạp và rút khỏi hiệu quả đầu tư
Bắt đầu khóa học →Nguyên tắc biên soạn
Chúng tôi phân biệt quan sát, tính toán và giả thuyết. Các ví dụ là giả định, trừ hình được ghi rõ là ảnh chụp sản phẩm Athenum. Ảnh chụp minh họa giao diện, không phản ánh thị trường hiện tại. Quy định sàn và quy ước dữ liệu có thể thay đổi; mỗi bài đều liên kết tài liệu gốc.
Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.
