Krypto-Liquidationsdaten: Ereignisse, Mengen und Abdeckung

Long- und Short-Konventionen, Preisbasis, Mengen, wiederholte Beobachtungen und Datenlücken anhand von Liquidationsprotokollen und Aufgaben verstehen.

Kursübersicht

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   Long oder Short? Liquidationsseiten verschiedener Börsen richtig zuordnen

   Unterscheide die liquidierte Position von ihrer Schlussorder. Gleiche gegensätzliche API-Konventionen ab, bevor du Liquidationsmengen addierst.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Eine mit Buy gekennzeichnete Liquidation kann einen liquidierten Long (Positionsseite) oder eine Kauforder bedeuten, die einen Short schließt (Seite der Schließungsorder). Ein Long wird durch Verkauf reduziert, ein Short durch Kauf. Ordne jeden Feed der liquidierten Positionsseite zu, bevor du Long- und Short-Mengen addierst, und lasse unbekannte Labels unklassifiziert.

2. 2

   Liquidationswert berechnen: Preisbasis und ausgeführte Menge abgleichen

   Trenne Orderwert, ausgeführtes Volumen und Bankrottpreis. Ein 990-Einheiten-Orderwert entspricht weder 606 ausgeführten Einheiten noch dem Verlust.

   8 Min.

   Kurz gesagt: Bei einem linearen Instrument ergibt durchschnittlicher Ausführungspreis × kumulierte ausgeführte Menge den Ausführungswert, Orderpreis × ursprüngliche Menge eine Orderbewertung und Insolvenzpreis × Größe eine Referenzbewertung. Im Beispiel sind das 606, 990 und 588 USDT; keiner dieser Werte misst den Verlust eines Traders.

3. 3

   Liquidationsmeldungen, Ereigniszeilen, Mengen und Konten unterscheiden

   Zähle gebündelte Liquidationsdaten mit klarem Nenner. 3 API-Nachrichten können 6 Events enthalten, aber nicht die Anzahl der liquidierten Trader.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Nachrichtenzahl, Ereigniszeilenzahl, Menge und Anzahl verschiedener Konten sind unterschiedliche Maße. Drei Nachrichten können sechs Liquidationszeilen mit zusammen 41 Basiseinheiten enthalten, und eine andere Bündelung ändert die Nachrichtenzahl, ohne die Menge zu ändern. Öffentliche Zeilen enthalten keine Kontokennungen; Ereignissummen zählen daher weder liquidierte Konten noch Personen.

4. 4

   Liquidations-Replays entfernen, ohne echte Beobachtungen zu löschen

   Unterscheide lokal doppelte Einträge von identischen Marktevents. Korrigiere Replays, ohne echte Liquidationsbeobachtungen versehentlich zu löschen.

   8 Min.

   Kurz gesagt: Entferne einen doppelten Liquidationsdatensatz nur, wenn die Herkunft es belegt, etwa weil dieselbe gespeicherte Nachricht zweimal verarbeitet wurde. Zeilen mit identischem Zeitstempel, gleicher Seite, Menge und gleichem Preis können verschiedene Ereignisse sein. Im Beispiel werden aus 20 verarbeiteten Einheiten nach einem belegten Replay 15, und zwei gleiche spätere Zeilen bleiben ungeklärt.

5. 5

   Liquidationsfeed-Abdeckung beurteilen, ohne Marktsummen zu erfinden

   Trenne Anbieter-Auswahl, API-Lücken und abgeschnittene Daten. Teste, wann eine Summe ein Minimum ist und warum Multiplikatoren hier nicht helfen.

   8 Min.

   Kurz gesagt: Liquidationsfeeds können Ereignisse durch Auswahl des Anbieters, Lücken beim Sammler oder Abfragegrenzen verlieren; eine Chartsumme deckt also nur die empfangenen Beobachtungen ab. Eine bestätigte, nicht überlappende Summe ist eine Untergrenze, doch kein Multiplikator rekonstruiert die Marktsumme, und ein leeres Intervall während eines Verbindungsabbruchs bedeutet nicht null Liquidationen.

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1. Long oder Short? Liquidationsseiten verschiedener Börsen richtig zuordnen
2. Liquidationswert berechnen: Preisbasis und ausgeführte Menge abgleichen
3. Liquidationsmeldungen, Ereigniszeilen, Mengen und Konten unterscheiden
4. Liquidations-Replays entfernen, ohne echte Beobachtungen zu löschen
5. Liquidationsfeed-Abdeckung beurteilen, ohne Marktsummen zu erfinden

Lernmaterial. Die Beispiele belegen keine profitable Strategie. Kosten, Kurssprünge und Liquidationen können Verluste über den geplanten Stop hinaus verursachen.