Prueba out-of-sample: reserva datos sin filtrar resultados futuros

Fija el protocolo y trata las operaciones que cruzan el corte

En este calendario hipotético, usa enero–marzo para desarrollar, abril para seleccionar y mayo–junio para la evaluación final. Al terminar abril, fija reglas, universo de activos, parámetros, costes, supuestos de ejecución y criterios de aceptación. Una media móvil puede usar precios históricos anteriores; la restricción afecta a la información futura, no obliga a olvidar el pasado.

Una operación de desarrollo abierta el 31 de marzo y cerrada el 2 de abril aún no tiene resultado realizado disponible al final de marzo. Ajustar el modelo con ese resultado y evaluarlo desde el 1 de abril como si ya estuviera fijado filtra información. Define previamente si excluirás del ajuste las etiquetas de resultado que se solapan o retrasarás la evaluación hasta conocerlas. La exclusión depende del horizonte real del resultado.

Filtración en el preprocesamiento y cambios tras ver el holdout

Un escalador aprendido, la selección de variables o un modelo para completar datos faltantes deben ajustarse solo con las observaciones permitidas. Calcular sus parámetros sobre todo enero–junio antes de dividir puede introducir información de distribuciones futuras en decisiones anteriores. Aplica las transformaciones fijadas a observaciones posteriores. Una conversión determinista mediante una constante conocida es distinta.

Después de inspeccionar la prueba reservada, cualquier modificación inicia un nuevo ciclo de investigación. Si mayo influyó en un cambio del stop, mayo pasa a ser desarrollo o selección para esa regla revisada. Junio solo puede servir como una nueva prueba más corta si no ha influido directa ni indirectamente en las decisiones. En caso contrario, necesitas un periodo de evaluación realmente nuevo.

Ejemplo: +12R en desarrollo, +3R en selección, −2R en prueba reservada

Supón +12R en desarrollo, +3R en selección y −2R en la evaluación final, después de los costes declarados. El total combinado es +13R, pero el resultado de la prueba reservada sigue siendo −2R. Preséntalo por separado, con número de operaciones, condiciones e incertidumbre. Esta muestra no respalda la afirmación prevista de rendimiento positivo. Una prueba intacta puede ser corta, concentrarse en un solo régimen o contener operaciones dependientes. Expón esas limitaciones junto al resultado; dividir cronológicamente no demuestra por sí solo capacidad de generalización.

Si fijas el modelo al cierre del 30 de abril, los precios históricos y los resultados de abril ya completados pueden influir en la selección. Una operación abierta el 30 de abril y cerrada el 2 de mayo aún no tiene un resultado realizado conocido. Su desenlace posterior no puede introducirse silenciosamente en el ajuste anterior.

Por qué omitir una vela en el corte aún puede filtrar resultados

Omitir una vela alrededor del corte temporal no elimina automáticamente la filtración de una etiqueta cuyo desenlace abarca varios días. Audita cuándo estuvo disponible el objetivo o resultado realmente usado para ajustar. No elijas la longitud de exclusión después de ver qué configuración vuelve rentable la prueba reservada.