Volumenprofil und TPO: prüfen, wie Profile entstehen

Rechne POC-Gleichstände, Value-Area-Abdeckung, zusammengeführte Sessions, TPO-Zählungen und Preisraster mit eigenen prüfbaren Datensätzen nach.

Kursübersicht

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   Volumenprofil-POC: Preislevel mit gleichem Volumen prüfen

   Finde jedes Preislevel mit dem höchsten Volumen, bevor ein POC gewählt wird. Teste, wie Tie-Breaking-Regeln den angezeigten Point of Control ändern.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Haben mehrere Preiszeilen dasselbe höchste Volumen, liefern die Daten keinen eindeutigen Point of Control; der angezeigte POC stammt aus einer Gleichstandsregel. Im Beispiel liegen bei 99 und 101 je 9 Einheiten: „zuerst näher zur Mitte, dann niedriger“ wählt 99, eine Regel zugunsten des höchsten Preises wählt 101.

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   Value Area berechnen: VAH, VAL und tatsächliche Abdeckung

   Baue eine Value Area Zeile für Zeile auf. Ein 70er-Ziel kann bei 60 oder 82 stoppen. Notiere daher die echte Abdeckung neben VAH und VAL.

   8 Min.

   Kurz gesagt: Die Value Area beginnt bei der volumenstärksten Zeile und nimmt jeweils die größere Nachbarzeile auf, bis eine Abbruchregel greift; bei ganzen Preiszeilen muss die tatsächliche Abdeckung nicht dem Ziel entsprechen. Ein Ziel von 70 % kann bei 60 % (VAL 100, VAH 101) oder 82 % (VAL 99, VAH 101) enden.

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   Composite-Volumenprofil: Sessions korrekt zusammenführen

   Baue ein Composite-Volumenprofil aus Session-Reihen. Prüfe Trades an den Rändern und lerne, warum gemittelte Session-POCs falsch sind.

   8 Min.

   Kurz gesagt: Für ein Composite-Volumenprofil richtest du die Preiszeilen der Sessions aus, addierst ihre Volumen und bestimmst erst dann den POC; ein Durchschnitt der Session-POCs, auch volumengewichtet, verfehlt ihn im Allgemeinen. Für den Gesamt-VWAP addierst du die Preis-mal-Menge-Summen und Gesamtmengen jeder Session und teilst danach.

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   TPO oder Volumenprofil: Zeitbelegung und Handelsmenge

   Erstelle TPO- und Volumenprofil aus einem Ledger: meiste Zeit bei 99, meistes Volumen bei 101. Beide POCs stimmen, da sie Unterschiedliches messen.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Ein TPO-Profil zählt die Zeitblöcke, in denen ein Preis gehandelt wurde; ein Volumenprofil addiert die dort gehandelte Menge. Aus denselben Daten kann 99 die meisten TPOs (3) haben und 101 das meiste Volumen (12 Einheiten), ohne dass eines der Profile falsch ist.

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   Volumenprofil-Zeilengröße: den Einfluss des Preisrasters prüfen

   Baue ein Order-Ledger mit neuen Zeilenbreiten. Vergleiche geschätzte VWAPs der Preiscluster mit der exakten Berechnung auf Trade-Ebene.

   8 Min.

   Kurz gesagt: Zeilengröße (Bucket-Breite) und Rasterursprung eines Volumenprofils können den größten Bucket verschieben, während das Gesamtvolumen gleich bleibt. Im Beispiel liegt das Maximum bei 21 unveränderten Einheiten in [102,103), [100,102) oder [101,103); der Trade-VWAP bleibt 2.129 ÷ 21 ≈ 101,380952.

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1. Volumenprofil-POC: Preislevel mit gleichem Volumen prüfen
2. Value Area berechnen: VAH, VAL und tatsächliche Abdeckung
3. Composite-Volumenprofil: Sessions korrekt zusammenführen
4. TPO oder Volumenprofil: Zeitbelegung und Handelsmenge
5. Volumenprofil-Zeilengröße: den Einfluss des Preisrasters prüfen

Lernmaterial. Die Beispiele belegen keine profitable Strategie. Kosten, Kurssprünge und Liquidationen können Verluste über den geplanten Stop hinaus verursachen.