Volumenprofil und VWAP aus derselben Stichprobe berechnen

Point of Control vs. VWAP: meistgehandelter Preis und Durchschnitt

Ein Profil gruppiert Aktivität in Preisbereiche. Der Point of Control ist unter dieser Gruppierung der Bereich mit dem höchsten Volumen. VWAP ist die Summe aus Preis mal Volumen geteilt durch Gesamtvolumen. Nutze bei Trade-Daten tatsächliche Ausführungskurse. Kerzenbasierte Implementierungen können einen repräsentativen Kurs wie den Typical Price verwenden und dadurch eine andere Näherung liefern.

Beide Größen hängen von Fenster und Datenquelle ab. Session-VWAP, verankerter VWAP und Profil des sichtbaren Bereichs umfassen nicht automatisch dieselben Beobachtungen. Stimme Anfang und Ende vor der Deutung von Unterschieden ab. Prüfe außerdem tatsächliches Handelsvolumen, Basis-/Quotierungsmenge oder eine Ersatzgröße wie Tickanzahl.

Eine Value Area beschreibt Vergangenes, keine Vorhersage

Eine Value Area wählt mit einem bestimmten Algorithmus einen Anteil beobachteten Volumens aus, häufig um den umsatzstärksten Bereich. Sie ist kein statistisches Konfidenzintervall für den nächsten Kurs und garantiert keine Rückkehrwahrscheinlichkeit. Preisbandbreite und Regeln bei Gleichständen können ihre Grenzen verändern.

Profile aus kleineren Kerzenintervallen können Aufwärts-/Abwärtsvolumen aus Kursrichtung statt aus Taker-Kennzeichen bestimmen. Lies ihre Farben nicht als exaktes Verzeichnis aggressiver Käufer und Verkäufer, wenn die dokumentierte Methode das nicht erlaubt. Vergangener Umsatz und weiterhin offene Positionen sind verschiedene Größen.

Beispiel: POC bei 100, VWAP bei 102 aus 15 Einheiten

In einer hypothetischen Stichprobe handeln 2 Einheiten bei 98, 6 bei 100, 2 bei 102 und 5 bei 106. Das Gesamtvolumen beträgt 15. Der größte einzelne Preisbereich ist 100 mit 6 Einheiten und damit der Point of Control. Die Summe aus Preis mal Volumen beträgt 196 + 600 + 204 + 530 = 1.530.

VWAP ist 1.530 ÷ 15 = 102. Die fünf Einheiten bei 106 ziehen den Durchschnitt über den umsatzstärksten Preis. Das ist kein Widerspruch. Fanden diese Trades erst nach deinem Entscheidungszeitpunkt statt, dürfen sie nicht im VWAP vorkommen, mit dem du die frühere Entscheidung begründest.

Die Kurse sind hier USDT je Asset-Einheit, das Volumen sind gehandelte Asset-Einheiten. Im Zähler stehen 1.530 USDT Umsatz, im Nenner 15 Asset-Einheiten. Gewichtest du stattdessen mit dem USDT-Umsatz, erhältst du (98 × 196 + 100 × 600 + 102 × 204 + 106 × 530) ÷ 1.530 = 156.196 ÷ 1.530 ≈ 102,09 USDT je Einheit. Das ist eine andere Gewichtung als der mit Basismengen berechnete VWAP von 102. Verwende auch im Profil eine einheitliche Volumenkonvention.

Profil des sichtbaren Bereichs verschiebt sich beim Zoomen

Zoomen oder Verschieben kann ein sichtbares Profil verändern, weil andere Trades einfließen. Ein wanderndes Niveau ist nicht automatisch fehlerhaftes Repainting; möglicherweise wurde die Stichprobe verändert. Fixiere für eine Prüfung ein ausdrückliches Fenster und speichere es zum Chart. Wähle nicht erst nach der Umkehr den überzeugendsten historischen POC aus.