Valida una estrategia sin sesgo retrospectivo
Audita cuándo aparecen las señales, las ejecuciones ambiguas, los filtros, la búsqueda de parámetros y las pruebas cronológicas con casos reproducibles.
Qué practicarás
Convierte un resultado histórico atractivo en un registro de investigación verificable, separando el rendimiento observado de los supuestos y de la información futura filtrada.
Antes de empezar
- Calcula ganancias y pérdidas en unidades del riesgo inicial, R.
- Comprende los valores OHLC de una vela, las órdenes stop y los costes de ejecución.
Contenido del curso
- 1
Determina cuándo estuvo disponible una señal de pivote
Separa la marca histórica del gráfico, la confirmación y la entrada ejecutable. Recalcula el riesgo sin asignar ejecuciones conocidas solo a posteriori.
7 min - 2
Qué hacer cuando una vela toca el stop y el objetivo
Calcula límites de resultado cuando OHLC no revela qué salida ocurrió primero. Explicita los supuestos de ejecución y los costes.
7 min - 3
Mide qué aporta una confirmación adicional
Compara una señal fija con y sin filtro. Conserva oportunidades rechazadas, costes y exposición en lugar de contar indicadores correlacionados como votos independientes.
7 min - 4
Conserva los ensayos perdedores de una búsqueda de parámetros
Audita toda la búsqueda que hay detrás de un backtest ganador. Distingue escenarios de robustez, parámetros seleccionados y evidencia independiente.
7 min - 5
Reserva datos de prueba sin filtrar resultados futuros
Separa desarrollo, selección y evaluación final. Audita operaciones que cruzan límites temporales, preprocesamiento y reutilización de periodos ya inspeccionados.
8 min
Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.