Kiểm tra dữ liệu dòng lệnh trước khi tin tín hiệu

Thời gian sự kiện, thời gian nhận, ID trade và khoảng kết nối lại

Dấu thời gian sàn mô tả khi sự kiện xảy ra theo đồng hồ sàn; thời gian nhận cục bộ là khi hệ thống nhận được. Trễ mạng và gộp bản tin có thể làm sự kiện đồng thời đến khác thứ tự. Phân tích theo quy ước event-time công bố, đồng thời giữ độ trễ nhận làm tín hiệu chất lượng.

Khi mô phỏng lại các quyết định trong quá khứ, chỉ được dùng một giao dịch từ lúc hệ thống thực sự nhận được dữ liệu đó. Sắp xếp lại sự kiện đến trễ theo thời gian sàn không khiến dữ liệu có sẵn sớm hơn. Lưu cả hai dấu thời gian và kiểm tra điểm vào dựa trên thông tin thực sự có ở thời điểm quyết định.

Ghi sản phẩm, sàn, độ sâu đăng ký, ID trade hoặc trường sequence có tài liệu, và ranh giới kết nối lại. Đừng giả định mọi ID số liên tiếp nếu giao thức không hứa vậy. Với sổ lệnh, áp quy tắc snapshot/delta và reset khi snapshot mới yêu cầu. Biểu đồ vẫn chạy chưa chứng minh trạng thái nền đầy đủ.

Hiển thị khoảng và sàn bị thiếu thay vì điền số không

Khoảng thiếu phải giữ là thiếu đến khi sửa bằng nguồn tương thích. Điền số không là khẳng định không có hoạt động. Nếu một sàn thành phần biến mất, dừng tổng hợp hoặc chỉ rõ phạm vi giảm. Nếu không, thay đổi khả dụng dữ liệu trông như thay đổi nhu cầu.

Khi so nhà cung cấp, đồng bộ tập sàn, đơn vị, reset, phân loại và lọc. Một số luồng loại nhóm lệnh hoặc công bố tập sự kiện khác. Chênh lệch có thể giải thích mà không có bộ tính nào sai. Ghi lời giải thay vì sửa dữ liệu cho đồ thị giống nhau.

Ví dụ: mất một lệnh bán đổi CVD từ +0,7 thành +2,5 BTC

Dùng chuỗi +2, −0,5, +1, −1,8 BTC. CVD đầy đủ là +0,7. Nếu lệnh bán cuối mất khi kết nối lại, hiển thị thành +2,5. Nếu trade mua +1 được xử lý hai lần còn mọi trade khác đủ, kết quả thành +1,7.

Hai chuỗi lỗi đều trông thiên mua hơn dù cùng bắt nguồn chuỗi thật. Kiểm tra số sự kiện duy nhất và tổng volume không dấu cùng delta. Khi backfill không chứng minh đủ, chú thích khoảng đó và loại khỏi đánh giá theo quy tắc viết trước khi biết loại bỏ có cải thiện kết quả không.

Sai lầm: backtest trên dữ liệu đã sửa thay vì quan sát lúc chạy thật

Giá trị quá khứ có thể đổi sau sự kiện trễ, backfill hoặc cách tổng hợp sửa lại. Lưu quan sát có sẵn lúc quyết định khi đánh giá chiến lược. Chỉ thử lịch sử sạch cuối cùng có thể cấp thông tin không tồn tại lúc chạy thật, đặc biệt khi phân kỳ rất ngắn kích hoạt vào lệnh.