Ликвидность, стакан и ликвидации
Определяйте смысл тепловой карты, сверяйте стенки со сделками, рассчитывайте проскальзывание и изучайте выносы без обещания разворота.
Что вы отработаете
Превратить видимую особенность ликвидности в конкретный проверяемый вопрос об исполнении или структуре рынка.
Перед началом
- Понимать отличие рыночной заявки от лимитной и исполнение стопов.
- Знать разницу между торговым объёмом и открытым интересом.
Программа курса
- 1
Чем ликвидность стакана отличается от тепловой карты ликвидаций
Разделяйте ожидающие заявки, модельные уровни ликвидации и зарегистрированные принудительные закрытия. Читайте единицы, охват и настройки ярких полос.
8 мин - 2
Как выяснить, исполнилась стенка в стакане или исчезла
Сверьте видимую глубину со сделками и чистыми добавлениями. Уменьшение стенки не доказывает исполнение, спуфинг или намерение известного трейдера.
8 мин - 3
Расчёт средней цены исполнения по глубине стакана
Распределите рыночную заявку по нескольким уровням. Рассчитайте VWAP исполнения, проскальзывание в базисных пунктах и эффект исчезнувшей глубины.
8 мин - 4
Как оценивать каскад ликвидаций, не объявляя дно
Отделите доказательства принудительных закрытий от идеи разворота. Сравните продолжение и возврат уровня после совместного падения цены и OI.
8 мин - 5
Вынос ликвидности и возврат уровня как проверяемая стратегия
До входа определите опорный уровень, вынос, возврат, отмену идеи и издержки. Сравните подходящий возврат с закреплением за уровнем.
8 мин
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.