Perfil de volumen y TPO: audita cómo se construyen

Reconstruye empates del POC, cobertura del área de valor, sesiones compuestas, recuentos TPO y efectos de la cuadrícula con datos originales verificables.

Contenido del curso

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   Resolver picos de volumen empatados sin inventar un máximo único

   Halla cada nivel de precio con mayor volumen antes de elegir un POC. Comprueba cómo una regla de desempate cambia el punto de control.

   7 min

   En resumen: Cuando varias filas de precio comparten el volumen más alto, los datos no tienen un único punto de control; el POC mostrado sale de una regla de desempate. En el ejemplo, 99 y 101 acumulan 9 unidades cada uno: la regla de cercanía al punto medio y, después, precio inferior elige 99; una regla de precio superior elige 101.

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   Calcular la cobertura real del área de valor sin asumir un 70 % exacto

   Construye el área de valor fila a fila. Un objetivo de 70 unidades puede parar en 60 o en 82; anota la cobertura real junto al VAH y el VAL.

   8 min

   En resumen: El área de valor empieza en la fila de mayor volumen y añade la fila adyacente mayor hasta que una regla de parada la cierra; con filas de precio indivisibles, la cobertura real no tiene por qué igualar el objetivo. Un objetivo del 70 % puede detenerse en el 60 % (VAL 100, VAH 101) o en el 82 % (VAL 99, VAH 101).

3. 3

   Combinar histogramas de sesiones sin promediar sus POCs

   Crea un perfil compuesto con filas de sesiones alineadas. Revisa los trades en los límites y ve por qué promediar POCs da un resultado erróneo.

   8 min

   En resumen: Construye un perfil de volumen compuesto alineando las filas de precio de las sesiones y sumando sus volúmenes; después busca el POC. Promediar los POCs de sesión, incluso ponderándolos por volumen, en general no lo recupera. El VWAP compuesto suma las sumas de precio por cantidad y las cantidades totales de cada sesión antes de dividir.

4. 4

   Construir perfiles TPO y de volumen a partir del mismo registro

   Construye perfiles TPO y de volumen con un registro: más bloques de tiempo en 99, más volumen en 101. Ningún POC es erróneo; miden cosas distintas.

   7 min

   En resumen: Un perfil TPO cuenta los bloques temporales en los que se negoció cada precio; un perfil de volumen suma la cantidad negociada en él. Con un mismo registro, 99 puede tener más TPOs (3) y 101 más volumen (12 unidades) sin que ninguno de los perfiles sea erróneo.

5. 5

   Cambiar la cuadrícula del perfil sin cambiar sus operaciones

   Reconstruye un registro de trades con diferentes anchos de intervalo. Compara estimaciones de VWAP con el cálculo exacto a nivel de operación.

   8 min

   En resumen: El tamaño de fila del perfil de volumen (anchura del intervalo) y el origen de la cuadrícula pueden mover el intervalo mayor sin cambiar el volumen total. En el ejemplo, las mismas 21 unidades sitúan el máximo en [102,103), [100,102) o [101,103), mientras el VWAP real de las operaciones sigue en 2.129 ÷ 21 ≈ 101,380952.

Ampliar el diagrama

1. Resolver picos de volumen empatados sin inventar un máximo único
2. Calcular la cobertura real del área de valor sin asumir un 70 % exacto
3. Combinar histogramas de sesiones sin promediar sus POCs
4. Construir perfiles TPO y de volumen a partir del mismo registro
5. Cambiar la cuadrícula del perfil sin cambiar sus operaciones

Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.