Die Berechnung von Auktionsprofilen prüfen · 2 / 5
Value Area berechnen: VAH, VAL und tatsächliche Abdeckung
Der Prozentsatz einer Value Area ist eine Eingabe für ein Auswahlverfahren. Werden nur ganze Preiszeilen aufgenommen, muss der tatsächlich erfasste Anteil nicht diesem Ziel entsprechen. Prüfe ausgewählte Zeilen und Volumen, bevor du die Grenzen interpretierst.
Athenum8 Min.Aktualisiert:
Die Erweiterungsregel genau festlegen
Verwende Zeilen mit exakten Preisen und beginne beim eindeutigen Volumenmaximum. Vergleiche in jedem Schritt die benachbarte Zeile oberhalb des bereits aufgenommenen Bereichs mit der Zeile darunter. Bevorzuge das größere Volumen und rücke nur auf der ausgewählten Seite weiter. In unserem Datensatz sind die verglichenen Kandidaten nie gleich groß; eine Gleichstandsregel erklärt den untersuchten Unterschied daher nicht.
Vergleiche zwei ausdrückliche Abbruchregeln. Regel A verwirft die nächste bevorzugte Zeile, sobald sie das Ziel überschreiten würde, und stoppt sofort. Regel B nimmt bevorzugte Zeilen auf, bis das aufsummierte Volumen das Ziel erreicht oder überschreitet. Die abgerufenen Dokumentationen von TradingView und Sierra Chart beschreiben unterschiedliche Abbruchkonventionen. Das Beispiel setzt die genannten Regeln um; es ist kein Live-Konformitätstest der Produkte.
Erfasstes Volumen und Grenzen gemeinsam ausweisen
Summiere zuerst das gesamte Profil und multipliziere das Ergebnis mit dem gewählten Prozentsatz. Teile nach der Erweiterung das aufgenommene Volumen durch dieselbe Gesamtsumme, um die tatsächliche Abdeckung zu erhalten. VAL und VAH bezeichnen hier die niedrigste und höchste aufgenommene exakte Preiszeile. Bei Intervall-Buckets musst du zusätzlich festhalten, ob eine angezeigte Grenze einen Intervallrand oder einen repräsentativen Preis bezeichnet.
Weder Zielwert noch tatsächliche Abdeckung sind eine Prognosewahrscheinlichkeit. Historisches Volumen innerhalb eines algorithmisch gewählten Bereichs ist kein Konfidenzintervall für den nächsten Kurs. Halte Stichprobe, Verfahren und Abdeckung beim Vergleich von Screenshots sichtbar; übereinstimmende Prozentangaben allein reichen nicht.
Ein Ziel von 70 Einheiten kann bei 60 oder 82 enden
Das erfundene Profil umfasst 100 Einheiten; ein Ziel von 70 % entspricht somit 70 Einheiten. Beginne mit 35 bei Preis 100. Von den Nachbarzeilen sind 25 bei 101 größer als 22 bei 99. Nach Aufnahme von 101 sind 60 erreicht. Vergleiche anschließend 22 bei 99 mit 10 bei 102: Bevorzugt wird 99.
Regel A stoppt vor Aufnahme dieser 22 Einheiten: tatsächliche Abdeckung 60 %, VAL 100 und VAH 101. Regel B nimmt sie auf und stoppt bei 82 %: VAL 99 und VAH 101. Trotz identischem Ziel und identischem Histogramm entspricht keines der Ergebnisse genau 70 %.
| Preis USD/Einheit | Volumen, Einheiten |
|---|---|
| 98 | 8 |
| 99 | 22 |
| 100 | 35 |
| 101 | 25 |
| 102 | 10 |
Diagramm vergrößern- Start am POC: 35 Einheiten
- Preis 101 ergänzen: 60 Einheiten
- Regel A stoppt; Regel B ergänzt Preis 99: 82 Einheiten
Aufsummiertes aufgenommenes Volumen, kein Kursverlauf: Regel A stoppt bei 60; Regel B ergänzt die nächste bevorzugte Zeile und stoppt bei 82.
Den Algorithmus nicht für einen schöneren Prozentsatz ändern
Eine Zeile teilweise aufzunehmen, den bevorzugten Kandidaten zu überspringen oder die volumenstärksten Zeilen ohne zusammenhängenden Bereich auszuwählen, ergibt jeweils ein anderes Verfahren. Solche Alternativen brauchen eigene Definitionen. Rechne nicht nach einem Verfahren und berufe dich dabei auf die Dokumentation eines anderen.
Vor der Entscheidung
- Gesamtvolumen und Zielmenge prüfen.
- Erweiterungs-, Gleichstands- und Abbruchregel getrennt angeben.
- Die vollständige Folge aufgenommener Zeilen festhalten.
- Tatsächliche Abdeckung zusammen mit VAL und VAH ausweisen.
- Historische Abdeckung nicht als Rückkehrwahrscheinlichkeit darstellen.
Prüfe dein Verständnis
Ändere nur das Ziel auf 90 %. Wo stoppen Regeln A und B? Warum nicht die Zeile mit 8 Einheiten wählen, um genau 90 zu erreichen?
Lösung mit Erklärung anzeigen
Beide erreichen zunächst 82, nachdem Preis 99 aufgenommen wurde. Als Nächstes werden 8 Einheiten bei 98 mit 10 bei 102 verglichen; bevorzugt wird 102. Regel A stoppt bei 82 %, mit VAL 99 und VAH 101. Regel B ergänzt 10 und stoppt bei 92 %, mit VAL 99 und VAH 102. Die Zeile mit 8 Einheiten zu wählen, um genau 90 zu erzwingen, verletzt die festgelegte Regel des größeren benachbarten Kandidaten.