Анализ диапазонов и закрепления цены · 4 / 5
Как рассчитать профиль объёма и VWAP по одной выборке
Профиль объёма спрашивает, где сосредоточилась активность. VWAP — какова средневзвешенная по объёму цена выбранного окна. Самая активная и средняя цены могут значительно различаться; это свойство распределения, а не обязательно ошибка индикатора.
Athenum8 минОбновлено:
Сравнивайте распределение со средним
Профиль группирует активность по ценовым корзинам. Точка контроля, POC, — корзина с максимальным объёмом при этой группировке. VWAP равен сумме цены, умноженной на объём, делённой на весь объём. По отдельным сделкам используйте реальные цены; расчёт по барам может брать представительную, например типичную цену, и давать другую аппроксимацию.
Обе величины зависят от окна и источника. Сессионный VWAP, привязанный VWAP и профиль видимого диапазона не обязательно покрывают одни наблюдения. Согласуйте начало и конец до трактовки расхождений. Проверьте также, обозначает объём реальные сделки, базовое количество, денежный номинал или заменитель вроде числа тиков.
Область стоимости описывает прошлое, а не предсказывает
Область стоимости выбирает часть наблюдаемого объёма определённым алгоритмом, часто вокруг самой объёмной корзины. Она не является статистическим доверительным интервалом следующей цены и не гарантирует заданную вероятность возврата. Размер корзин и правила разрешения равенства могут менять границы.
Профили на младших барах могут классифицировать восходящий и нисходящий объём по направлению цены, а не стороне тейкера. Не читайте цвета как точный реестр агрессивных покупателей и продавцов, если метод этого не позволяет. Историческая активность и всё ещё открытые позиции — разные величины.
Самая объёмная цена — 100, средняя — 102
В учебной выборке 2 единицы торгуются по 98, 6 по 100, 2 по 102 и 5 по 106. Весь объём — 15. Самая большая отдельная корзина — 100 с шестью единицами, это POC. Сумма цены на объём: 196 + 600 + 204 + 530 = 1 530.
VWAP равен 1 530 ÷ 15 = 102. Пять единиц по 106 тянут среднее выше самой объёмной цены. Противоречия нет. Если сделки по 106 произошли после вашего решения, включать их в VWAP для обоснования более раннего входа нельзя.
| Цена | Объём | Цена × объём |
|---|---|---|
| 98 | 2 | 196 |
| 100 | 6 | 600 |
| 102 | 2 | 204 |
| 106 | 5 | 530 |
| Итого | 15 | 1 530 |
- Цена 98
- 2 единицы
- Цена 100: POC
- 6 единицы
- Цена 102: VWAP
- 2 единицы
- Цена 106
- 5 единицы
Изменение видимого диапазона меняет вопрос
Масштабирование и перемещение графика могут включать другие сделки в профиль видимого диапазона. Сдвиг уровня не обязательно является ошибочной перерисовкой: могла измениться входная выборка. Для оценки зафиксируйте явный диапазон и сохраните его с графиком. Не выбирайте самый убедительный исторический POC после наблюдения разворота.
Перед решением
- Согласуйте окна профиля и VWAP.
- Проверьте тип объёма и расчёт по сделкам или барам.
- Запишите размер корзины и алгоритм области стоимости.
- Отделяйте описание объёма от реестра позиций.
- Используйте только данные, доступные в момент решения.
Проверьте понимание
Уберите пять единиц по 106 из выборки. Каковы новые VWAP и точка контроля?
Показать ответ с объяснением
Оставшийся объём — 10, сумма цены на объём — 1 000. VWAP становится 100. POC остаётся 100 с шестью единицами. Изменение вызвано другой выборкой, а не прогнозом обязательного возврата цены к одному из значений.