01Calcula el tamaño desde la invalidación, distingue apalancamiento de exposición y comprueba si una estrategia resiste los costes reales.
- 1.Cómo calcular el tamaño de posición desde la invalidación
- 2.Diferencias entre apalancamiento, margen y riesgo de liquidación
- 3.Calcula la esperanza matemática después de comisiones y deslizamiento
- 4.Cuándo usar stop-market y stop-limit
- 5.Crea un diario de trading que pueda refutar una estrategia
Empezar el curso →02Reconstruye cambios de contratos, normaliza las convenciones de publicación y comprueba qué revela realmente el interés abierto.
- 1.Reconstruye el interés abierto a partir de aperturas y cierres
- 2.Interpreta la matriz de precio e interés abierto como hipótesis
- 3.Normaliza el interés abierto: contratos, monedas y dólares
- 4.Construye un perfil de interés abierto y explica sus límites
- 5.Pon a prueba la hipótesis de operadores atrapados
Empezar el curso →03Calcula el delta desde las operaciones, compara contado y perpetuos y distingue una observación útil de un error de datos o clasificación.
- 1.Cómo calcular el delta de volumen acumulado desde las operaciones
- 2.Distingue absorción y agotamiento en el flujo de órdenes
- 3.Compara correctamente el CVD al contado y en perpetuos
- 4.Lee desequilibrios diagonales del footprint con un volumen mínimo
- 5.Audita los datos de flujo antes de confiar en una señal
Empezar el curso →04Identifica qué mide un mapa de calor, concilia muros y operaciones, calcula deslizamiento y evalúa barridos sin suponer giros garantizados.
- 1.Diferencia mapas de liquidez del libro y mapas de liquidaciones
- 2.Comprueba si un muro del libro se ejecutó o desapareció
- 3.Calcula el precio medio de ejecución recorriendo el libro
- 4.Evalúa una cascada de liquidaciones sin dar por hecho un suelo
- 5.Planifica un barrido de liquidez y recuperación comprobables
Empezar el curso →05Define el rango antes de la ruptura, estima zonas de coste y combina aceptación del precio, perfiles, VWAP y contexto de sesión.
- 1.Define un locked-in range como hipótesis comprobable
- 2.Calcula zonas de equilibrio ajustadas por costes sin inventar stops
- 3.Define la aceptación de una ruptura antes de que ocurra
- 4.Calcula perfil de volumen y VWAP con la misma muestra
- 5.Elige temporalidades y sesiones sin cambiar las reglas después
Empezar el curso →06Calcula pagos reales de financiación, compara intervalos y evalúa estrategias de dos posiciones o liquidación periódica después de costes y riesgo de margen.
- 1.Calcula los pagos de financiación durante tu posición real
- 2.Compara financiación horaria y cada ocho horas sobre la misma base
- 3.Distingue posiciones vulnerables y un squeeze en marcha
- 4.Construye el registro completo de una operación de base contado–perpetuo
- 5.Evalúa una operación alrededor del pago de funding con todos sus costes
Empezar el curso →07Redondeo de cantidades, colas de órdenes, salidas IOC parciales, precios de activación y coste de implementación con cálculos comprobables.
- 1.Redondear la cantidad sin aumentar el presupuesto de riesgo
- 2.Reconstruir la cola maker antes de dar por hecha una ejecución
- 3.Conciliar una salida IOC parcial y la posición que sigue abierta
- 4.Comparar los precios que realmente activan un stop
- 5.Medir el coste de implementación con una referencia declarada
- 6.Conciliar ejecuciones únicas cuando se repiten los estados de orden
Empezar el curso →08Audita cuándo aparecen las señales, las ejecuciones ambiguas, los filtros, la búsqueda de parámetros y las pruebas cronológicas con casos reproducibles.
- 1.Determina cuándo estuvo disponible una señal de pivote
- 2.Qué hacer cuando una vela toca el stop y el objetivo
- 3.Mide qué aporta una confirmación adicional
- 4.Conserva los ensayos perdedores de una búsqueda de parámetros
- 5.Prueba out-of-sample: reserva datos sin filtrar resultados futuros
Empezar el curso →09Revisa tasas de éxito, objetivos, reentradas, muestras sin fallos y resultados abiertos con cálculos y diagramas originales.
- 1.Comprueba el denominador de la tasa de éxito de un patrón gráfico
- 2.Calcula el objetivo de una bandera con referencias explícitas
- 3.Contabiliza el stop y la reentrada como un episodio completo
- 4.Cero fallos observados no significa riesgo cero
- 5.Conserva los resultados todavía abiertos al evaluar patrones
Empezar el curso →10Resuelve casos de resultados inversos, estrés del patrimonio compartido, depósitos condicionados, deducciones de mantenimiento y garantías por tramos.
- 1.Separar el resultado inverso de la revalorización de la garantía
- 2.Someter el patrimonio compartido a estrés sin contarlo dos veces
- 3.Calcular la garantía reconocida, no solo el valor depositado
- 4.Cruzar un tramo de mantenimiento sin inventar un salto
- 5.Valorar la garantía por tramos sin aplicar descuentos a las deudas
Empezar el curso →11Reconstruye empates del POC, cobertura del área de valor, sesiones compuestas, recuentos TPO y efectos de la cuadrícula con datos originales verificables.
- 1.Resolver picos de volumen empatados sin inventar un máximo único
- 2.Calcular la cobertura real del área de valor sin asumir un 70 % exacto
- 3.Combinar histogramas de sesiones sin promediar sus POCs
- 4.Construir perfiles TPO y de volumen a partir del mismo registro
- 5.Cambiar la cuadrícula del perfil sin cambiar sus operaciones
Empezar el curso →12Cinco auditorías originales: recuentos de cuentas, cobertura de plataformas, disponibilidad de registros, volumen y ratios ponderados.
- 1.Conciliar la proporción de cuentas largas con las cantidades de las posiciones
- 2.Separar la falta de cobertura de plataformas de los cambios del interés abierto
- 3.Reproducir observaciones de OI según su disponibilidad y versión
- 4.Contrastar los cambios del OI con el volumen negociado de cada intervalo
- 5.Combinar recuentos de titulares sin ocultar cambios en los pesos de las plataformas
Empezar el curso →13Calcula RSI, ZLEMA, huecos entre velas, SAR Parabólico y el arranque de la EMA con ejemplos reproducibles antes de darles un significado operativo.
- 1.El RSI mide momentum, no volatilidad: calcula la diferencia
- 2.Comprueba la respuesta y la sobreoscilación de ZLEMA con precios conocidos
- 3.Fair value gaps: distingue la geometría de velas de las órdenes pendientes
- 4.Calcula el SAR Parabólico antes de tratarlo como un stop activo
- 5.Por qué discrepan dos EMA: reconcilia el historial y los estados iniciales
Empezar el curso →14Concilia lados, bases de precio, cantidades, observaciones repetidas y límites de cobertura mediante registros originales y ejercicios resueltos.
- 1.Normaliza los lados de liquidación antes de comparar plataformas
- 2.Concilia precios y tamaños de liquidación antes de calcular el nominal
- 3.Distingue mensajes, filas, cantidades y cuentas liquidadas
- 4.Elimina una repetición probada sin borrar observaciones genuinas
- 5.Delimita la cobertura sin inventar el total del mercado
Empezar el curso →15Calcula el R de salidas parciales, el equilibrio tras costes, MFE y MAE, el riesgo de ampliar una posición y las salidas por tiempo con registros completos.
- 1.Calcular el R realizado tras tomar beneficios parciales
- 2.Calcular el punto de equilibrio después de una salida parcial
- 3.Medir MFE y MAE sin inventar beneficios realizados
- 4.Recalcular entrada media y riesgo antes de ampliar una posición
- 5.Definir una salida por tiempo y la caducidad de la señal antes de entrar
Empezar el curso →16Explica errores de previsión del funding, reconstruye cambios de calendario, descompón tasas ponderadas por OI y calcula préstamos y cierres de cobertura.
- 1.Previsión de funding frente al pago: explicar la diferencia de tasa y exposición
- 2.Cambios del intervalo de funding: reconstruir las liquidaciones reales
- 3.Funding ponderado por OI: separar cambios de tasas y ponderaciones
- 4.Funding menos costes de préstamo: incluir cambios de tasa y reembolso
- 5.El funding pasa a negativo: comparar mantener la cobertura y cerrarla
Empezar el curso →17Calcula recuperación, rachas de pérdidas, exposición correlacionada, tamaño por volatilidad retrasada y presupuestos diarios con ejemplos originales.
- 1.Recuperar un drawdown: calcula la rentabilidad hasta el máximo anterior
- 2.Riesgo fraccional fijo: calcula una racha de pérdidas antes de operar
- 3.Riesgo de cartera: suma posiciones correlacionadas antes de añadir otra
- 4.Tamaño por volatilidad: prueba el retraso de una regla basada en ATR
- 5.Límite diario de pérdida: reserva el riesgo abierto antes de operar
Empezar el curso →18Concilia reinicios del CVD, delta estimado, unidades base y cotizadas, retrasos y clasificaciones desconocidas con secuencias originales.
- 1.Reinicio del CVD: distingue una nueva sesión de las ventas agresivas
- 2.Delta de volumen: compara estimaciones de velas y operaciones taker
- 3.Delta en activo base y cotizado: por qué pueden tener signos opuestos
- 4.Adelanto y retraso del orderflow: alinea tiempo del evento y de llegada
- 5.Lado de operación desconocido: calcula límites honestos del delta
Empezar el curso →19Interpreta capitalización, profit factor, operaciones solapadas, referencias netas y supuestos del bootstrap con cálculos independientes.
- 1.Rentabilidad media y crecimiento compuesto: concilia la curva de capital
- 2.Profit factor: comprueba si una sola ganancia sostiene el resultado
- 3.Operaciones solapadas: veinte resultados pueden representar cuatro episodios
- 4.Benchmark de trading: compara resultados netos con igual capital y fechas
- 5.Bootstrap de trading: conserva bloques dependientes al remuestrear
Empezar el curso →20Asigna costes de salidas parciales, revisa reglas, conserva revisiones y separa flujos externos de rentabilidad.
- 1.Salidas parciales: asigna comisiones y funding sin duplicarlos
- 2.Revisar el diario de trading: separa cumplimiento de reglas y beneficio
- 3.Cambios de tesis de trading: conserva el plan original y sus revisiones
- 4.Rentabilidad de la cuenta: separa aportaciones y retiradas del rendimiento
Empezar el curso →Nuestro enfoque editorial
Distinguimos observaciones, cálculos e hipótesis. Los ejemplos son hipotéticos salvo que una imagen se identifique expresamente como captura del producto Athenum. Las capturas ilustran la interfaz, no las condiciones actuales del mercado. Las reglas de las plataformas y las convenciones de datos pueden cambiar; cada lección enlaza documentación primaria.
Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.
