Проверять построение аукционных профилей · 2 / 5
Считать фактический охват зоны стоимости, а не предполагать ровно 70%
Процент зоны стоимости — входной параметр процедуры выбора. При неделимых ценовых строках включённая доля не обязана совпадать с ним. Проверьте выбранные строки и их объём до интерпретации границ.
Athenum8 минОбновлено:
Задать правило расширения
Используйте строки точных цен и начните с единственной строки максимального объёма. На каждом шаге сравнивайте соседнюю строку выше уже включённой области с соседней строкой ниже неё и предпочитайте больший объём. Продвигайтесь только с выбранной стороны. В этой выборке сравниваемые кандидаты не равны по объёму, поэтому правило разрешения равенства не объясняет исследуемую разницу.
Сравните два явно заданных правила остановки. Правило A отвергает следующую предпочтительную строку, если её добавление превысит цель, и сразу останавливается. Правило B включает предпочтительные строки, пока накопленный объём не достигнет или не превысит цель. Изученные документы TradingView и Sierra Chart описывают разные условия остановки. Пример применяет указанные правила, а не проверяет соответствие работающих продуктов их документации.
Показывать включённый объём вместе с границами
Сначала сложите объём всего профиля и умножьте его на выбранный процент. После расширения разделите включённый объём на тот же общий итог, чтобы получить фактический охват. Здесь VAL и VAH обозначают самую низкую и самую высокую включённые строки точных цен. Если реальный график использует интервалы, дополнительно укажите, означает ли отображаемая граница край интервала или представительную цену.
Ни целевой процент, ни фактический охват не являются вероятностью прогноза. Прошлый объём внутри выбранной алгоритмом области — не доверительный интервал для следующей цены. При сравнении снимков сохраняйте видимыми выборку, метод и охват: одного совпадения процентных настроек недостаточно.
Цель в 70 единиц может дать остановку на 60 или 82
Вымышленный профиль содержит 100 единиц, поэтому цель 70% составляет 70 единиц. Начните с 35 по цене 100. Среди соседних кандидатов 25 на 101 больше, чем 22 на 99; добавьте 101 и получите 60. Затем сравните 22 на 99 с 10 на 102. Предпочтительный кандидат — 99.
Правило A останавливается перед добавлением этих 22 единиц: фактический охват 60%, VAL 100 и VAH 101. Правило B добавляет их и останавливается на 82%: VAL 99 и VAH 101. Ни один результат не равен ровно 70%, хотя цель и исходная гистограмма одинаковы.
| Цена USD/единицу | Объём, единиц |
|---|---|
| 98 | 8 |
| 99 | 22 |
| 100 | 35 |
| 101 | 25 |
| 102 | 10 |
Увеличить схему- Начало на POC: 35 единиц
- Добавить цену 101: 60 единиц
- A останавливается; B добавляет цену 99: 82 единицы
Накопленный включённый объём, а не путь цены: A останавливается на 60, B добавляет следующую предпочтительную строку и останавливается на 82.
Не менять алгоритм ради более красивого процента
Частичное включение строки, пропуск предпочтительного кандидата или выбор самых объёмных строк без сохранения непрерывности создаёт другую процедуру. Такие варианты требуют собственных определений. Не применяйте в расчёте один метод, ссылаясь на документацию другого.
Перед решением
- Проверьте общий объём профиля и цель в единицах.
- Раздельно укажите правила расширения, равенства и остановки.
- Запишите полную последовательность включённых строк.
- Покажите фактический охват вместе с VAL и VAH.
- Не превращайте прошлый охват в вероятность возврата цены.
Проверьте понимание
Измените только цель на 90%. Где остановятся A и B? Почему нельзя выбрать строку из 8 единиц, чтобы получить ровно 90?
Показать ответ с объяснением
Оба правила достигают 82 после включения цены 99. Следующее сравнение — 8 единиц на 98 против 10 на 102, поэтому предпочтительна 102. A останавливается на 82%, с VAL 99 и VAH 101. B добавляет 10 и останавливается на 92%, с VAL 99 и VAH 102. Выбрать строку из 8 единиц ради ровно 90 означало бы нарушить правило предпочтения большего соседнего кандидата.