01Pozisyon büyüklüğünü geçersizlik seviyesinden hesaplayın, kaldıraç ile maruziyeti ayırın ve işlem fikrini gerçek maliyetlerle değerlendirin.
- 1.Pozisyon büyüklüğünü geçersizlik seviyesinden hesaplayın
- 2.Kaldıraç, teminat ve likidasyon riskini birbirinden ayırın
- 3.Komisyon ve kayma sonrası işlem beklentisini hesaplayın
- 4.Stop-market ile stop-limit arasında seçim yapın
- 5.Bir işlem fikrini çürütebilen günlük oluşturun
Kursa başlayın →02Sözleşme değişimlerini yeniden kurun, raporlama kurallarını eşitleyin ve açık pozisyonun konumlanma hakkında gerçekten ne söylediğini sınayın.
- 1.Açılış ve kapanışlardan açık pozisyon miktarını yeniden hesaplayın
- 2.Fiyat ve açık pozisyon matrisini alternatif hipotezlerle okuyun
- 3.Açık pozisyon birimlerini eşitleyin: sözleşme, coin ve dolar
- 4.Açık pozisyon profili oluşturun ve sınırlarını belirtin
- 5.Sıkışmış yatırımcı hipotezini pozisyon uydurmadan sınayın
Kursa başlayın →03İşlemlerden delta hesaplayın, spot ile sürekli vadeli akışı karşılaştırın ve anlamlı gözlemi veri veya sınıflandırma hatasından ayırın.
- 1.İşlem akışından kümülatif hacim deltası hesaplayın
- 2.Emir akışında absorpsiyon ile tükenmeyi ayırın
- 3.Spot CVD ile sürekli vadeli akışı doğru karşılaştırın
- 4.Footprint çapraz dengesizliğini asgari örneklemle okuyun
- 5.Sinyale güvenmeden emir akışı verisini denetleyin
Kursa başlayın →04Isı haritasının ne ölçtüğünü belirleyin, emir duvarını işlemlerle uzlaştırın, kaymayı hesaplayın ve dönüş garantisi varsaymadan süpürmeleri değerlendirin.
- 1.Emir defteri likiditesini likidasyon ısı haritasından ayırın
- 2.Emir duvarının gerçekleştiğini mi kaybolduğunu mu izleyin
- 3.Emir defteri derinliğinden gerçekleşme VWAP'ını hesaplayın
- 4.Likidasyon zincirini dip ilan etmeden değerlendirin
- 5.Likidite süpürmesi ve geri kazanımı sınanabilir planlayın
Kursa başlayın →05Aralığı kırılmadan önce tanımlayın, belirsiz maliyet bölgelerini haritalayın ve kabulü profil, VWAP ve seans bağlamıyla birleştirin.
- 1.Locked-in range yaklaşımını sınanabilir hipotez olarak tanımlayın
- 2.Stop uydurmadan maliyet ayarlı başa baş bölgeleri oluşturun
- 3.Kırılma kabulünü kırılmadan önce tanımlayın
- 4.Aynı örneklemden hacim profili ve VWAP hesaplayın
- 5.Kuralları sonradan değiştirmeden zaman dilimi ve seans seçin
Kursa başlayın →06Gerçek fonlama nakit akışını hesaplayın, farklı dönemleri eşitleyin ve iki bacaklı işlemleri maliyet ile teminat riski sonrasında değerlendirin.
- 1.Gerçek tutma süresi boyunca fonlama ödemelerini hesaplama
- 2.Saatlik ve sekiz saatlik fonlamayı aynı temelde karşılaştırma
- 3.Kalabalık pozisyonlanmayı pozisyon sıkışmasından ayırma
- 4.Spot–sürekli vadeli baz işleminin tüm hesabını çıkarma
- 5.Fonlama tahakkuku işlemini bütün maliyetlerden sonra sınama
Kursa başlayın →07Miktar yuvarlama, maker sırası, kısmi IOC çıkışları, tetikleme fiyatları ve uygulama maliyetini özgün olay kayıtları ve hesaplamalarla inceleyin.
- 1.Risk bütçesini artırmadan emir miktarını yuvarlama
- 2.Maker emrinin gerçekleştiğini varsaymadan önce sırayı modelleme
- 3.Kısmi IOC çıkışını ve açık kalan pozisyonu uzlaştırma
- 4.Stopu gerçekten tetikleyen fiyat kaynağını karşılaştırma
- 5.İşlem kararına göre uygulama maliyetini ölçme
- 6.Tekrarlanan emir güncellemelerinde benzersiz işlemleri uzlaştırmak
Kursa başlayın →08Tekrarlanabilir örneklerle sinyal zamanını, belirsiz gerçekleşmeleri, onay filtrelerini, parametre aramalarını ve kronolojik test dönemlerini denetleyin.
- 1.Pivot sinyalinin gerçekten ne zaman bilinebildiğini bulun
- 2.Bir mum hem stopa hem hedefe değdiğinde sonucu sınırlayın
- 3.Ek bir işlem onayının katkısını ölçün
- 4.Parametre aramasındaki kaybeden denemeleri de saklayın
- 5.Out-of-sample test: gelecek sonuçları sızdırmadan test verisi ayırın
Kursa başlayın →09Başarı oranlarını, fiyat hedeflerini, yeniden girişleri, sıfır başarısızlıklı örneklemleri ve açık sonuçları özgün hesaplarla inceleyin.
- 1.Grafik formasyonu başarı oranının paydasını denetleyin
- 2.Bayrak hedefini açık referans noktalarıyla hesaplayın
- 3.Stop ve yeniden girişi tek bir işlem fikrinin hesabında birleştirin
- 4.Gözlenen sıfır başarısızlık, sıfır risk demek değildir
- 5.Sonuçlanmamış formasyon gözlemlerini değerlendirmede tutun
Kursa başlayın →10Ters sözleşme kâr-zararı, ortak özkaynak stresi, koşullu teminat yatırımı, sürdürme marjini indirimi ve kademeli teminat değerlemesini örneklerle hesaplayın.
- 1.Ters sözleşme kâr-zararı ile teminatın yeniden değerlemesini ayırmak
- 2.Ortak özkaynağı iki kez saymadan stres testine sokmak
- 3.Yatırılan değer yerine kabul edilen teminatı hesaplamak
- 4.Sürdürme marjini kademesini yapay sıçrama yaratmadan geçmek
- 5.Borçları iskonto etmeden teminat dilimlerini değerlemek
Kursa başlayın →11POC eşitliklerini, değer alanı kapsamını, birleşik seansları, TPO sayılarını ve fiyat ızgarasının etkilerini özgün, denetlenebilir verilerle yeniden hesaplayın.
- 1.Eşit hacimli tepelerde tek bir maksimum varmış gibi davranmayın
- 2.Tam %70 varsaymak yerine gerçek değer alanı kapsamını hesaplayın
- 3.Seans histogramlarını POC'lerini ortalamadan birleştirin
- 4.Aynı kayıttan TPO ve hacim profilleri oluşturun
- 5.İşlemleri değiştirmeden profilin fiyat ızgarasını değiştirin
Kursa başlayın →12Hesap sayıları, borsa kapsamı, kayıt kullanılabilirliği, hacim tutarlılığı ve ağırlıklı pozisyon sahibi oranları hakkında beş özgün veri denetimi.
- 1.Long hesap oranlarını eşleşen pozisyon miktarlarıyla uzlaştırın
- 2.Eksik borsa kapsamını açık pozisyon değişiminden ayırın
- 3.OI gözlemlerini kullanılabilirlik zamanı ve kayıt sürümleriyle yeniden oynatın
- 4.OI değişimini her aralığın işlem hacmiyle karşılaştırın
- 5.Değişen borsa ağırlıklarını gizlemeden pozisyon sahibi sayılarını birleştirin
Kursa başlayın →13Etiketlere işlem anlamı yüklemeden önce RSI, ZLEMA, mum boşluğu geometrisi, Parabolik SAR ve EMA başlangıcını yeniden üretilebilir örneklerle hesaplayın.
- 1.RSI oynaklığı değil momentumu ölçer: farkı hesaplayın
- 2.Bilinen bir fiyat yolunda ZLEMA tepkisini ve aşımını test edin
- 3.Fair value gap: mum geometrisini bekleyen emirlerden ayırın
- 4.Parabolik SAR'ı etkin stop saymadan önce hesaplayın
- 5.İki EMA neden farklı: başlangıç geçmişini ve değerlerini uzlaştırın
Kursa başlayın →14Özgün olay kayıtlarıyla likidasyon yönlerini, fiyat türlerini, miktarı, tekrarlanan gözlemleri ve kapsam sınırlarını uzlaştırın.
- 1.Borsaları karşılaştırmadan önce likidasyon yönlerini eşleştirin
- 2.Nominal değerden önce likidasyon fiyatı ve miktarını uzlaştırın
- 3.Likidasyon mesajlarını, olay satırlarını, miktarı ve hesapları ayırın
- 4.Gerçek gözlemleri silmeden kanıtlanmış likidasyon tekrarını kaldırın
- 5.Piyasa toplamı uydurmadan likidasyon akışının kapsamını sınırlayın
Kursa başlayın →15Kısmi çıkışların net R sonucunu, maliyet sonrası başa baş fiyatını, gözlenen MFE/MAE'yi, ekleme riskini ve zaman stoplarını bağımsız hesaplayın.
- 1.Kısmi kâr alımından sonra gerçekleşen R değerini hesaplayın
- 2.Kısmi çıkıştan sonra başa baş fiyatını hesaplayın
- 3.Gerçekleşen kârı uydurmadan MFE ve MAE ölçün
- 4.Pozisyona eklemeden önce ortalama girişi ve riski yeniden hesaplayın
- 5.Girişten önce zaman stopunu ve sinyal süresini belirleyin
Kursa başlayın →16Fonlama tahmin hatalarını açıklayın; değişen ödeme takvimini kurun, açık pozisyon ağırlıklı oranları ayrıştırıp borçlanma ve hedge çıkışlarını hesaplayın.
- 1.Fonlama tahmini ve ödeme: oran ile pozisyon büyüklüğü farkını açıklayın
- 2.Fonlama aralığı değişince gerçek ödeme kaydını yeniden oluşturun
- 3.OI ağırlıklı fonlama: oran değişimini ağırlık değişiminden ayırın
- 4.Fonlama eksi borç maliyeti: oran yenilemelerini ve geri ödemeyi hesaba katın
- 5.Fonlama negatife döndüğünde hedge'i tutmakla kapatmayı karşılaştırın
Kursa başlayın →17Düşüş telafisini, kayıp serilerini, ilişkili riski, gecikmeli volatilite boyutlandırmasını ve günlük bütçeyi özgün örneklerle uzlaştırın.
- 1.Düşüşten toparlanma: eski zirveye dönmek için gereken getiriyi hesaplayın
- 2.Sabit oranlı risk: işlemden önce kayıp serisini modelleyin
- 3.Portföy riski: yeni işlemden önce ilişkili pozisyonları birlikte hesaplayın
- 4.Volatiliteye göre pozisyon boyutu: ATR kuralının gecikmesini sınayarak inceleyin
- 5.Günlük kayıp sınırı: yeni işlemden önce açık riske bütçe ayırın
Kursa başlayın →18CVD sıfırlamasını, tahmini deltayı, baz ve kotasyon birimlerini, gecikmeleri ve bilinmeyen tarafları özgün dizilerle uzlaştırın.
- 1.CVD sıfırlaması: yeni seansı agresif satıştan ayırın
- 2.Hacim deltası: mum tahminini taker taraflı işlemlerle karşılaştırın
- 3.Baz ve kotasyon deltası: işaretler neden farklı olabilir?
- 4.Orderflow öncülüğü: olay zamanı ile varış zamanını eşleştirin
- 5.Bilinmeyen işlem tarafı: hacim deltasına dürüst sınırlar koyun
Kursa başlayın →19Bileşik büyümeyi, kâr faktörünü, örtüşen işlemleri, net kıyaslamaları ve bootstrap (yeniden örnekleme) varsayımlarını bağımsız hesaplamalarla yorumlayın.
- 1.Ortalama getiri ve bileşik büyüme: özkaynak eğrisini uzlaştırın
- 2.Kâr faktörü: sonucu tek kazanan işlemin taşıyıp taşımadığını inceleyin
- 3.Örtüşen işlemler: yirmi sonuç dört piyasa olayı içerebilir
- 4.İşlem kıyası: aynı sermaye ve tarihlerde net sonuçları karşılaştırın
- 5.İşlem bootstrap analizi: yeniden örneklemede bağımlı blokları koruyun
Kursa başlayın →20Kısmi çıkış maliyetlerini dağıtın, kurala uyumu inceleyin, tez sürümlerini koruyun ve dış nakit akışlarını getiriden ayırın.
- 1.Kısmi çıkışlar: ücretleri ve fonlama maliyetini iki kez saymadan paylaştırın
- 2.İşlem günlüğü incelemesi: kurala uyumu kârdan ayırın
- 3.İşlem tezi değişiklikleri: ilk planı ve yeni sürümleri koruyun
- 4.Hesap getirisi: para yatırma ve çekmeyi performanstan ayırın
Kursa başlayın →Yayın yaklaşımımız
Gözlemleri, hesaplamaları ve hipotezleri birbirinden ayırıyoruz. Açıkça Athenum ürün ekran görüntüsü olarak belirtilmeyen örnekler varsayımsaldır. Ekran görüntüleri güncel piyasa koşullarını değil, arayüzü gösterir. Borsa kuralları ve veri tanımları değişebilir; her derste birincil kaynaklara bağlantı bulunur.
Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.
