Thanh khoản sổ lệnh và heatmap thanh lý

Nhận diện điều heatmap đo, đối chiếu tường lệnh với khớp thật, tính trượt giá và đánh giá sweep mà không giả định đảo chiều chắc chắn.

Nội dung khóa học

1. 1

   Phân biệt thanh khoản sổ lệnh với heatmap thanh lý

   Dải sáng có thể là lệnh chờ, mức thanh lý mô hình hoặc sự kiện. Đọc đơn vị, độ phủ và cài đặt hiển thị trước khi giải thích heatmap.

   8 phút

   Tóm tắt: Heatmap sổ lệnh thể hiện lệnh chờ hiển thị vẫn có thể bị hủy; heatmap thanh lý ước tính dự phóng các mức có thể xảy ra từ giả định về giá vào, đòn bẩy và ký quỹ; lớp thanh lý đã xảy ra cộng các sự kiện đóng cưỡng bức được báo cáo. Đọc đơn vị, thang tương đối và phạm vi bao phủ trước, và không cộng các giá trị này với nhau.

2. 2

   Theo dõi tường lệnh đã khớp hay biến mất

   Đối chiếu độ sâu hiển thị với giao dịch đã khớp. Tường giảm 800 đơn vị không phải 800 đơn vị đã khớp, và tường thu nhỏ không chứng minh khớp lệnh hay spoofing.

   8 phút

   Tóm tắt: Tường lệnh trong sổ lệnh co lại có thể do khớp, hủy, đổi giá hoặc cập nhật dữ liệu. Lượng cuối = lượng đầu + thêm − hủy − khớp. Ask giảm từ 1.000 xuống 200 đơn vị với 100 đơn vị đã khớp cho thấy rút hiển thị ròng 700 đơn vị, điều này không chứng minh đã khớp hay spoofing.

3. 3

   Tính VWAP khớp bằng cách đi qua độ sâu sổ lệnh

   Chạy lệnh market qua độ sâu sổ lệnh. Tính giá thực thi trung bình (VWAP) và trượt giá theo điểm cơ bản trước khi chi phí vượt quá thiết lập.

   8 phút

   Tóm tắt: Lệnh mua ăn ask từ giá thấp nhất lên cho đến khi đủ số lượng. VWAP khớp = tổng giá × lượng khớp ÷ tổng lượng khớp, và trượt giá theo bps = (VWAP − P) ÷ P × 10.000 so với giá chuẩn P đã nêu. Phí được cộng riêng.

4. 4

   Đánh giá chuỗi thanh lý mà chưa gọi đáy

   Tách bằng chứng đóng bắt buộc khỏi giả thuyết đảo chiều. So sánh đường đi tiếp diễn và phục hồi sau khi giá và open interest cùng giảm.

   8 phút

   Tóm tắt: Chuỗi thanh lý cho thấy các lần giảm vị thế cưỡng bức, không cho thấy người bán cưỡng bức cuối cùng đã xong. Sau khi giá và OI cùng giảm, xác định trước cả hai đường: hồi phục cần phép thử reclaim riêng, chẳng hạn hai nến năm phút đóng trên một mức và retest giữ được, còn reclaim thất bại lặp lại giữ khả năng tiếp diễn.

5. 5

   Lập sweep và reclaim thành thiết lập kiểm chứng được

   Xác định mức tham chiếu, quét, reclaim và vô hiệu trước khi vào lệnh. Xem tỷ lệ 2:1 thành 1,5:1 sau phí và ghi lại các cú quét thất bại.

   8 phút

   Tóm tắt: Xác định mức tham chiếu, giá phải giao dịch vượt qua bao xa, điều kiện reclaim và mức vô hiệu trước khi râu nến hình thành; sweep không chứng minh có lệnh cắt lỗ đang chờ ở đó. Sau đó tính lại sau chi phí: lợi nhuận 2,00 và rủi ro 1,00 với chi phí 0,20 mỗi đơn vị cho 1,80 ÷ 1,20 = 1,5, không phải 2.

Phóng to sơ đồ

1. Phân biệt thanh khoản sổ lệnh với heatmap thanh lý
2. Theo dõi tường lệnh đã khớp hay biến mất
3. Tính VWAP khớp bằng cách đi qua độ sâu sổ lệnh
4. Đánh giá chuỗi thanh lý mà chưa gọi đáy
5. Lập sweep và reclaim thành thiết lập kiểm chứng được

Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.