Backtest yanlılıkları: geleceği bilmeden strateji testi

Tekrarlanabilir örneklerle sinyal zamanını, belirsiz gerçekleşmeleri, onay filtrelerini, parametre aramalarını ve kronolojik test dönemlerini denetleyin.

Kurs içeriği

1. 1

   Pivot sinyalinin gerçekten ne zaman bilinebildiğini bulun

   Pivot işaretleri sonradan çizilir. Sinyalin tam olarak ne zaman kullanılabilir olduğunu bulup işlemi hesaplayın: Geçmişe dönük 16R, zamanında 0,81R olur.

   7 dk

   Kısaca: Kesin bir pivot dip, sonraki iki tamamlanmış mum daha yüksek diplerle kapanana kadar yalnızca adaydır. Aday zamanı ile onay zamanını ayrı saklayın ve onaydan sonraki ilk gerçekleştirilebilir fiyattan girin. Örnekte bu giriş 0,81R verir; işaretli 100 dibinden sonradan varsayılan giriş 16R gösterir.

2. 2

   Bir mum hem stopa hem hedefe değdiğinde sonucu sınırlayın

   OHLC mumları, önce hedefin mi yoksa stopun mu vurulduğunu göstermez. İki ihtimali de hesaplayın: Aynı on işlem, 0R ile 6R arasında net sınırlar üretir.

   7 dk

   Kısaca: Hem stopa hem hedefe değen bir OHLC mumu hangisine önce ulaşıldığını göstermez; sonucu her mümkün sıralama altında raporlayın. Bu sınırlar olasılık değildir ve orta noktaları beklenen kâr değildir. Örnekte iki belirsiz mum içeren on işlemin net sınırları 0R ve +6R'dir.

3. 3

   Ek bir işlem onayının katkısını ölçün

   Sabit sinyali filtreli ve filtresiz kıyaslayın. Korele indikatörleri bağımsız oylar saymak yerine, reddedilen fırsatları ve maliyetleri hesapta tutun.

   7 dk

   Kısaca: Ek bir onayı ek etkisiyle değerlendirin: sabitlenmiş bir fırsat kümesinde, maliyetlerden sonra aynı politikanın filtreli ve filtresiz hâli. Uyumlu göstergeler kendiliğinden bağımsız kanıt değildir. Örnekte filtre +4R brütü korur, ancak işlem başına 0,1R maliyetle 20 yerine 8 işlemden +2R yerine +3,2R net getirir.

4. 4

   Parametre aramasındaki kaybeden denemeleri de saklayın

   Kazanan bir backtest'in arkasındaki tüm aramayı denetleyin. Aşırı uyumdan (overfitting) kaçınmak için seçilen parametreleri ve bağımsız kanıtları ayırın.

   7 dk

   Kısaca: Birçok parametre denemesinin en iyisi uç olduğu için seçilir; bu yüzden sonucu kalıcı avantaj için zayıf kanıttır. Her denemeyi ayarları, maliyetleri ve sonucuyla kaydedin: örnekte 60 yapılandırmanın en iyisi +18R, medyanı −2R'dir. Ortak veri üzerindeki denemeler bağımsız test değildir.

5. 5

   Out-of-sample test: gelecek sonuçları sızdırmadan test verisi ayırın

   Testten önce kural ve protokolü dondurun. Gelecek sonuçların ayırdığınız veriye sızmaması için sınırları aşan işlemleri ve ön işlemeyi denetleyin.

   8 dk

   Kısaca: Kuralları, parametreleri, maliyetleri ve kabul ölçütlerini ayrılmış test döneminden önce sabitleyin; modelleri ve ön işlemeyi yalnızca sabitleme anında bilinen veri ve işlem sonuçlarıyla kurun. Ayrılmış testi ayrı raporlayın: örnekte birleşik +13R, −2R'lik test sonucunu değiştirmez. Sonucu gördükten sonraki her değişiklik yeni araştırma döngüsü başlatır.

Diyagramı büyüt

1. Pivot sinyalinin gerçekten ne zaman bilinebildiğini bulun
2. Bir mum hem stopa hem hedefe değdiğinde sonucu sınırlayın
3. Ek bir işlem onayının katkısını ölçün
4. Parametre aramasındaki kaybeden denemeleri de saklayın
5. Out-of-sample test: gelecek sonuçları sızdırmadan test verisi ayırın

Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.