Gerçekleşen kârı uydurmadan MFE ve MAE ölçün

Gözlem ve pozisyon modelini tanımlayın

Sabit miktarlı doğrusal uzun pozisyonda her saklanan gözlemin brüt çıkış değerini Q × (P_t − E) ile hesaplayın. Örneklenmiş MFE’yi sıfır ile bu değerlerin en büyüğü arasındaki büyük değer olarak tanımlayın. Örneklenmiş MAE, sıfır ile en küçük değerin negatif işaretlisi arasındaki büyük değerdir. Burada MAE pozitif zarar büyüklüğüdür; bir grafik bunu ancak işaret kuralını açıkça belirterek sıfırın altında gösterebilir.

P_t’nin ne olduğunu seçin. Son işlem, orta fiyat, en iyi alış, mark fiyatı ve alış derinliğinden miktar ağırlıklı fiyat farklı soruları yanıtlar. Uzun pozisyonun varsayımsal anlık satışı için yeterli alış derinliği önemlidir. Tepede işlem gören tek bir birim veya küçük bir en iyi alış teklifi, bütün pozisyon için çıkış kanıtlamaz. Kısa pozisyonların kapatılması için uygun alış işlemi fiyat gözlemleri gerekir.

Örnekleme ve zaman sınırlarını koruyun

Aralığı girişten sonrası ile gerçek çıkışın dahil olduğu süreyle sınırlayın. Pozisyon kapandıktan sonraki tepeleri ve dipleri dışarıda bırakın. Eksik gözlemler kaydedilmiş uçları eksik yapar; saklanan zamanlar arasında hareket olmadığını kanıtlamaz. Bir derinlik görüntüsü bile emrin eşleştirmeye ulaşmasına kadar likiditenin kalması koşuluna bağlıdır.

Bu alıştırmada miktarı sabit tutun. Pozisyon kısmen kapatıldıktan veya büyütüldükten sonra her sonraki hareketi ilk miktarla çarpmak hayali maruziyet üretir. Değişken miktar analizi pozisyonun miktar geçmişini korumalı; yalnızca açık kâr/zararı mı yoksa gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş toplam değeri mi ölçtüğünü belirtmelidir. Bu farklı istatistikleri tek bir MFE etiketi altında karşılaştırmayın.

Gözlenen lehte hareket 20,40 USDT; gerçekleşen net kâr 3,598

Varsayımsal dört birimlik uzun pozisyon 100’den gerçekleşir. İlk stop referansı 96 olduğundan başlangıç brüt fiyat riski 16 USDT’dir. Pozisyon açıkken aşağıdaki alış görüntüleri saklanır. En güçlü gözlemde yalnızca iki birim 105,40’tan, sonraki iki birim 104,80’den alıcı bulabilir. Her görüntü değerlemesinde başka eşleştirme veya iptal olmadığını varsayın. Dört birimin derinlik ağırlıklı çıkış fiyatı (2 × 105,40 + 2 × 104,80) / 4 = 105,10’dur.

Saklanan brüt değerleme serisi −0,80, −8,00 ve +20,40 USDT’dir. Dolayısıyla örneklenmiş MFE 20,40 veya 1,275R; örneklenmiş MAE 8 veya 0,5R’dir. Dört birimin tamamını 105,40 en iyi alış fiyatıyla değerlemek 21,60 verir ve bu koşullu görüntü değerini bile abartır. Ayrı bir son işlem mumunun 106 tepesi 24 verir; ancak farklı gözlem tabanına aittir ve dört birimlik çıkışı kanıtlamaz.

Gerçek varsayımsal çıkış daha sonra dört birimin tamamını 101’den gerçekleştirip 4 USDT brüt kazanır. Gerçekleşme başına %0,05 ile ücretler (400 + 404) × 0,0005 = 0,402; net sonuç 3,598 USDT veya 0,224875R olur. Fonlama ve diğer yükler hariçtir. Alış görüntüleri birer değerlemedir, ek gerçekleşmiş çıkışlar değildir; her gözlemde hayali işlemlere ücret uygulamayın.

Bunlar örneklenmiş uçlardır; aradaki piyasa yolunun tamamının bilindiği iddiası değildir. Son çıkış gözlemi 4 brüt değerini ekler ve iki uçtan hiçbirini değiştirmez. Grafiğin 09:06’dan sonra yükselmesi bu işlemin gözlem penceresinin dışındadır.

Gözlenen maksimumu seçilebilir çıkışa çevirmeyin

İşlemden sonra 09:04’ün en iyi saklanan gözlem olduğunu bilmek, canlı bir kuralın bunu o anda tanıyabileceği anlamına gelmez. Bu uçlardan geliştirilen çıkış kuralı, uygulanabilir kendi tetikleyicisi ve gerçekleşmeleriyle daha sonraki ayrı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyar. Daha fazla görüntü saklamak gerçek işlemi değiştirmeden MFE veya MAE ölçümünü değiştirebilir; günlük kayıtlarını karşılaştırırken örnekleme kapsamını koruyun.