Дельта объёма: сравните оценку по свечам со стороной taker

Назовите правило классификации

Биржевой поток может указывать, какая сторона забрала ликвидность в каждой сделке. Здесь покупательская инициатива положительна, продавцовская отрицательна. У каждой сделки всё равно есть покупатель и продавец. Знак описывает агрессора, а не превышение числа покупателей над продавцами.

Оценка по направлению свечи классифицирует весь объём внутреннего бара по открытию и закрытию, с явным правилом равенства. TradingView описывает этот подход для Volume Delta. Он полезен как оценка, но отображение в виде CVD не превращает его в подсчёт taker-стороны каждой сделки.

Для сравнения сохраните одну совокупность

Используйте одинаковые символ, площадку, временную границу и базовую единицу. Иначе разница может происходить из охвата, а не классификации. Сохраните число сделок, общий объём и исключённые записи для согласования двух совокупностей.

Пример упрощает свечной метод до одного растущего внутреннего бара без равенства открытия и закрытия. Полная реализация должна также определить равные цены и доступность младшего таймфрейма. Ни один метод сам не раскрывает открытие или закрытие позиции, ликвидацию либо мотив участника.

Пример: оценочная дельта +10 против дельты сделок −2

Условный внутренний бар открывается на 100 и закрывается на 101. Четыре базовых количества со знаком: +2, −4, −2 и +2. Общий объём 10, покупки-агрессоры 4, продажи-агрессоры 6, поэтому дельта сделок −2.

Упрощённое правило растущей свечи даёт всем 10 единицам положительный знак: +10. Цена может закрыться выше при чистой агрессии продавцов, поскольку важны изменения котировок, пополнение ликвидности и порядок сделок. Разница в двенадцать единиц — различие измерений одной ленты, а не двенадцать неучтённых сделок.

Не называйте любое расхождение дивергенцией

Дивергенция цены и дельты — связь определённых рядов. Сравнение цены с рядом переменной классификации или охвата добавляет отдельную проблему данных. Зафиксируйте метод до проверки торгового правила и сохраните случаи, где предлагаемая трактовка не работает.