Audita los datos de flujo antes de confiar en una señal

Hora del evento, hora de recepción, identificadores y reconexiones

Las marcas temporales del exchange indican cuándo ocurrió un evento según su reloj; las locales indican cuándo lo recibió tu sistema. Retrasos y envíos por lotes pueden alterar el orden de llegada. Analiza según la convención de tiempo del evento documentada y conserva la latencia de recepción como indicador de calidad.

Al reproducir decisiones históricas, una operación solo puede usarse desde el momento en que tu sistema la recibió. Ordenar después eventos retrasados por la hora del exchange no los hace disponibles antes. Conserva ambos tiempos y respeta la disponibilidad original al probar entradas.

Registra producto, plataforma, profundidad suscrita, identificadores o secuencias documentadas y reconexiones. No supongas que todos los identificadores numéricos son consecutivos salvo que el protocolo lo garantice. Para libros, aplica sus reglas de instantáneas y actualizaciones incrementales y reinicia el estado cuando corresponda. Que el gráfico siga moviéndose no prueba que esté completo.

Marca intervalos y plataformas ausentes en lugar de rellenar con ceros

Un intervalo ausente debe seguir marcado como ausente hasta repararlo con una fuente compatible. Rellenarlo con ceros afirma que no hubo actividad. Si desaparece una plataforma del agregado, pausa el cálculo o muestra claramente la cobertura reducida. De lo contrario, la disponibilidad de datos puede confundirse con demanda del mercado.

Al comparar proveedores, alinea plataformas, unidades, reinicios, clasificación y filtros. Algunos excluyen categorías de órdenes o publican conjuntos diferentes de eventos. Dos resultados pueden discrepar sin errores aritméticos. Documenta la explicación en lugar de ajustar los datos hasta que los gráficos se parezcan.

Ejemplo: una venta perdida lleva el CVD de +0,7 a +2,5 BTC

Usa la secuencia +2, −0,5, +1 y −1,8 BTC. El CVD completo es +0,7. Si una reconexión pierde la última venta, el resultado mostrado sube a +2,5. Si se duplica la compra de +1 BTC y el resto permanece intacto, pasa a +1,7.

Ambas series defectuosas parecen más alcistas pese a proceder de la misma actividad real. La auditoría debe comparar eventos únicos y volumen sin signo además de delta. Si la recuperación histórica no demuestra integridad, anota el intervalo y exclúyelo según una regla fijada antes de comprobar si esa exclusión mejora los resultados.

Error: backtest con datos corregidos en vez de los observados en directo

Los valores históricos pueden cambiar tras recibir eventos retrasados, recuperar huecos o revisar agregaciones. Guarda los datos disponibles al decidir. Evaluar solo una historia final corregida puede dar a la estrategia información que no existía en directo, especialmente cuando divergencias muy breves activan las entradas.