Как рассчитать профиль объёма и VWAP по одной выборке

POC и VWAP: самая объёмная и средневзвешенная цена

Профиль группирует активность по ценовым корзинам. Точка контроля, POC, — корзина с максимальным объёмом при этой группировке. VWAP равен сумме цены, умноженной на объём, делённой на весь объём. По отдельным сделкам используйте реальные цены; расчёт по барам может брать представительную, например типичную цену, и давать другую аппроксимацию.

Обе величины зависят от окна и источника. Сессионный VWAP, привязанный VWAP и профиль видимого диапазона не обязательно покрывают одни наблюдения. Согласуйте начало и конец до трактовки расхождений. Проверьте также, обозначает объём реальные сделки, базовое количество, денежный номинал или заменитель вроде числа тиков.

Область стоимости описывает прошлое и не прогнозирует цену

Область стоимости выбирает часть наблюдаемого объёма определённым алгоритмом, часто вокруг самой объёмной корзины. Она не является статистическим доверительным интервалом следующей цены и не гарантирует заданную вероятность возврата. Размер корзин и правила разрешения равенства могут менять границы.

Профили на младших барах могут классифицировать восходящий и нисходящий объём по направлению цены, а не стороне тейкера. Не читайте цвета как точный реестр агрессивных покупателей и продавцов, если метод этого не позволяет. Историческая активность и всё ещё открытые позиции — разные величины.

Пример: POC на 100 и VWAP 102 по 15 единицам

В учебной выборке 2 единицы торгуются по 98, 6 по 100, 2 по 102 и 5 по 106. Весь объём — 15. Самая большая отдельная корзина — 100 с шестью единицами, это POC. Сумма цены на объём: 196 + 600 + 204 + 530 = 1 530.

VWAP равен 1 530 ÷ 15 = 102. Пять единиц по 106 тянут среднее выше самой объёмной цены. Противоречия нет. Если сделки по 106 произошли после вашего решения, включать их в VWAP для обоснования более раннего входа нельзя.

Здесь цены выражены в USDT за единицу актива, а объём — в единицах торгуемого актива. В числителе оборот 1 530 USDT, в знаменателе 15 единиц. Если вместо количества использовать денежный оборот как вес, получится (98 × 196 + 100 × 600 + 102 × 204 + 106 × 530) ÷ 1 530 = 156 196 ÷ 1 530 ≈ 102,09 USDT за единицу. Это другая система весов, а не VWAP 102, взвешенный по количеству базового актива. В профиле также используйте согласованное определение объёма.

Профиль видимого диапазона смещается при масштабировании графика

Масштабирование и перемещение графика могут включать другие сделки в профиль видимого диапазона. Сдвиг уровня не обязательно является ошибочной перерисовкой: могла измениться входная выборка. Для оценки зафиксируйте явный диапазон и сохраните его с графиком. Не выбирайте самый убедительный исторический POC после наблюдения разворота.