Измерение orderflow: сбросы, единицы и время доступности
Согласуйте сбросы CVD, оценки дельты, базовые и котируемые единицы, задержки и неизвестную сторону на оригинальных последовательностях.
Что вы отработаете
Определите, сохраняется ли сигнал при согласованных точках отсчёта, единицах, классификации, охвате и доступности информации.
Перед началом
- Уметь восстанавливать CVD из сделок со знаком.
- Отличать исполнение, свечу и наблюдение открытого интереса.
Программа курса
- 1
Сброс CVD: отличите новую сессию от агрессивных продаж
Восстановите непрерывную и сессионную накопленную дельту из одной последовательности. Объясните скачок сброса, не выдумывая объём продаж.
7 мин - 2
Дельта объёма: сравните оценку по свечам со стороной taker
Примените два определения дельты к одному учебному интервалу. Проверьте, почему растущая свеча может содержать отрицательную агрессорскую дельту.
7 мин - 3
Дельта в базовой и котируемой валюте: почему знаки могут расходиться
Рассчитайте количество актива со знаком и стоимость сделок из одной ленты. Не переводите агрегированную дельту по единственной цене закрытия.
7 мин - 4
Опережение orderflow: согласуйте время события и получения
Воспроизведите задержанное сообщение без утечки будущей информации. Разделите время исполнения, формирования сообщения и локального получения.
7 мин - 5
Неизвестная сторона сделки: рассчитайте честные границы дельты
Сохраните неклассифицированный объём и рассчитайте крайние дельты, совместимые с ним. Отличайте неизвестную сторону от отсутствующих сделок.
7 мин
Увеличить схему- Сброс CVD: отличите новую сессию от агрессивных продаж
- Дельта объёма: сравните оценку по свечам со стороной taker
- Дельта в базовой и котируемой валюте: почему знаки могут расходиться
- Опережение orderflow: согласуйте время события и получения
- Неизвестная сторона сделки: рассчитайте честные границы дельты
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.