Bir mum hem stopa hem hedefe değdiğinde sonucu sınırlayın

OHLC mumu stop ile hedeften hangisine önce ulaşıldığını göstermez

Aralıktan önce 100'den gerçekleşmiş bir birimlik uzun pozisyon, 98'de stop ve 104'te hedef varsayın. Çıkışlardan biri gerçekleşince diğeri iptal edilir. Yalnızca bu alıştırma için sürekli fiyat, yeterli likidite, fiyat boşluğu olmaması ve eşiklerde tam gerçekleşme kabul edin. Başlangıç riski iki fiyat birimidir ve 1R olarak tanımlanır. Fiyatlar dayanak varlık birimi başına USDT cinsindedir ve kâr-zarar doğrusaldır. R, maliyetlerden önce planlanan giriş-stop mesafesini ölçer; azami kaybı garanti etmez.

Açılışı 100, yükseği 105, düşüğü 97 ve kapanışı 101 olan aralık hem hedefe önce hem stopa önce giden yolu mümkün kılar. OHLC tek başına gerçek yolu belirlemez. Daha küçük zaman aralıkları ancak olay sırası ve veri kapsamı belirsizliği çözüyorsa yardımcı olur; daha küçük bir mum da iki çıkışa birden değebilir.

Backtest'te iki sıralamayı olasılık değil, sınır olarak raporlayın

Her mümkün sıralama altındaki sonucu raporlayın. Aralık, gerçekleşme varsayımlarına bağlıdır; bir olasılık dağılımı değildir. Savunulabilir bir model yolların olasılıklarını vermedikçe orta nokta beklenen kâr değildir. Belirsiz gözlemleri rahatsız edici oldukları için silmek yerine araştırma kaydında tutun.

Stopun ötesine açılan fiyat boşluğu, kaybı stop-önce sınırından kötü yapabilir. Hedefteki limit emri, kuyrukta başka emirler önde olduğu için fiyat değse bile gerçekleşmeyebilir. Boşlukları, kısmi gerçekleşmeleri ve kuyruk konumunu iyimser bir mum sıralaması içine gizlemek yerine ayrı yürütme sorunları olarak ele alın.

Örnek: ikisi belirsiz on işlem, net sınırlar 0R ile +6R

Belirsiz mum için 100 → 105 → 97 → 101 yolu önce hedefe ulaşır: kâr 4, yani +2R. 100 → 97 → 105 → 101 yolu önce stopa ulaşır: kayıp 2, yani −1R. İki yol da dört mum değerine uyar.

Sekiz kesin işlemin toplamı +3R, iki belirsiz işlemin her biri −1R veya +2R olsun. On işlemin brüt sınırları +1R ve +7R olur. İşlem başına belirlenmiş 0,1R maliyet toplam 1R eder; net sınırlar 0R ve +6R kalır. Yalnızca +6R raporlamak çözülmemiş gerçekleşme sırasını gizler.

Hata: varsayılan mum içi sırayı gözlenmiş geçmiş gibi sunmak

Her zaman stopun önce geldiğini varsaymak önceden belirlenmiş bir stres senaryosu olabilir; bunu mum içinde gözlenmiş sıra diye sunmayın. Benzer şekilde simülatörün seçtiği yol, borsadaki gerçekleşmelerin o yolu izlediğini kanıtlamaz. Sonuçlarda ve şekil açıklamalarında bu ayrımı koruyun.