Open-Interest-Daten vor der Interpretation prüfen
Fünf eigene Datenprüfungen zu Kontenzahlen, Börsenabdeckung, Datensatzverfügbarkeit, Volumenkonsistenz und gewichteten Halterquoten.
Das übst du
Nachvollziehen, was ein OI-Datensatz belegen kann, unvereinbare Beobachtungen erkennen und fehlende Informationen nicht durch Trading-Erzählungen ersetzen.
Voraussetzungen
- Eröffnungen, Schließungen und Positionsübertragungen in einem einseitig gezählten Kontraktregister rekonstruieren.
- Kontraktmenge von Dollar-Nominalwert und Messzeit von Entscheidungszeit unterscheiden.
Kursübersicht
- 1
Long-Short-Ratio: Kontenzahl und Positionsgröße unterscheiden
Berechne Long-Kontenanteil, Kontenverhältnis und Open Interest. Ein Beispiel zeigt, warum mehr Long-Konten keine größere Long-Position beweisen.
8 Min. - 2
Open-Interest-Datenlücken: dieselben Börsen vergleichen
Trenne OI-Veränderungen von fehlenden oder veralteten Börsendaten. Vergleiche sichtbare Summen mit einer konstanten Börsengruppe.
8 Min. - 3
Open-Interest-Backtests: verspätete Daten und Korrekturen
Prüfe OI mit den zum Entscheidungszeitpunkt verfügbaren Werten. Berücksichtige verspätete Meldungen und Korrekturen ohne spätere Informationen einzubauen.
8 Min. - 4
Open Interest und Volumen: einzelne Intervalle abgleichen
Vergleiche OI-Veränderungen mit Handelsvolumen in passenden Kontrakteinheiten. Finde Widersprüche, die in unauffälligen Gesamtsummen verborgen bleiben.
8 Min. - 5
Long-Short-Ratios zusammenführen: Kontenzahlen gewichten
Führe vergleichbare Long- und Short-Kontenzahlen zusammen. Ein Beispiel erklärt steigende Gesamtanteile trotz sinkender Werte jeder einzelnen Börse.
8 Min.
Diagramm vergrößern- Long-Short-Ratio: Kontenzahl und Positionsgröße unterscheiden
- Open-Interest-Datenlücken: dieselben Börsen vergleichen
- Open-Interest-Backtests: verspätete Daten und Korrekturen
- Open Interest und Volumen: einzelne Intervalle abgleichen
- Long-Short-Ratios zusammenführen: Kontenzahlen gewichten
Lernmaterial. Die Beispiele belegen keine profitable Strategie. Kosten, Kurssprünge und Liquidationen können Verluste über den geplanten Stop hinaus verursachen.