Данные о ликвидациях на криптобиржах: что измеряет событие

Сопоставьте стороны, виды цен, объёмы, повторно обработанные наблюдения и границы покрытия на оригинальных журналах событий и упражнениях с разбором.

Программа курса

1. 1

   Согласуйте обозначения сторон ликвидации перед сравнением бирж

   Отделите ликвидированную позицию от закрывающего ордера. Согласуйте правила провайдеров перед суммированием лонг и шорт ликвидаций.

   7 мин

   Коротко: Метка Buy в данных о ликвидации может означать ликвидированный лонг (сторона позиции) или ордер на покупку, закрывающий шорт (сторона закрывающего ордера). Лонг сокращается продажей, шорт — покупкой. Приведите каждый поток к стороне ликвидируемой позиции до сложения лонгов и шортов, а неизвестные метки оставьте неклассифицированными.

2. 2

   Сопоставьте цены и размеры ликвидаций перед расчётом номинала

   Разделите стоимость ордера, исполненный номинал и цену банкротства. Ордер на 990 единиц — это не 606 исполненных единиц и не убыток.

   8 мин

   Коротко: Для линейного инструмента средняя цена исполнения × накопленное исполненное количество даёт исполненную стоимость, цена ордера × исходное количество — оценку ордера, а цена банкротства × размер — справочную оценку. В примере это 606, 990 и 588 USDT; ни одна из величин не измеряет убыток трейдера.

3. 3

   Разделяйте сообщения, строки событий, объём и счета ликвидаций

   Считайте пачки ликвидаций через явный знаменатель. Три сообщения содержат шесть событий, но не показывают точное число пострадавших трейдеров.

   7 мин

   Коротко: Число сообщений, число строк событий, количество и число уникальных счетов — разные меры. Три сообщения могут содержать шесть строк ликвидаций на 41 базовую единицу, а другая группировка меняет число сообщений, не меняя количества. В публичных строках нет идентификаторов счетов, поэтому по сумме событий нельзя посчитать ликвидированные счета или людей.

4. 4

   Удалите доказанный повтор, сохранив реальные наблюдения ликвидаций

   Отделите локальный дубликат записи от публичных событий с одинаковыми значениями. Исправляйте повтор по происхождению данных, не удаляя реальные наблюдения.

   8 мин

   Коротко: Удаляйте дубликат записи о ликвидации, только если его доказывает происхождение данных, например одно сохранённое сообщение обработано дважды. Строки с одинаковыми временем, стороной, размером и ценой могут быть разными событиями. В примере 20 обработанных единиц после одного доказанного повтора становятся 15, а две совпадающие последующие строки остаются нерешённым случаем.

5. 5

   Оцените границы покрытия ликвидаций, не выдумывая итог рынка

   Разделите выбор провайдера, пропуски сбора и обрезку выдачи. Проверьте, когда сумма — нижняя граница и почему множитель не исправит покрытие.

   8 мин

   Коротко: Поток ликвидаций может терять события из-за отбора поставщика, пропусков сборщика или усечения запроса, поэтому итог на графике охватывает только полученные наблюдения. Проверенная неперекрывающаяся сумма — нижняя граница, но никакой множитель не восстанавливает итог рынка, а пустой интервал при отключении не означает ноль ликвидаций.

Увеличить схему

1. Согласуйте обозначения сторон ликвидации перед сравнением бирж
2. Сопоставьте цены и размеры ликвидаций перед расчётом номинала
3. Разделяйте сообщения, строки событий, объём и счета ликвидаций
4. Удалите доказанный повтор, сохранив реальные наблюдения ликвидаций
5. Оцените границы покрытия ликвидаций, не выдумывая итог рынка

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.