Pozisyona eklemeden önce ortalama girişi ve riski yeniden hesaplayın

Mevcut pozisyonu sınırın içinde tutun

Ara dönem uzlaşma düzeltmesi olmayan doğrusal uzun pozisyonda ekleme sonrası ortalama giriş (Q_old × E_old + Q_add × E_add) / (Q_old + Q_add) olur. Miktar ağırlıklı ortalama giriş değerini uzlaştırmaya yarar. İşlem ücretlerini içermez ve bütün işlemi kendiliğinden başabaşa getiren fiyat değildir.

Bütçenin kapsamını belirleyin. Bu ders, ödenmiş giriş ücretleri ve tahmini sonraki ücretler dahil, bütün pozisyonun ilk girişlerinden varsayılan ortak stop gerçekleşmesine kadar planlanan zararını sınırlar. Kısmi kâr veya fonlama yoktur. Bu yaklaşım, mevcut mark değerinden gerilemeyi ölçmekten veya önceki pozisyon tamamen kapandıktan sonra gerçekleşmiş yeniden giriş bütçesi harcamaktan farklıdır.

Ek miktarı çözün, sonra gerçekleşme durumunu kontrol edin

Mevcut miktarın zararını önerilen ekleme için kullanılan aynı varsayımsal çıkışta hesaplayın. Bu tutarı belirlenen bütçeden çıkarın; yalnızca kalan kısım eklemeyi destekleyebilir. Yeni giriş ücreti ile artan çıkış ücretini birim başına ek maliyete dahil edin. Eklemeyi izin verilen miktar adımına aşağı yuvarlayın; minimum miktarı, minimum tutarı ve kullanılabilir marjı ayrıca kontrol edin.

Emir sırası önemlidir: dört birimi koruyan stop, 5,8’e çıkan pozisyonu korumayabilir. Koruma değişikliği talebi, kabul edilmiş değişiklik veya tamamlanmış çıkış kanıtı değildir. Geçiş sırasında ek miktarın nasıl korunacağını belirtin; nihai planlanan pozisyonun kurulduğunu varsaymadan önce işlem yerindeki emir durumunu uzlaştırın. Nihai miktar doğru olsa bile stoptaki boşluk hesaplanan bütçeyi aşabilir.

12 USDT bütçe iki değil, 1,8 ek birime izin verir

Kurulmuş doğrusal pozisyon 100’den alınmış dört birim tutuyor. Önerilen ekleme 103’ten gerçekleşecek, ortak varsayımsal stop bütün son miktar için 99’dan dolacak. Toplam planlanan zarar bütçesi 12 USDT’dir. Her giriş ve çıkış USDT tutarının %0,05’i kadar ücretlidir, miktar adımı 0,1’dir; fonlama ve diğer maliyetler yoktur. Bu fiyatların varsayımsal miktarların tamamı için kullanılabildiği kabul edilir.

Ekleme yokken planlanan zarar 4 × (100 − 99) + 4 × 100 × 0,0005 + 4 × 99 × 0,0005 = 4,398’dir. Kalan kapasite 12 − 4,398 = 7,602. Her ek birim (103 − 99) + (103 + 99) × 0,0005 = 4,101 tüketir. Ham ek miktar sınırı 7,602 / 4,101 = 1,8536942 olduğundan 1,8 birime aşağı yuvarlanır.

Sonuçtaki pozisyon 5,8 birim, toplam giriş değeri 400 + 185,40 = 585,40 ve ortalama giriş 100,9310345 içerir. 99’daki brüt zarar 585,40 − 5,8 × 99 = 11,20’dir. Giriş ücretleri 0,29270, çıkış ücreti 0,28710; planlanan zarar toplam 11,77980 olur. Bu, 4,398 + 1,8 × 4,101 ile aynıdır.

1,9 birim eklemek planlanan zararı 12,18990’a, iki birim eklemek 12,60’a çıkarır. İkisi de bütçeye sığmaz. Mevcut pozisyonun 103 fiyatındaki brüt kâğıt kârı 12 USDT’dir, fakat pozisyon kapanmamıştır. Bu kârı ek bütçe sayarken aynı pozisyonu zarar yazan stoptan değerlemek iki farklı fiyat senaryosunu karıştırır.

Daha iyi ortalama giriş risk hesabının yerini tutmaz

Ekleme ortalama girişi ister yükseltsin ister düşürsün, maruziyet değişir. Burada 99 yerine 98’den beklenmeyen tam çıkış 17 USDT brüt zarar ve 0,57690 ücret, toplam 17,57690 kayıp üretirdi. 12 USDT bütçe planlanan gerçekleşme senaryosuna bağlıdır. Pozisyonu azami zararın güvenle içinde diye nitelemeden önce olumsuz gerçekleşmeleri ve emir geçiş süresini değerlendirin.