Dữ liệu open interest: kiểm tra chất lượng trước khi đọc

Năm bài kiểm tra dữ liệu tự xây dựng: số tài khoản, phạm vi sàn, tính sẵn có của bản ghi, độ nhất quán khối lượng và tỷ lệ có trọng số.

Nội dung khóa học

1. 1

   Đối chiếu tỷ lệ tài khoản long với khối lượng vị thế được ghép cặp

   Tính tỷ lệ người nắm giữ long, tỷ lệ tài khoản và open interest từ một sổ cái. Nhiều tài khoản long hơn không chứng minh phơi nhiễm long lớn hơn.

   8 phút

   Tóm tắt: Tỷ lệ số tài khoản long/short đếm tài khoản có vị thế, không đếm hợp đồng. Với 8 tài khoản long và 2 tài khoản short, 80% tài khoản có vị thế là long và tỷ lệ là 4, nhưng cả hai phía đều giữ tám hợp đồng và OI đếm một phía là tám. Nhiều tài khoản long hơn không chứng minh khối lượng vị thế long lớn hơn.

2. 2

   Tách dữ liệu sàn bị thiếu khỏi thay đổi của lượng hợp đồng mở

   Tách thay đổi OI thực tế khỏi dữ liệu sàn bị thiếu, cũ hoặc khôi phục. Đối chiếu tổng hiển thị trên cùng danh sách sàn tại mỗi mốc thời gian.

   8 phút

   Tóm tắt: Chỉ so sánh open interest tổng hợp trên cùng một nhóm sàn ở cả hai thời điểm. Khi sàn C xuất hiện lần đầu với 80, tổng đang thấy tăng từ 300 lên 400, nhưng nhóm cố định A+B chỉ tăng từ 300 lên 320; phần 80 còn lại là phạm vi mới được quan sát. Một sàn biến mất khỏi luồng là thiếu dữ liệu, không phải thanh lý.

3. 3

   Phát lại quan sát OI theo thời điểm sẵn có và phiên bản bản ghi

   Phát lại OI với giá trị thực tế có sẵn tại thời điểm quyết định. Theo dõi báo cáo chậm trễ và sửa đổi mà không làm rò rỉ thông tin tương lai.

   8 phút

   Tóm tắt: Backtest open interest chỉ được phát lại những bản ghi đã đến trước mỗi thời điểm quyết định. Lưu riêng thời điểm đo, thời điểm đến và mọi bản sửa đổi; chọn giá trị theo nhãn thời điểm đo hoặc áp dụng bản sửa đến sau sẽ làm rò rỉ thông tin tương lai vào phép kiểm tra.

4. 4

   Đối chiếu thay đổi OI với khối lượng giao dịch từng khoảng

   So sánh thay đổi open interest với khối lượng giao dịch tính bằng đơn vị hợp đồng. Tìm sự chênh lệch ở cấp độ kỳ biến mất trong tổng hàng ngày.

   8 phút

   Tóm tắt: Với đơn vị hợp đồng cố định và OI đếm một phía, mỗi khoảng phải thỏa |ΔOI| ≤ V, trong đó V là khối lượng hợp đồng được đếm một lần. Kiểm tra từng khoảng, không chỉ tổng cửa sổ: OI giảm tám trong khi chỉ có sáu hợp đồng giao dịch là sai lệch hai hợp đồng, dù tổng ba phút vẫn vượt kiểm tra.

5. 5

   Gộp số tài khoản có vị thế mà không che giấu thay đổi trọng số giữa các sàn

   Gộp số lượng tài khoản tương thích trên các sàn. Xem tỷ lệ long chung tăng trong khi tỷ lệ của từng sàn riêng lẻ đều giảm như thế nào.

   8 phút

   Tóm tắt: Để gộp tỷ lệ long/short giữa các sàn, cộng số tài khoản long và tổng số tài khoản có vị thế rồi chia; không lấy trung bình phần trăm của từng sàn. Trọng số rất quan trọng: khi tỷ lệ long của mỗi sàn giảm mười điểm, tỷ lệ gộp vẫn có thể tăng từ 29/110 lên 81/110 vì tập lớn hơn nay nằm ở sàn có tỷ lệ cao.

Phóng to sơ đồ

1. Đối chiếu tỷ lệ tài khoản long với khối lượng vị thế được ghép cặp
2. Tách dữ liệu sàn bị thiếu khỏi thay đổi của lượng hợp đồng mở
3. Phát lại quan sát OI theo thời điểm sẵn có và phiên bản bản ghi
4. Đối chiếu thay đổi OI với khối lượng giao dịch từng khoảng
5. Gộp số tài khoản có vị thế mà không che giấu thay đổi trọng số giữa các sàn

Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.