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Auditar la construcción de los perfiles de subasta

Reconstruye empates del POC, cobertura del área de valor, sesiones compuestas, recuentos TPO y efectos de la cuadrícula con datos originales verificables.

Qué practicarás

Explicar por qué cambia un nivel del perfil comprobando su muestra y sus reglas de cálculo antes de atribuirle una interpretación de mercado.

Antes de empezar

  • Identificar el máximo de un perfil de volumen y calcular el VWAP a partir de operaciones individuales.
  • Distinguir una ventana de observación de un pronóstico o una señal de trading.

Contenido del curso

  1. 1

    Resolver picos de volumen empatados sin inventar un máximo único

    Separa los precios de volumen máximo de la regla que selecciona el POC mostrado y comprueba cómo una nueva fila exterior modifica el desempate.

    7 min
  2. 2

    Calcular la cobertura real del área de valor sin asumir un 70 % exacto

    Sigue la ampliación por filas completas y muestra cómo detenerse antes o después de superar el objetivo cambia la cobertura, VAL y VAH.

    8 min
  3. 3

    Combinar histogramas de sesiones sin promediar sus POCs

    Reconstruye un perfil compuesto con filas alineadas por precio y detecta una operación duplicada en el límite de sesión aunque no cambie el POC.

    8 min
  4. 4

    Construir perfiles TPO y de volumen a partir del mismo registro

    Cuenta las celdas precio/bloque temporal ocupadas por separado de la cantidad negociada y explica por qué los POCs pueden diferir sin un error de datos.

    7 min
  5. 5

    Cambiar la cuadrícula del perfil sin cambiar sus operaciones

    Recalcula un registro fijo con otras anchuras y orígenes de intervalo y cuantifica la diferencia entre VWAP por puntos medios y VWAP real.

    8 min
Explicar por qué cambia un nivel del perfil comprobando su muestra y sus reglas de cálculo antes de atribuirle una interpretación de mercado.Ampliar el diagrama
  1. Resolver picos de volumen empatados sin inventar un máximo único
  2. Calcular la cobertura real del área de valor sin asumir un 70 % exacto
  3. Combinar histogramas de sesiones sin promediar sus POCs
  4. Construir perfiles TPO y de volumen a partir del mismo registro
  5. Cambiar la cuadrícula del perfil sin cambiar sus operaciones
Explicar por qué cambia un nivel del perfil comprobando su muestra y sus reglas de cálculo antes de atribuirle una interpretación de mercado.

Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.