Измерение orderflow: сбросы, единицы и время доступности · 1 / 5
Сброс CVD: отличите новую сессию от агрессивных продаж
Линия CVD может упасть к нулю из-за начала нового окна накопления. Изменение отображения не является продажей. Перед выводом о давлении проверьте точку отсчёта, часовой пояс и дельту самого интервала.
Athenum7 минОбновлено:
Отделите поток интервала от накопленного уровня
При заданной классификации дельта интервала равна количеству покупательских агрессоров минус количество продавцов-агрессоров. CVD накапливает эти наблюдения от точки отсчёта. Её изменение меняет уровень при тех же сделках. Разность соседних CVD равна дельте лишь внутри одного непрерывного накопления.
Сессия — настроенная граница. Криптовалюты торгуются непрерывно, поэтому полночь UTC, сессия биржи и локальный день зрителя могут различаться. Запишите часовой пояс и правило сброса. Переход на летнее время способен сдвинуть локальную границу относительно UTC; время без пояса не определяет окно полностью.
Сначала согласуйте разрыв, затем трактуйте дивергенцию
После сброса восстановите новую сессию из её сделок и отдельно сохраните конец старой. Добавить старое накопленное смещение для непрерывного сравнения можно только при совместимых единицах, охвате и классификации. Не соединяйте реальный пропуск данных, считая неизвестный поток нулевым.
Для сравнения инструментов сначала выровняйте рынок, площадки, единицы, точку отсчёта и доступность. Оценка по младшим свечам может отличаться от taker-флагов не только из-за сброса. Проверка сброса изолирует одну причину и не доказывает совпадение остальных настроек.
Пример: сброс создаёт ложное показание −6
В построенной последовательности дельты четырёх интервалов равны +5, −2, +4 и −1 базовой единице. Первые два относятся к сессии A, остальные к B. Непрерывный CVD: 5, 3, 7, 6. Сессионный: 5, 3, 4, 3, поскольку B начинается от нуля.
Перед B прежний накопленный уровень равен 3. Сам сброс переносит его к нулю без сделок. Если другой график закончил A на 10, а первый интервал B на 4, разность концов дала бы −6 при фактическом новом потоке +4. Сохраните границу вместо трактовки такой разности как продаж.
| Интервал | Сессия | Дельта интервала | Непрерывный CVD | Сессионный CVD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | +5 | 5 | 5 |
| 2 | A | −2 | 3 | 3 |
| 3 | B | +4 | 7 | 4 |
| 4 | B | −1 | 6 | 3 |
Увеличить схему- A: первый интервал: 5 базовые единицы
- A: второй интервал: -2 базовые единицы
- B: первый интервал: 4 базовые единицы
- B: второй интервал: -1 базовые единицы
Ноль может означать сброс, пропуск или баланс потока
Без статуса ноль неоднозначен. Новая точка отсчёта может начинаться с нуля; равные классифицированные покупки и продажи дают нулевую дельту; недоступный поток нельзя молча заменять нулём. Храните статус вместе со значением, чтобы не принять сбой за спокойный или сбалансированный рынок.
Перед решением
- Запишите точку отсчёта и часовой пояс.
- Проверьте пересечение границы сброса.
- Восстановите дельту по совместимым наблюдениям.
- Отделите отсутствующий охват от нулевого потока.
Проверьте понимание
Вчера сессия закончилась на +18. Первые интервалы сегодня −3 и +7. Каковы сессионный и совместимый непрерывный CVD после второго?
Показать ответ с объяснением
Сегодняшний CVD равен −3 + 7 = +4. С известным совместимым вчерашним смещением непрерывный равен 18 + 4 = 22. Вычитание вчерашних 18 из показанных сегодня 4 ложно дало бы −14 нового потока.