Açık pozisyon verileri: veri kalitesini denetleyin

Hesap sayıları, borsa kapsamı, kayıt kullanılabilirliği, hacim tutarlılığı ve ağırlıklı pozisyon sahibi oranları hakkında beş özgün veri denetimi.

Kurs içeriği

1. 1

   Long hesap oranlarını eşleşen pozisyon miktarlarıyla uzlaştırın

   Long payını, hesap oranını ve açık pozisyonu tek veriden hesaplayın. Long hesap fazlalığı, long pozisyon büyüklüğünün fazla olduğunu doğrudan ispatlamaz.

   8 dk

   Kısaca: Long/short hesap oranı sözleşmeleri değil, pozisyon sahiplerini sayar. 8 long ve 2 short hesapta pozisyon sahiplerinin %80'i long'dur ve oran 4'tür; yine de iki taraf da sekiz sözleşme tutar ve tek taraflı OI sekizdir. Daha fazla long hesap, daha büyük long maruziyeti kanıtlamaz.

2. 2

   Eksik borsa kapsamını açık pozisyon değişiminden ayırın

   Gerçek açık pozisyon (OI) değişimini eksik, gecikmeli veya düzeltilmiş borsa verilerinden ayırın. Görünür toplamları aynı borsa paneliyle uzlaştırın.

   8 dk

   Kısaca: Toplam açık pozisyonu yalnızca iki zamanda da aynı borsa grubu üzerinden karşılaştırın. C borsası ilk kez 80 ile göründüğünde görünen toplam 300'den 400'e çıkar, ancak sabit A+B grubu yalnızca 300'den 320'ye; kalan 80 yeni kapsamdır. Veriden düşen bir borsa likidasyon değil, eksik veridir.

3. 3

   OI gözlemlerini kullanılabilirlik zamanı ve kayıt sürümleriyle yeniden oynatın

   OI verilerini karar anında mevcut değerlerle yeniden oynatın. Gelecekteki bilgileri teste sızdırmadan gecikmeli raporları ve revizyonları takip edin.

   8 dk

   Kısaca: Açık pozisyon backtesti, her karar anında yalnızca o ana kadar gelmiş kayıtları yeniden oynatmalıdır. Ölçüm zamanını, varış zamanını ve her revizyonu ayrı saklayın; değeri ölçüm etiketine göre seçmek veya sonraki bir düzeltmeyi uygulamak teste gelecek bilgisi sızdırır.

4. 4

   OI değişimini her aralığın işlem hacmiyle karşılaştırın

   Açık pozisyon (OI) değişikliklerini eşleşen sözleşme hacmiyle karşılaştırın. Günlük toplamlarda kaybolan aralık düzeyindeki küçük tutarsızlıkları bulun.

   8 dk

   Kısaca: Sabit sözleşme birimleri ve tek taraflı OI ile her aralık |ΔOI| ≤ V koşulunu sağlamalıdır; V, eşleşen sözleşme hacmidir. Yalnızca pencere toplamını değil her aralığı test edin: altı sözleşme işlem görürken OI'nin sekiz düşmesi, üç dakikalık toplam geçse bile iki sözleşmelik tutarsızlıktır.

5. 5

   Değişen borsa ağırlıklarını gizlemeden pozisyon sahibi sayılarını birleştirin

   Farklı borsalardaki uyumlu long ve short hesap sayılarını birleştirin. Her borsanın long payı düşerken toplam long payının nasıl artabildiğini görün.

   8 dk

   Kısaca: Borsalar arası long/short oranlarını birleştirmek için long pozisyon sahiplerini ve toplam pozisyon sahiplerini ayrı ayrı toplayıp bölün; borsa yüzdelerinin ortalamasını almayın. Ağırlıklar önemlidir: her borsanın long payı on puan düşse bile büyük grup artık yüksek paylı borsada olduğu için birleşik pay 29/110'dan 81/110'a yükselebilir.

Diyagramı büyüt

1. Long hesap oranlarını eşleşen pozisyon miktarlarıyla uzlaştırın
2. Eksik borsa kapsamını açık pozisyon değişiminden ayırın
3. OI gözlemlerini kullanılabilirlik zamanı ve kayıt sürümleriyle yeniden oynatın
4. OI değişimini her aralığın işlem hacmiyle karşılaştırın
5. Değişen borsa ağırlıklarını gizlemeden pozisyon sahibi sayılarını birleştirin

Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.