Datos de interés abierto: audita su calidad

Cinco auditorías originales: recuentos de cuentas, cobertura de plataformas, disponibilidad de registros, volumen y ratios ponderados.

Contenido del curso

1. 1

   Conciliar la proporción de cuentas largas con las cantidades de las posiciones

   Calcula la cuota long, el ratio de cuentas y el OI desde un registro. Más cuentas alcistas no prueban una mayor exposición compradora en el mercado.

   8 min

   En resumen: Un ratio long/short de cuentas cuenta titulares, no contratos. Con 8 cuentas largas y 2 cortas, el 80% de los titulares está largo y la relación es 4, pero ambos lados suman ocho contratos y el OI contado por un solo lado es ocho. Más cuentas largas no demuestran una mayor exposición larga.

2. 2

   Separar la falta de cobertura de plataformas de los cambios del interés abierto

   Separa cambios reales del OI de datos ausentes u obsoletos. Reconcilia los totales visibles con el mismo panel de exchanges en cada fecha.

   8 min

   En resumen: Compara el interés abierto agregado solo con el mismo grupo de plataformas en ambos extremos. Cuando C aparece por primera vez con 80, el total visible sube de 300 a 400, pero el grupo constante A+B solo de 300 a 320; las otras 80 unidades son cobertura nueva. Que una plataforma desaparezca es un dato ausente, no liquidaciones.

3. 3

   Reproducir observaciones de OI según su disponibilidad y versión

   Reproduce el OI con los valores disponibles al tomar decisiones. Rastrea informes retrasados y revisiones sin filtrar datos futuros en tu test.

   8 min

   En resumen: Un backtest de interés abierto debe reproducir solo los registros que habían llegado en cada momento de decisión. Guarda por separado la hora de medición, la hora de llegada y cada revisión; elegir un valor por su etiqueta de medición o aplicar una corrección posterior introduce información futura en la prueba.

4. 4

   Contrastar los cambios del OI con el volumen negociado de cada intervalo

   Compara variaciones del OI con el volumen operado en unidades homogéneas. Detecta anomalías por intervalos que desaparecen en totales diarios.

   8 min

   En resumen: Con unidades contractuales fijas y OI contado por un solo lado, cada intervalo debe cumplir |ΔOI| ≤ V, donde V es el volumen de contratos emparejados. Comprueba cada intervalo, no solo el total de la ventana: una caída del OI de ocho con seis contratos negociados es una discrepancia de dos contratos aunque el total de tres minutos pase la prueba.

5. 5

   Combinar recuentos de titulares sin ocultar cambios en los pesos de las plataformas

   Agrupa cuentas de compradores y vendedores compatibles entre plataformas. Observa cómo la cuota alcista sube mientras en cada exchange baja.

   8 min

   En resumen: Para agregar ratios long/short de varios exchanges, suma los titulares largos y los titulares totales y divide; no promedies los porcentajes de cada plataforma. Los pesos importan: aunque la proporción larga de cada plataforma caiga diez puntos, la conjunta puede subir de 29/110 a 81/110 porque la población mayor está ahora en la plataforma con proporción alta.

Ampliar el diagrama

1. Conciliar la proporción de cuentas largas con las cantidades de las posiciones
2. Separar la falta de cobertura de plataformas de los cambios del interés abierto
3. Reproducir observaciones de OI según su disponibilidad y versión
4. Contrastar los cambios del OI con el volumen negociado de cada intervalo
5. Combinar recuentos de titulares sin ocultar cambios en los pesos de las plataformas

Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.